ご質問への回答

先日、電気料金の請求が届きました。
7月下旬から今月にかけては、ほとんど一日中エアコンをかけっぱなしだったにもかかわらず、8400円しかかかっていません。
昔なら2万円は下らなかったのに最近の電気製品の省エネ化はすごいですね。
エアコン本体の価格をケチって安いものを買うよりも、多少高くても省エネ達成率を基準に選んで購入したほうが、長期的には圧倒的に安く済む気がします。

余談はさておき、株式市場は本日こそ300円弱の下落を見せているものの、ひとまず波乱の相場は落ち着いてきているようですので、いくつかのご質問に回答させていただこうと思います。
ただし、コメントは軽く30件を超えているため、本日はとくに多かったものから2つを選んでみました。

【ご質問1】
日記の記事を読んでいると、暴落時の判断は(システムではなく)裁量で行っている気がするのですが、厳密な基準というものは存在するのでしょうか?

【回答】
私自身が運用に使用しているシステムは、逆張りシグナルの数をもとに買いを行うかどうかを判定するフィルターが組み込んであるため、「いつ」、「どの銘柄を」、「どのくらい」仕掛けるかは厳密に決まっています。
じつはこの「シグナル数」というのがポイントなのですが、最近の研究では、静的な値ではなく、動的な値を使用したほうが効果があるようです。
例えば、シグナルが10個出たら仕掛けるというのではなく、XX日間の平均のXX倍のシグナル数が出たら仕掛けるという具合です。
ただし、この方法では自作のシステムを持っている方はいいかもしれませんが、普通の方には真似できません。
そこで、あえて固定の数字をあげさせていただくと、「50銘柄」というのがひとつのポイントになります。
50銘柄以上の逆張りシグナルが点灯したときに仕掛けると、トータルではかなり高い確率で利益になるためです。
ただし、チャンスは年に1、2回に限定されてしまいますので、長期的な利回りは下がってもいいから安全な運用をしたいという方におすすめの方法ということになります。

【ご質問2】
買い条件にかかった銘柄を買い付ける際、NYの株の影響を受ける(前日のNYが高く終われば日本株が高く始まる)と思いますが、システムではそのあたりの影響を考慮しているのでしょうか?

【回答】
システムそのものは過去の日本株のデータでしか分析を行っていないため、NYがどうなるかはまったく考慮に入れていません。
しかし、どうしてもNYの動きが気になるというのであれば対策がないわけではありません。
例えば、引けの間際に日本株が暴落して逆張りのシグナルが出そうだと判断すれば、引けでいくつかの銘柄を買い付けておき、翌日の寄付きで決済することで、NYの影響はある程度ヘッジできます。(3時前に場を見れることが条件となりますが)
ただし、引けで個別銘柄を大量に買いつけるのは手間がかかりますので、日経225先物を少量買い付けておくのが現実的ではないでしょうか。

日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年8月24日終了時点)

先日の日記でお伝えしたとおり、先週は長期外出のためにお休みさせていただきましたので、1週間空けてのご報告となります。

今回からは、ある程度の初心者の方でもわかりやすいように若干、書き方を変えてみました。

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現在の状況

しばらくチェックしない間にコメントが30件以上も来てました。
やはり暴落があったせいでしょうか?
とてもすべての方には回答できませんが、ご質問の多いものから数件に絞って近日中に回答させていただきますので、お待ちいただければ幸いです。

さて、全力買い宣言から3営業日が経過しましたが、一応のところ暴落は落ち着いたようですね。
しかし、一旦は反発しているため、この先はもう一度軽めの押しがあるかもしれません。(あくまでも可能性があるという程度)
逆張りのシグナル数も減少してきていますから、出遅れ株を物色して信用のポジションをパンパンにするのはやめたほうが無難ではないでしょうか。

先週末にNYが上昇したせいもあって、月曜日の寄り付きは異常に高かったですね・・・。
私は先週金曜の終値から5%くらい上で指値をしていたのですが、それでも寄り付きで買えない銘柄が多かったくらいです。
おかげで、今日現在は思ったほど利益が伸びていません。(高く買ってしまったので)

ちなみに現在の含み損は総資産に対して15%くらいです。
いつもは20~30%の含み損は当たり前なのに、あれだけの暴落の割にはそれほど含み損が出ていません。(システムのフィルターを若干調整したせいもあるかもしれませんが)
まだまだわかりませんが、このままの状態でいけばいつもよりも利益が大きくなるかもしれません。

余談ですが、携帯で注文を出すのは非常に大変ですね・・・。
火曜日はほとんどPCをさわるチャンスがなかったため、株の注文は途中で断念しました。
外出時にも注文を出せるように小型のPCでも買ったほうがいいのでしょうが、利用頻度が少ないのでもったいない気もします。

