日経平均が高値更新

日経平均がこの数ヶ月の高値を更新して上昇トレンドに復帰という雰囲気になっています。

もちろん、この先どうなるかはわかりませんし、わかる人はいないと思いますが。

 

指数別にトレンドをみてみると、この数ヶ月では日経平均 > TOPIX > 新興市場といった順位で上昇トレンド傾向が強くなっていますが、これは日銀が日経225のETFを買っている影響が強いかと思います。

しかし、今後日銀は日経225のETFの購入を減らして(売却するわけではない)、TOPIXに連動するETFを購入すると発表しているため、これからは日経平均とTOPIXが上昇しやすくなり、マザーズやジャスダックといった新興市場だけが置いていかれる可能性が高いということになりそうです。

本来、株価というのは市場が判断するのですが、この数年に関しては日銀が人工的に上昇トレンドを作り出していることになります。

システムトレードには関係ありませんが、既に大型株を見渡しても割安といえる銘柄はほぼ皆無に近いため、こういった人工的に作り出した相場は後で大きな代償を払うことになると思うのですが…

 

尚、システムトレードだけについていえば、再三言っているとおり、人工的に作り出された相場には弱い傾向があります。

過去の統計を頼りに売買しているので、過去にない動きを人工的に作り出されたら対応できないのは当然ですね。

ただし、その中でも純粋な順張りや暴落相場の逆張りなどはそれほど大きな影響はないといえます。

どちらかというと、押し目買いなどの小さな値動きで売買するルールが弱いですね。

 

私自身は今年は何とかプラスで頑張っていますが、こういった人工的にコントロールされた相場が終わればもっと利益を出せるようになると思います。

日銀さんは早くETFを買うのをやめてくれないでしょうか・・・(汗)

反発はまだ先か?

今月に入って買い付けた不動産関係の逆張りは今のところ全滅です。

システムトレーダーの人口が少なかった頃とは違い、反発までは日数が必要なのでここからといったところでしょうか。

何の悪材料もない投資系不動産関連の銘柄は下落して、悪材料のあったTATERU自体は上昇していますが、これは今までの下落率が大きかった影響です。

私のシステムではTATERUに買いシグナルは出ていないので、逆張りの中では基本的に「買えないパターン」に該当する銘柄ということになります。(だからといって上昇しないというわけではありません)

現在、想定を超えるドローダウンの真っ最中です(汗)

 

不動産関連は落ち着き?

最近逆張りブーム(?)の投資系不動産関連の銘柄は落ち着きつつあります。

「落ち着く」の定義が微妙ですが、とりあえず下げるところまで下げましたというだけで全然反発していませんが(笑)

 

現時点で私の保有している関連銘柄は2銘柄(銘柄名は秘密)だけですので、よほどの急騰でもしない限りは劇的な利益が見込めるわけではありません。

現時点の保有銘柄は逆張り3銘柄、押し目買い2銘柄、順張り1銘柄、他デイトレ買いの持ち越し2銘柄です。(内、4銘柄は決済注文発注済)

新規買いシグナルの出ている銘柄は逆張りだと3銘柄ありますが、約定率は16%未満です…

 

今週は今のところは先月末より微減といったところです。

保有している逆張り次第では微減→微増くらいにはなるかもしれません。

日経トレンディ

先日発売された日経トレンディに「システムトレードの達人」関係の記事が掲載されています。

よ~く探さないと見つからないくらいの扱いですが、ちょっとしたイベント投資的なテクニックも掲載しておきました。

 

今週は資産が微減といったところでしたが、投資用不動産の関連銘柄をいくつか逆張りで買い付けたので、来週中にでも反発してくれれば嬉しいですね。

今は比較的現金のポジションが空いている状態ですので暴落大歓迎!(笑)

約定!

昨日書いた例の投資用不動産関連の銘柄ですが、なんと約定していました。

約定率は16%弱しかない逆張りシグナルなので、まず約定しないかと思ったのですが、TATERU絡みの銘柄はボラティリティが高いので約定しやすかったようです。

出来高の関係で400万円程度しか買えないため、それほど大きな利益は狙えませんが、今日の時点ではほぼ底値付近で買えたので、利益で終える可能性は高そうです。

あっ、銘柄名は内緒です(笑)

 

ちなみに本日のシグナルはデイトレの売りが1銘柄で、それ以外はデイトレの買い(持ち越しの可能性あり)が7銘柄出ました。

デイトレの買いは今年ずっと調子がいいのでかなり期待しています。

TATERUがストップ安!

