株式市場の影響を受けないトレードをするには?

5月2日に年初来の最高資産をつけてからは増えたり減ったりを繰り返してなかなか更新できずにいます。

とはいえ、マザーズなどが大幅な下落をしているような相場状況を考えれば、最高資産付近で踏みとどまることができているのは検討しているともいってもいいかもしれません。

最近は私のシステムも年々理想に近い形に近づいてきています。

現在の私はどちらかというと利回りを追及するよりは、どのような相場でも安定して運用するほうを重視しているので、株式市場が上がろうが下がろうが、少しずつでも利益を積み上げていくのが理想です。

この1年くらいでようやく買いと売りのバランスが取れたシステムを構築することができたので、おかげで日経平均が上がるとか下がるといったことを本当の意味で気にしないで済むようになりました。(以前からそれほど気にはしていませんでしたが)

まだ新しく開発したシステムは実績が浅いので、本当に理論通りの働きをするかどうかはこれからですが・・・

少しだけヒントというかポイントをお話しすると、買いと売りの持ち越しするポジションのバランスを取るのが結構重要だったりします。

持ち越しというと長期で保有するイメージがあるかもしれませんが、買ってから売る(売ってから買う)までの期間がたったの1日だけだとしてもバランスが重要なのです。

高利回りの手法は諸刃の剣?

私の受講者の方の中には、過去15年間のバックテスト上での平均利回りが150%を超える方がたくさんいるのですが、じつは今年に限ってはそのような方たちほど損失が大きいという結果になっています。

誤解のないように補足しておくと、決してレバレッジを高くしてハイリスク・ハイリターンのトレードをおこなっているわけではありません。

ではなぜそのような結果になっているかというと、回転率の高いトレード方法を選択しているのが原因です。

つまり、その日に売買を終えるデイトレ系の売買ルールを何種類も併用して運用するというスタイルですね。

バックテストの結果では、回転率の高い(売買回数の多い)デイトレのほうが圧倒的に利回りが高いのですが、その分、株式市場が過去に例のない動きをした場合には大きな損失を被る可能性があるということは頭に入れておいたほうがいいと思います。

私自身に関しては幸い今年はすでにプラスに転じていますが、デイトレの買いだけに限れば若干の赤字となっています。

利回りよりも安定性を重視している私ですらそういった状況ですので、極限まで利回りを追及したデイトレを中心に運用している方は相当負けているのではないでしょうか。

そういう意味では、バックテスト上では問題ない場合でも、回転率の高い方法で運用する場合には、一応そういった潜在リスクは考慮しておいたほうがいいのではないでしょうか。

新型システムで大損失!

ここ最近はシステムの調子があまりにも良すぎたので、今月は大幅な利益間違いなしと思っていたら、たったの2日間で2週間分の利益がすべて飛んでしまいました(汗)

新型システムの問題点として、月に数回くらいの割合でストップ高の銘柄を掴んでしまうというのは認識しているのですが、実際に引き当ててしまうとちょっと痛いですね。

ただし、ストップ高に当たってしまったとしても、長期でみるとトータルでは大幅に勝ち越すことができるため、これはコストとして我慢して受け入れるしかありません。

さすがに明日は寄りついてくれることを祈っていますが・・・

2タイプの新型システム

昨年は新しいタイプの売買ルールを開発したというお話をしたと思いますが、じつはその後も暇を見つけては研究を続けていました。

その甲斐あってか、まだ完全ではないものの、2種類ほどの新しい売買ルールを開発することができました。

厳密に言えば、数年前から温めていたものの完成度を上げて実用的なレベルにしたというのが正確でしょうか。

さすがにここでは詳細は言えない(言いたくない)のですが、タイプとしては以下の2種類になります。

1.空売りのスイング

2.特殊な逆張り

 

細かいルールの中身までは言えないまでも、おおよそのタイプについては後日お話しできる範囲で説明させていただこうと思います!

逆張りの発生状況

この2営業日で日経平均は1000円ほど下落したため、一応は急落といってもいいかもしれませんが、現時点では本格的な逆張りのチャンスにはなっていません。

それどころか私のシステムでは逆張りの買いシグナル自体はまだ1銘柄も出ていない状況です。

2営業日連続で大きく下落しているので、逆張りはともかく、押し目買いのシグナルくらいは出るかと思ったのですが、意外にも押し目買いもほとんど出ずにデイトレの買いと売りがほぼ半々ずつという内訳になっています。

デイトレの買いはわかるのですが、これだけ相場が下落しているのにデイトレの売りが出ているのは意外でした。

個別でみれば上昇している銘柄もそれなりにあるということでしょうか。

 

話は変わりますが、今日は寄り付きが大きく下落したものの、引けにかけて上昇して終わったため、デイトレの買いがかなりの利益をあげてくれました。

おそらく、1日であげた利益としては今年に入ってから最大かもしれません。

最近は昨年末からの不調が嘘のようにシステムの調子が良いです。

あまりにも良すぎてこの後の反動が怖いくらいです。(実際は反動で負けが来るとは限らないのですが)

 

年初来の最高資産を更新!

