年初来最高資産を更新!

昨日今日と2日連続(一応3日連続?)で逆張り銘柄が大幅な利益になったため、5/31につけた今年最高資産を更新しました!!

最高資産をつけたのがちょうど先月末だったため、危うく今月はマイナスで終わる可能性もあったところですが、なんとか最後の2日目でプラス転換できました。

まだ今月は1日残っているので確定ではありませんが、なんとか明日は踏みとどまってほしいところです。

 

ところでこれだけ株式市場が反発したにもかかわらず、逆張りで保有している(&保有していた)銘柄の約50銘柄のうち、本日シグナルが出ているものも含めてまだ11銘柄しか手仕舞いになっていません。

人間の心理的には利益が出ているうちに売りたいところですが、システムはまだ売るなという判断なので、もう少し上がる可能性が高いのではないでしょうか。

もちろん、統計では平均的に有利なところをとっているため、1回1回を個別にみればいつも正しいというわけではありません。

しかし長期でみた場合には、自分の直感よりもシステムに従ったほうが有利ではないかと思います。

まだ早い?

先日の予告どおり反発したため、本日買い付けた逆張りについてはそれなりの含み益が出ているものの、寄り付きから高く始まったため、まだまだ想定していたほどの利益が出ていません。

寄り付きが安く始まって大引けにかけて上昇するのが理想だったのですが、まあすべてが上手くいくことのほうが珍しいくらいなので、陽線で引けただけ良しとしましょう。

皆さん弱気になっている方が多いようで、底値宣言したのは私くらいではないでしょうか(笑)

 

これでほぼ11営業日前の資産までは戻しましたが、5月末の最高資産更新まではもうあとひと上げ欲しいところです。

本日買い付けた逆張りは含み益になっているものの、以前から保有している押し目買いなどの買いポジションはすべて真っ赤っかの含み損です。

ちなみにですが、下落した率に対して反発がまだ弱いので、本日時点ではまだわずか3銘柄しか手仕舞いのシグナルが出ていません。(いずれも損失)

ということは、過去の統計上、明日の寄り付きで売るのはまだ早いということになるのでしょう。

 

あとは相変わらずデイトレの空売りが3銘柄ほどですね。

このタイミングで空売りを仕掛けろと(笑)

はい!底です!

表題どおりです。

本日、私の中で最強の逆張りシグナルが大量発生しました。

さすがに勝率100%ではありませんが、このシグナルが出たら少なくとも翌営業日かその次には一旦の底になる確率が極めて高いです。

 

ということで、現時点でまだ余力がある人はおめでとうございます!

おそらく来週大きく取れる可能性が高いでしょう。

私自身は押し目買いなどの手仕舞いで空いている余力はあと半分ほどですが、まあそれでもある程度は取れそうかなと思っています。

それよりも、これだけの下落にもかかわらず、5月末をピークとした本日時点の私のドローダウンはわずか9%ちょっとです。

なぜかというと、じつは本日3銘柄だけ仕掛けた空売りがものすごい利益になったため、かなり買いポジションの損失を相殺することができました。(エイチームだけはまだ保有中)

運が良かったといえばそうなのでしょうが、この「運」という要素さえも過去の統計では織り込み済なので、そういう意味では想定通りといえないこともありませんね。

さて、来週は楽しみな週になりそうです。

連続で空売りシグナル

結局、昨日は利益確定の売りとデイトレの空売りシグナルばかりでしたが、本日も2日連続で空売りシグナルのオンパレードです。

相場が下落すれば買い、上昇すれば売りのシグナルが中心に出るので当然といえば当然ですが。

 

それはともかくとして、日経平均は2日連続で陽線をつけて上昇しているにもかかわらず、なぜか買いは損失で空売りのほうが利益になっています。

普通は逆になるのですが、そのあたり今年は少し変な動きをすることが多いような気がします。

 

私の周りはシステムトレーダーが多いので、今年の相場でも大きく損をした人は非常に少ないのですが、ほとんどトントンで凌いでいる方が多いようです。

システムトレードだから損はせずに済んでいる人が多いのですが、自己裁量で売買している人には今年の相場は非常に難しいのではないでしょうか。

反発いまいち・・・

本日の株式市場は大幅というほどではありませんが、それなりに上昇して終わりました。

・・・が、私の買い付けている逆張り系の銘柄の反発はいまいちといったところです。

もちろん、下落するよりは全然いいのですが、先ほど計算したところ、まだ先月末のピーク時から約5.6%のドローダウンが残っている状態です。

押し目買いについては比較的小さめの反発でも決済のシグナルが出るので、ある程度は損切りで決済になるかもしれませんし、明日の寄り付き次第ではそれなりの利益になる可能性もあります。

 

逆張り系の良いところといえば、途中で大きな含み損になったとしても、決済したときには意外と損失が少ないというところです。(あくまでもシグナルに従って売買した場合という意味)

感情に従って自己裁量で売買していると、途中の含み損が大きいところでびっくりして投げてしまう人が多いようですので。

 

本日は上昇したので空売りのシグナルが出そうな予感・・・

売りポジションなし

金曜日は日経平均が大幅高にもかかわらず、私の押し目買いや逆張りの銘柄はあまり上昇していないので、なぜかと思えばほとんどがマザーズ市場の銘柄というオチでした。

たしかにマザーズだけは上昇せずに一人負けになっていますね。

 