顧客の預金残高改ざんが判明し、投資用アパートのTATERU(1435)が急落しました。

株を持っていた人には災難ですが、この手の悪材料でストップ安になると簡単には寄り付かないと思います。

私も以前この会社から、割と積極的な営業を受けたことがありますが、Excelで30年後までの詳細なシミュレーション表を作ったらどう考えても割に合わない物件ばかりなので、お断りしてしまいました。(この会社も当然シミュレーションは提示してきますが、あまりにも理想化された楽観的な計画だったもので)

 

かぼちゃの馬車事件は記憶に新しいですが、顧客の預金残高を改ざんする行為というのは、個人の営業マンレベルまで含めれば割と不動産業界では頻繁に行われている不正です。

TATERUの急落に影響を受けて、完全に同じモデルでビジネスを展開しているシノケングループ(8909)なども急落しています。

同業で急落している銘柄は買える銘柄もありますが、今後同じような不正が発覚する可能性がある点はリスク要因です。

私のシステムでも投資用アパート関連の銘柄に逆張りのシグナルが出ているものがありますが、約定率が非常に低いタイプの逆張りなので、おそらく明日は約定しないのではないかと思います。

8月の損益

すでに予告しているとおり、8月は7月に続いて2ヶ月連続でのプラスでした。

先月時点では年内の利益はまだ若干のマイナスでしたが、8月は久々の大幅なプラスで終えることができたため、なんと今年の利益は一気に+13.58%となりました!

 

一時は今年も後半まで苦戦が続くのを覚悟した時期もありましたが、取れるときは一気に取れるという典型的な月でしたね。

現在使っているストラテジー(売買ルール)には絶対の自信を持っているため、いつかは必ず大きく取れるという確信はありましたが、ようやくといったところでしょうか。

 

具体的には、主にマザーズやジャスダック市場の逆張りがあまり上手く機能しない時期が続いていたのですが、先月あたりからは一気に反発し始める銘柄が多くなった感じです。

また、大外れ銘柄が出なくなってきたのも大きいでしょうね。

さらにいえば、普段はあまり出ないデイトレ売りのシグナルでも利益を取れたため、買いと売りの往復で取れたのも幸いでした。

昨年はわずかとはいえマイナスだったので、今年は少なくとも税引き後で40%以上の利回りは達成したいところです。

利益確定&損切りシーズン

スルガ銀行は結局、買いシグナルが出ないので買っていません。

それはそうと、先日までたくさん保有していた逆張り系の銘柄については、もうほとんどが期限切れか利益確定で次々に手仕舞いしているところです。

「逆張り」の定義が難しいものの、底値から切り返している銘柄のシグナルも含めると7銘柄しか残っていません。(内、1銘柄は明日決済)

含み損のまま期限を迎えた銘柄もありますが、全体としては大当たりも含めて好調なため、久しぶりにそこそこの利益で終えられそうです。

今月の利益は週末に発表しますが、おそらく今月はプラスでほぼ確定でしょう。

スルガ銀行は?

現在はトルコリラも話題ですが、個別株ではスルガ銀行が一番でしょうか?

昨日はストップ安ということで私もチェックはしています。

 

私の対応はというと、単純にルール上の買いシグナルが出れば買うし、出なければ買わない、それだけです。

スルガ銀行の株価は今年に入ってから4分の1以下になっていますが、じつはまだ一度も逆張りの買いシグナルは出ていません。

このまま勢いよく下落すればそろそろ出るかもしれませんが、買いの価格が高くなるのは嫌なので、自分が買った後にしかブログには書きませんよ(笑)

本来なら今日ストップ安級の下落をすればよかったのですが、このくらいだとまだ買いシグナルが出ないかもしれません。

 

一時期、逆張りで買った銘柄が二桁%の含み損を抱えていましたが、この数日で利益になる銘柄も出始めており、含み損が解消されつつあります。

また、大きな利益で確定できた銘柄もあるので、トータルプラスになる可能性も高くなってきました。

トルコリラ売却

FX決済明細

先日おまけで買ったトルコリラは決済しました。

説明が面倒なので画像を参照ください。

何だかんだいって、途中で4単位(約30万円強)だけ買い増ししてますが(笑)

結局利益は23万円強ですが、後で税金が取られます。

 

本職ではないFXを定期的に見る手間を考えてさっさと売ってしまいましたが、個人的にはまだまだ上昇の余地があるかと思います。

ただ、FXの場合はあとで確定申告をして税金を収める必要があるので、このあたりは株に比べて面倒です。

 

私は個別株が本職なのでFXは滅多に売買しないのですが、その分、絶対的な確信があるときにしか売買しないので、よくよく考えたらほとんど負けたことがないような気がします。

個別株では少しでも利益を取りに行く戦略なので頻繁に負けてますが(笑)