順張り4本体制

以前から時間のあるときに少しずつ手を付けていた新しい順張りが9割がた完成しました。

これで私の使用している順張り系のルールは4本目です。

といっても1本は昔からそのまま使い続けているだけのもので、あまり売買の頻度は高くないため、実質的には3本でしょうか。

 

あまり中身の細かい話はできないのですが、東証一部等の大型株系と新興市場の小型株系とで分けています。

資金量にもよりますが、順張りだけの組み合わせでも結構な利回りが出せるようになりました。

ただ、相場はいつピークを打ってもわからない状況ですので、役に立つのは当面先になるかもしれません・・・

年内に入ってからの相場

昨年はほぼトントンとはいえ、わずかなマイナスで終わってしまいましたが、今年に入ってからはどういうわけか好調です。

わずか数日で一昨年末からの資産を更新したので、あと1週間あればプラスで終えることができたことになるのですが、そのあたりは結果論なので仕方のないところです。

それよりも、昨年の後半は主に押し目買いや順張りの改良や新規作成を行ったのですが、その効果が徐々に出てきているため、今年は勝手に期待していたりします。

現時点ではあまり内容は言えない(言いたくない)のですが、東証一部の順張りが好調なうえ、昨年新しく作成した新興市場の順張りが良い感じにはまっています。

もっとも日経平均はかなり妥当~割高な水準になりつつあるので、順張り相場もいつまで続くかはわかりません。

昨年はまったく逆張りのチャンスがありませんでしたが、今年はそろそろ一波乱あってもおかしくないのではないでしょうか。

順張り、押し目買い、逆張り、あるいは買いと売りのどちらでも取れるようなバランスが要求される相場になりそうですね。

昨年の損益

新年あけましておめでとうございます。

なんだかんだで3か月以上ぶりの投稿になりました。

 

リアルの場でお会いした方々には心配されるのですが、残念ながら(?)とくに何かがあったというわけでもありません。

単純に昨年の後半は色々な仕事が入って更新するのが面倒くさ…忙しかったのが理由です。

 

とりあえず新年初の投稿ということで、昨年の成績のご報告です。

結論からいうと昨年の利益は「-1.87%」でした。

ほぼトントンではありますが、わずかでもマイナスという意味ではなんと11年ぶりのマイナスなんですね。

 

昨年は全体的には上昇相場になったため、結果的には持ちっぱなしの初心者に儲かった人が多かったようです。

もっともこれは結果論ですので、長期的にはシステムトレードを続けていたほうが利益が大きいのは言うまでもありませんが。

 

昨年は日銀が買い支えるという特殊で人工的な相場だったため、過去の統計を利用したシステムトレードは全体的に苦戦した人が多いのですが、日銀はすでに色々な企業の大株主(名義上は信託銀行)になっているため、そろそろ買いを続けるにも限界なのではないでしょうか。

ということは、今年はそろそろシステムトレードの復活相場となるでしょうか?

 

開発中・・・

今年はなぜかセミナーなどの依頼が多くて自分の研究がなかなか進まずにいます。

来月以降はセミナーは8割がた引退して、もう少し自分自身の研究の時間を作りたいですね。

 

そういった事情もあってなかなか新しいルールはできていないのですが、そろそろ実運用できるレベルになるものとして、デイトレの買いルールがあります。

厳密にいうと完全にデイトレではなく、持ち越す場合も結構多いのでデイトレとスイングの融合型でしょうか。

バックテストの結果をお見せするのはもう少し先になりそうですが、年単位では負けなしで1%程度の利益を得るようなルールです。

勝率が75%近くあるため、負けた時の損失は若干多めですが、バックテスト上は今年も一応プラスになっているので、かなり期待できそうです。

あ、ちなみにこれは完全に自分用ですので、中身は誰にも教えませんし、今後のセミナーでも永久にお話ししません(笑)

回復せず

今月に入ってからはまだプラスになった日がほぼないため、完全にドローダウンモードに突入しています。

買った銘柄はすべての銘柄が下がり、空売りしている銘柄はすべての銘柄が上がるという不思議な現象が続いているのですが、今のところ原因はわかりませんので偶然と思うほかないでしょうね。