余力が少ない・・・

先週の暴落で逆張りシグナル銘柄の数(書籍など一般に公開している方法で)が今年初めて100銘柄を超えました。
ここは文句なく、全力買いのタイミングです。

・・・が、現実にはその数日前からシグナル数が急増していたため、トレードを仕掛ける資金に余力のない方が多いのではないでしょうか?
なにしろ、当の私がそういう状態ですから(汗)

今現在、1トレードあたりのロットを全運用資金の5%にしています。
これだと現物は20銘柄までしか買えませんが、当然信用取引を使っているので、最大でだいたい50銘柄くらいまで買い付けることになります。

しかし、急落に次ぐ急落で信用の保証金維持率は60%を割るところまで来ており、追証を回避することを考えると、信用ではあと4、5銘柄買い付けるのがせいぜいです。
あとは順張り銘柄のロスカットにより、現金が6割くらいは空いたので、この分でさらに10銘柄以上は買い付けできるかなといったところでしょうか。

数日前に買い付けた銘柄は、こんなに下がってもとの買値に戻るのだろうか?と疑問に思う方も多いと思いますが、急落が酷いものであるほど戻すときには想像を絶するほど急激に戻すことが多いのです。

個人的にあまり知られたくないこともあり、一部のメディアでしか公表していないのですが、じつは逆張りシグナル銘柄の数がXX銘柄を超えたときには、(トータルでは)ほぼ100%の勝率というデータがあります。
その状況になったのが、先週金曜の暴落後なのです。

あくまで参考までに、注目しているもので流動性の高い銘柄だけ挙げさせていただくと、「いすゞ自動車(7202)」、「大京(8840)」、「住金物産(9938)」、「新日鉱ホールディングス(5016)」などです。

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本日の行動

日中に本日の行動を投稿することになっていましたので、私が本日行ったトレードを軽くご報告させていただきます。

今現在、日経平均は600円を超える下落を見せていますが、おそらく今日が短期(この先1週間程度)の大底になるでしょう。

私はシステムトレーダーですので、基本的に予言というか予測のようなものは行いません。
そもそも、明日以降に上がるか下がるかなどはわかるはずがないからです。

しかし、過去の相場を統計的に見て、「滅多にない下落」というのは何度かあります。
昨日はそろそろ底かなというようなことは書いたものの、自信をもって買いを行うには一度も反発せずにもう一押ししてほしいと言いましたが、それが本日のような下落ということです。

結論からいうと、私は本日の寄り付きで日経225先物を打診買いしてみました。
さらに昨日望んでいた「あと一押し」の下落がありましたので、本日の引けから来週初日の寄り付きにかけて全力買いを行うつもりです。(追証がかからない程度の余裕は見る必要がありますが)

これは私が正しいかどうかという問題ではなく、統計的にみて滅多にないチャンスということで投稿させていただきました。
実際にどうなるかは、多分、私を含めて誰にもわからないのではないでしょうか。

明日の行動

本日は日経平均が一時600円も下落したそうですね。
しかし、引けではだいぶ落ち着いて、終わってみればわずか2%の下落でした。

とはいえ、2日間で見れば4%ほど下落しているため、買いのタイミングとしては頃合いのようにも思えます。
私のシステムの状況はどうなっているでしょうか。

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先週~今週のトレードまとめ

既にお話したとおり、先週は個人的な事情があり、何日かトレードをお休みしてしまいましたが、9日以降はトレードをしていましたので、トレードの履歴と現在保有中のポジションについてまとめてみました。

本来ならすべてのトレードに日付を入れるべきなのですが、たまたま逆張りの多い急落シーズンと重なったため、数が多すぎるために断念しました。(ただし、銘柄はすべて記載しています)

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日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年8月10日終了時点)
本来なら月曜日更新ですが、今回は都合により遅くなり申し訳ありません。

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トレード履歴まとめ中

祖父が亡くなったため、実家を行き来している関係で更新が滞っており、ご迷惑をおかけしていましたが、今日からは通常のペースに戻れそうです。

本日中に、先週から昨日までのトレード履歴をまとめる予定ですので、本日の夜または明日にはご報告できるかと思います。
ただ、先週中は事情が事情であっただけに9日、10日の2日間しかトレードを行えませんでしたが。

また、日経225先物のトレード状況のご報告は本日中にアップしますので、お待ちくださいませ。

今週のトレード結果(経過)について

今週は逆張り銘柄が急増しています。

こういう時期こそトレード経過等を報告するべきですが、今週は身内に不幸があった関係で11日までは忙しく、12日以降にまとめてご報告させていただきます。

個人的な事情でご迷惑おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。