私のシステムは基本的に上げれば売りのスイング、下げれば買いのスイング(押し目買い等)が出るのですが、タイミングの悪いことに今は1銘柄も売りポジションがないのです・・・

そのため、ドローダウンから完全回復するには全体が上昇しないと難しいかもしれません。

本来は下落相場が大好きな私ですが、現状に限っていえば株式市場がそれほど下落したわけでもないのに10%近いドローダウンが発生しているので、このまま下落していくとあまり嬉しくありません(汗)

多少は利益確定した銘柄もありますが、それほど多くの余力が残っているわけでもないので、ここから暴落してもあまり買い付けができないのです。

ということで、今週は上昇希望です(笑)

ドローダウン発生中

本日は寄り付きから引けにかけて大幅に下落したものの、寄り付きが前日比マイナスから始まったため、空売りのシグナルは6銘柄中2銘柄しか約定しませんでした。

約定した2銘柄についてはそれなりの利益をあげてくれたものの、保有している買いのポジションのほうが圧倒的に多いため、本日時点では結構な含み損を抱えています。

しかも、この状態で大量に押し目買いや浅めの逆張りの買いシグナルが出ているので、結構勇気の試される場面ですね。

ただ、保有している銘柄のうち、「アンジェス MG (4563)」という銘柄だけがなぜかストップ高になったため、多少は損失が軽減されているのが救いです。

私自身は明日大量に買いで仕掛けますが、勝率が限りなく100%に近い強力な逆張りはまだ出ていないので、ちょっと仕掛けるのが怖い場面ではあります。

明日上がれば大幅な利益になりそうですが、下がればさらに含み損が増えることになるでしょう(汗)

逆張りの状況

13日から14日の株式市場はやや急落といってもいい下落をしました。

しかし、数日間を遡った下げ幅という意味ではまだまだ浅いといったところでしょうか。

私の逆張りのシグナル発生状況ですが、13日の引け後に出たのは「押し目買い」と「ほぼ成行で買い付けするタイプの逆張り」の2種類で8割ほどポジションが埋まりました。

残念ながら、シグナルさえ出ればほぼ100%近く勝てる逆張りはまだ発動していないので、皆さまに自信をもって買いといえるタイミングではありません。

 

現在の状況としては、全体の2割ほどは含み益が出たため明日に決済予定ですが、まだほとんどの銘柄は含み損を抱えたままです。

本日は上昇しましたが、昨日に減った分の6割ほどしか回復していませんので、明日以降にどうなるかといったところです。

ちなみに本日はほとんどデイトレの空売りシグナルばかりです。

理想は16日の寄り付きはものすごく高く始まり、引けにかけて下落する(ただし、前日比では上昇)というかなり贅沢なパターンが希望です(笑)

さすがにそこまでうまくいくことはあまりありませんが・・・

 

ストップ高(安)を回避する方法は?

昨日の続きです。

デイトレなどでストップ高(安)をつかんで大きな損失を出すことを回避する方法はないかというと、ないことはありません。

ただ、トータルでみたときには利益が減るので、損失をコストとして受け入れることができる場合には、あえてストップ高(安)を掴むのを受け入れるほうがいいとはいえます。

しかし、どうしても大きな損失を出したくないという人もいるでしょうから、そのような場合には少しでもストップ銘柄に当たる確率を下げる方法を取るといいでしょう。

 

具体的な方法としては、まず空売りの場合には「高値を更新しそうな位置にある銘柄を避ける」というのが1つです。

たとえば、過去100日の高値近辺まで上昇している銘柄を空売りの対象から外せばストップ高に当たる確率は下がります。

もう一つは、「直近のボラティリティ(値動き)の大きい銘柄を避けること」です。

とくに直近数日間の値動きが大きい銘柄ほどストップになりやすいので、そのような銘柄を避けるという方法もあります。

ただし、トータルでみた場合にはボラティリティの大きい銘柄ほど利益率が高いため、この方法を採用すると、ストップ銘柄を引きずらくなるかわりに利益も犠牲になるというデメリットがありますので、それを承知で採用するしかありません。

 

ちなみに私自身はというと、ストップ銘柄を引く可能性の高いタイミングでも果敢にトレードしに行くタイプです(笑)

まあ、その分リスクの取り方には慎重だから可能なわけですが。

ストップ高(安)による損失について

先日、5月が終了した時点で今年の利益は約14%と書きましたが、きちんと計算したところ22%強の利益が出ていました。(ただし、5月末がピークでその後、若干減っていますが)

5ヶ月で22%以上の利益なら悪くはないですね。

 

ところで本題ですが、デイトレ等のルールで売買していると、わりと頻繁にストップ高(安)の銘柄にあたって大きな損失を出すことがあるかと思います。

私自身もわずか過去1ヶ月だけで3回くらいはそれに当たったような気がします(汗)

ストップを掴むとデイトレなら当日中に決済できずに大きな損失が出るわけですが、それはそれでコストとして割り切るほうがいいというのが私の考えです。

当たり前のことですが、大きな利益を出せるタイミングというのはある程度ボラティリティの高い(値動きの大きい)ときになるので、どうしても一定の割合でストップ銘柄を引いてしまうのは仕方がないのです。

ようはストップを掴んでしまってもトータルで勝てばいいということですね。

 

ただし、どうしてもストップ銘柄に当たりたくないという人は、すべては無理にしても、ある程度回避する方法がないわけではありません。

それについてはまた次回以降に書かせていただきます。