 

もっとも、昔に比べるとシステムトレーダーの人口は何百倍にも増えたため、どんなシステムでも昔ほどは機能しなくなっているのは確かです。

少数の人が利益を総取りする時代から、多くの人で利益を少しずつ分け合う時代になりつつあるといったところでしょうか。

 

今月はすでにマイナスは確定ですが、後数ヶ月を残しているため、せめて年内はプラスで締めたいところですが、現状のドローダウンだとかなり厳しいでしょうか。

 

今年の最大ドローダウンを更新!

この数ヶ月は月の初日にほぼ1ヶ月分の大きな損失を出すというジンクスを打ち破れず、なぜか今月も初日に大幅なドローダウンでスタートです。

また初日の損失を1ヶ月かけて取り戻すような展開が続くのでしょうか。

 

さすがにここまで初日だけ大きなドローダウンが続くと偶然かどうかも怪しくなってきました。

毎月初日にファンドか何かがマーケットにインパクトをもたらすような大きな取引をしているのでしょうか・・・

これから毎月初日だけはシグナルと反対のことをしたほうがいい…なんてことはないですよね?

 

本日は昨日に続いて保有中の押し目買いの全銘柄が大きな下落をしたため、今年最大のドローダウンを更新しました。

明日でついに年内の成績がマイナスに転換するかもしれません。

まあ、普通に考えれば今日下げたので明日は上昇するとは思いますが。

8月の成績

今月の成績はな、な、なんと近年では初の4ヶ月連続の微減でした・・・

珍しいことに4ヶ月連続のマイナスにも関わらず資産はほとんど動いていません。

 

昨年末からの資産からは約+4.4%となっています。

ちなみに先月時点では+4.2%と書きましたが+4.5%の間違いです。

厳しい状況が続いていますが、まあプラスを維持しているだけ良しとしましょう。

今は秘密兵器も開発中ですしね!(笑)

押し目買い

本日は日経平均もマザーズも上昇したにも関わらず、なぜか押し目買いのシグナルばかりが出ています。

指数は上昇していますが、個別に見れば下落している銘柄が多いということでしょうか。

東証一部や二部の銘柄も買いシグナルが若干出てはいますが、ほとんどはマザーズ市場の銘柄のようです。(カタカナ銘柄が多いので)

最近は少しずつではありますが、押し目買いの調子が戻りつつありますので、このあたりで取りたいところです。

 

今月もほぼトントンのまま推移していますが、厳密にはわずかにマイナスですので、明日1日でどうなるかが決まります。

ほんの少しでも資産が増えれば久々のプラスになりますが、増えなければ4ヶ月連続マイナスが確定します。(といってもほとんど動いていないのですが・・・)

トントンまで戻し

月初にやや大きめの損失を出してから、その後は若干押し目買いなどで大きな損失が出なくなってきたため、ようやく月初の水準まで戻しました。

しかし、過去を見渡しても8か月間資産が動かない年なんて記憶にありません。

今年はそれだけ株式市場のボラティリティが低いということなのでしょう。

 

逆に言えば、上か下かどちらに抜けるかはわかりませんが、この後非常に大きな動きが待っているということです。

今年の後半は昨年のように稼ぎ時になるのは間違いなさそうですので楽しみですね。

マザーズ先物の出来高が大幅増!

昨年上場したばかりのマザーズ先物ですが、つい先月までは板が薄くて売買するには難しい状況でしたが、JPXさんの大規模なキャンペーンによって急激に出来高が増えました。

かくいう私も、ちょっぴりキャンペーンのお手伝いをさせていただきました(笑)

 

現時点で板状況をみてもスリッページせずに売買できそうですので、その気になればシステムトレードもできそうな感じになってきました。

株式とは口座が別になってしまうので、今の時点でマザーズ先物への参入は考えていないのですが、興味のある方はチャレンジしてみてもいいのではないでしょうか。