昨年の後半から今年の前半にかけてはシステムがあまりフィットしない相場でしたが、今月は久々に約9.2%とやや大きめの利益となりました。

私の使っているシステムは15種類の売買ルールを組み合わせたものですが、理論上は月単位で20か月に1回程度しか負けないことになっています。

しかし、昨年末からは株式市場が過去に例のない動きをしたため、今年に入ってからはいきなり1月に損失を出しています。

ところが、2月の途中くらいから急にシステムがフィットしはじめ、今月は一気に年初来で大幅なプラスになりました。

調子の悪い時期の後にはたいてい大きな利益が待っているので、少しくらい調子の悪い時期が続いてもシステムの指示どおり淡々と注文を出し続けるのが正解ということですね。

システム復活?

昨年の10月あたりから、とくに浅めの下落で買い付ける押し目買いやデイトレ買い系のルールを使っている人は大きく負ける相場が続いていました。

もちろん、システムトレードも100%万能な方法ではありませんから、負けるときは負けるのですが、それにしても今までの最大ドローダウンを更新する人が続出するくらいの相場だったようです。

システムトレードは過去の統計をもとにして有利な行動をとる方法なのですが、裏を返せば過去に例のなかった動きには弱いということでもあります。(これはシステムトレードに限らず、どんな方法でも共通ですが)

ところが先月あたりから、今まで調子の悪かったルールが急に利益が出るようになってきました。

まさにシステム相場の復活といったところでしょうか。

じつは、私の受講者の方たちも2月の上旬くらいにはドローダウンに耐えかねて運用を中断したという人が多かったのですが、ベテランの方でも耐えられないような状況になったときが復活のタイミングだったようです(笑)

10月以降にドローダウンを受けているのは私も同じだったのですが、私の場合はどんなに調子が悪くても運用を続けていたため、おかげさまでようやく本日ドローダウンから完全回復しました。

やはり多くの人が運用を続けるのが難しいと感じたときが、もっともチャンスということなのかもしれませんね。

逆張りの手仕舞い

2月に投稿した暴落の大底予告はピッタリ的中でよかったです。

お会いした方たちには、なぜいつもピタリと大底を当てることができるのかと聞かれるのですが、実際には100%の確率で当てているわけではなく、稀に外れることもあります(笑)

また、ほとんどの急落相場は底がわからないことが多いのですが、1、2年に1度くらいの割合でほぼ間違いなく反発するタイミングがわかるケースがあるのです。

あくまでも「ほとんどの急落では底がわからないが、稀に底がわかる急落がある」ということですね。

現に1月の急落は中途半端だったため、大底の確信がなかったために反発の予告はしませんでした。

 

2月の大底からの反発は比較的大きかったので、逆張りで買い付けた多くの方はかなりの利益が取れたのではないかと思っていたのですが、周りに聞き取りをした感じでは意外と取れなかったという方が大半でした。

おそらくなのですが、そういった方たちは買いのタイミングそのものは間違っていないのですが、手仕舞いが早すぎるのではないかと思います。

なぜなら、2月の記事でも書いたとおり、私は暴落の大底では買わず(買えず)にもう少し前のタイミングで買い付けていますが、それでも十分な利益が取れたからです。

逆張りの手仕舞い方法を変えるだけで、取れなかった急落が取れるようになることもあるので、2月の暴落相場で利益を取れなかった方はそのあたりを見直してみてはいかがでしょうか。

反発の目安は・・・

米国市場は上昇し、為替も円安で終えたことから、どうやら本日の寄り付きは上昇して始まりそうですね。

ただ、寄り高で大引けにかけて下落していくのか、そのままさらに上昇するかはわかりません。

よほどの高値から始まらないかぎりは、これから買い付けても手遅れではないかもしれませんが、現時点で余力がある人は少ないと思われます(笑)

もっとも利益を得られるのは12日(金)に買い付けた人でその次は10日(水)に買い付けた人でしょうか。

さすがにそれ以前に買い付けた人は買値まで戻るかはわかりませんが・・・

底!

表題どおりです(笑)

 

本日、逆張りシグナル大量発生につき、おそらく本日か明後日(休日明け)のどちらかが一旦の底になる可能性が高いかと思います。

私自身は本日中にもう少し浅めの逆張りシグナルで買い付けたため、休日明けに買い付ける分の余力は少ししかありません。

休日明けに下落して寄り付くようなら全力買いで問題ないでしょう。(信用の余力を使い切ってもいいという意味ではないので注意)

 

私はあまり買えませんが、皆さまのご武運を祈っています!