システムトレード不調シーズン?

ここ最近、周りのシステムトレード関係の知人から、今年はシステムトレード全般の成績がいまいち悪いという話を聞くことが多くなってきました。

私自身もまだ今年は数%の利回りをウロウロしているので、調子が良くないといえばそうなります。

 

これらの原因については主に株式市場のボラティリティが小さい(値動きが小さい)ことに要因があるかと思います。

システムトレードの参入者が増えれば、デイトレなど1トレードあたりの利益が小さいルールから使えなくなっていくと思いますが、今年はとくにデイトレが悪いというわけではなく、全体的にいまいちの成績なため、やはり株式市場のボラティリティが小さいことが一番の原因かなと考えています。

 

基本的に低ボラティリティの相場がずっと続くということはないので、そう遠くない時期に大きく動くときが来るはずです。

今はトントンか良くても微増で凌ぎ、大きく動くのを待つ忍耐の時期でしょうか。

踏み上げのオンパレード

昨日に続き、本日は別の銘柄の空売りで踏み上げられました(汗)

おまけに発注ミスで手仕舞いを忘れた銘柄がなんと大幅ギャップアップで寄り付き大損失発生!

こんなことってあるんですね・・・

以前から不思議に思っていたのですが、発注ミスをした銘柄は100%損失になるのはどういう原理が働いているのでしょうか。

 

既に最高資産からのドローダウンは2%を超えました。

昔は20%も30%もドローダウンを許容していたので2%くらいはたいしたことがないようにも思えるのですが、一度安定性を重視し始めるとたったの2%程度の損失でも大きく感じます。

今は何をやっても上手くいかない時期に突入しているので、しばらくは我慢の時期が続きそうです。

 

踏み上げS高・・・

本日はついていないことに、空売りした銘柄が大きな踏み上げで大損失!

大きな損失を受けた銘柄が3銘柄もあり、うち1銘柄はストップ高買い気配のまま取引を終えています。

明日もさらに損失が膨らむこと間違いなしのパターンですね・・・

たったの1日で運用資産の1%を大きく超える損失を出したのはやや久しぶりかもしれません。

 

本日のシグナルも相変わらず売りが優勢ですが、ここは機械的に仕掛けるだけです。

大負けがあるのと同様に、いずれは大勝ちにもあたるはずなので、1トレードの勝ち負けに左右されずに長期でプラスになればいいと割り切りましょう!

 

本日のポジション

本日は新規の注文はデイトレを除くと1銘柄しか約定しませんでした。

資産の変動はなんと0円(正確にはほんの数千円)

この2日間まったく資産が動かないですね…

現在の保有ポジションは買いが3銘柄、売りが1銘柄のみです。

 

ここから一気に上昇相場とはいかないでしょうから、暴落とはいかないまでも押し目買いのチャンスくらいは期待したいところですね。

売り優勢

一応は昨日で今年の最高資産を更新してはいますが、相変わらず動きは鈍いため、あまり大きな利益にはなっていません。

基本的に株式市場は上昇しているので、私の場合はシグナルのほとんどが空売りになっています。

金額は考慮していませんが、単純な銘柄数でいうと売りと買いの比率は7:3といったところでしょうか。

 

システムトレードには関係のない話ですが、基本的に米国は経済の実態とかけ離れたバブルに近い水準かと思いますので、米国相場が一旦崩れれば日本株にも暴落のチャンスがやってくるかもしれませんね。

まあ、暴落をチャンスと考えるのは私たち一部の人間だけかもしれませんが・・・

大幅高・・・(汗)

空売りのポジションが多いときにかぎって株式市場は大幅高!(汗)

ただ、少ない買い持ちの銘柄がかなりの上昇をしてくれたおかげでそれほど資産は変動しませんでした。

 

さすがにこれだけ上昇すると空売りの買い戻しが約定せず、大引けで強制的に決済になってしまったのが残念ですね。

大きな利益で確定できるはずが、逆に微減での手仕舞いになったので、損をしたというよりも利益をあげ損なったといった感じでしょうか。

 

本日は株式市場が上昇しているので、明日仕掛けるシグナルはほとんど空売りです。(買いも1銘柄だけありますが)

米国が上昇してくれればいいのですが、下落だと約定しない可能性が高くなりますので、本日は米国市場の上昇を希望です!

逆張りの使い分け

よく、暴落を上手くとらえることができずにドローダウンを出してしまうという類のご質問を多くいただきます。

結論からいうと、すべての暴落にフィットした逆張りというのはありません。(ただし、シグナルの発動回数を少なく絞れば可能ではあります)

ただ、複数の逆張りを使い分けてほとんどの暴落で利益をあげるようにすることは可能です。

 

この場合、まず前提として、どの逆張りも少なくとも単体で運用したときに大きなドローダウンが発生しないことが条件になります。

逆張り1、2、3と3つの逆張りを使い分けるなら、それぞれどの逆張りも単体では致命的なドローダウンがない必要があるということですね。

 

多くの方にとっての問題は、逆張りをどのようなタイプで分けるかというところかと思いますが、このあたりを説明すると長くなるので、また追々お話ししたいと思います。

やや売りシグナル優勢

一応、今年に入ってから4ヶ月連続でプラスにもかかわらず、たったの6%強しか増えていないというのも不思議な感じです。

マイナスにはならないけど常に微増止まりといったフラストレーションのたまる資産の動きですね。

まあ、もっとも株式市場の動きそのものが暴落もなければ急騰もないので、そもそも大きく取れるような動きをしていないのが原因だと思いますが。

 

週明けは買いシグナル3に対して売りシグナルは5なので、若干売りのほうが多いですが、実際に発注する金額にすれば同じくらいでしょうか。

つまり、買いのほうは大型株が多いということになります。

 

来月はそろそろ暴落に期待したいところです・・・

今月の損益

今月は押し目買いのチャンスがあったこともあり、無事にプラスで終えることができました。

これで昨年末からの利回りは+6.24%になります。

このくらいだと確実にプラスで終えるためにはまだ安心できる数値ではないですね。

 

一昨日くらいに久しぶりの風邪をひいてしまいましたので、今日は結果報告のみで失礼します。。。

更新!

本日、久しぶりに今年の最高資産をわずかに更新しました。

とはいえ、ざっと計算したところで昨年末から6%程度の利回りです。

このペースだと年末までに20%の利回りにも満たないかもしれないので、これから本格的に取れる相場が来ないと年利40%以上は厳しいでしょうか。

 

先日の下落時に書いた通り、売りポジションがない状態で押し目買いの買い付けを行ったため、さらなる下落が怖かったところですが、ご存じのとおり、なぜか株式市場はこの数日で大幅高です。

おかげさまで押し目買いはほぼ利益を確定することができました。

 

それだけなら最高資産更新はまだ難しかったのですが、本日は久しぶりにシグナルの出たデイトレの売りが貢献してくれました。

やはり米国市場が上昇した翌日はデイトレの売りは成績が良いですね。