本日はメルマガの発行日

本日発行のエンジュクメルマガは私の番です。
(ブログ左上に申込み欄がありますので、未登録の方はよろしくお願いします)

今回は日経225先物セミナーの前ということで、初心者の方々を対象にした日経225先物関連の内容にさせていただきました。

セミナーのほうはおかげさまで、通常開催分、追加開催分も含めて満席とのご連絡を受けました。
当面は引き続き、資料の作成に集中したいため、年内の更新はこれで最後になるかもしれません。

今年はかなり波乱の相場でしたが皆さまはいかがでしたでしょうか?
(逆張り派にとってはまあまあの相場だったかなと思います。)

来年も皆さまにとって役立つ情報(?)をご提供できるように努力しますので、どうぞよろしくお願いします。

ご無沙汰しています

皆さま、大変ご無沙汰しています。
ご存知のとおり、年明けに自身初となる日経225のセミナーを開催させていただくことになりまして、その準備に追われているところです。(現在進行形・・・)
おかげさまで当初の募集分は2日足らずで満席となり、追加開催分もまもなく満席とのことで大変感謝しています。

・・・が、株はともかくとして、日経225に関しては実績が少ないのにもかかわらず、これだけ期待されているというのは、ちょっぴりプレッシャーに感じてもいます(汗)

セミナー内容にもあるとおり、今回のセミナーはシステムを作るうえで「どのようにストラテジー(売買ルール)を構築していくか」、「どのように枚数をコントロールするか」などがテーマとなっています。
もちろん、ある程度そのまま使える簡単なストラテジーを例にあげながら解説させていただくわけですが、毎年何百%ものハイパー利回りをあげるような魔法のシステムを公開するわけではありませんので、そのあたりは大丈夫でしょうか・・・?(汗)
もちろん、それを承知で来ていただけるのなら大変喜ばしいことですので、皆さまに満足して帰っていただけるように精一杯努力します。

ちなみに毎週この日記で公開している日経225先物システムの運用ですが、数週間だけお休みさせていただこうと思っています。(現在はノーポジションのため、資産はまったく変動していません)

今回、日経225のセミナーを行うにあたり、より信頼性のあるデータを使ったほうがいいだろうということで、トレーダーズショップから『相場データ集(株価指数・債券先物版)』というものを購入しました。
税込みで31,500円と少々値段は張りますが、日経225先物の上場来のデータが収録されているので、それだけの価値はあると思います。

この際、より正確なデータで検証結果を取り直し、自分の運用するシステムも多少のチューニングを行おうと画策しているわけです。
現在使用中のシステムはそれなりに機能しているため、根本的な改良までには至らないかと思いますが、せっかくなのでこの機会に少しは進化させたいですね。

おそらく、2~3週間後には再開できるかと思いますので、ちょっぴり進化したシステムを楽しみに(?)お待ちくださいませ。

もうひと下げ希望!

本日は10日ぶりの更新となります。
じつは、これまでにないほどに仕事が殺到しており、かなり深刻な状況となっています(汗)

これまで、来る仕事は基本的に断らないスタンス(個人的な依頼は除く)を通してきたのですが、ここまで大量にお仕事の依頼を受けたのは初めてです。
さすがに物理的にこなせる量の限界がきているので、先日初めて某証券会社さんからのご依頼をお断りしてしまいました・・・(本当に本当に申し訳ありません)

年末ということもあるのでしょうが、もしかすると日本でもシステムトレード旋風が巻き起こっているのでしょうか?

さて、話は本題に移りまして、トレードのお話です。

今週の月曜日の急落でオリジナルの逆張りフィルターの条件にかかり、16銘柄が買いシグナルとなりました。
1銘柄を除きすべて買い付けたものの、銘柄数が少なめだったため、運用資産に対する買い付け額はたいしたことはありませんでした。

運良く?昨日の反発でほとんどを確定できましたが、利益は微々たるもので、本当ならもう1段くらいの下落がほしかったところです。

ちなみにまだ利益を確定できていない放課後居残り組みは以下の銘柄です。

ニューフレアテクノロジー (6256)
ゼファー (8882)
ファンコミュニケーションズ (2461)
ソネットエンタテインメント (3789)
AQインタラクティブ (3838)
オンコセラピー・サイエンス (4564)
サンシティ (8910)

こうしてみると、ほとんど新興市場の銘柄ばかりですね・・・。
当然のことながら、上記の銘柄を推奨しているわけではありません。
それどころか負ける銘柄は残っている銘柄の中から出ることを考えると、上記の銘柄の中から大損する銘柄が出てもおかしくありませんので・・・。

もう一段の暴落があり、大量の逆張り銘柄が出れば当日記でコメントしようと考えていましたが、どうやらそのチャンスはなさそうですね。(一旦、下げ止まってしまったので)

個人的には年内にもうひと波乱あることを希望しますが、さてさてどうなるでしょうか。

日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年12月14日終了時点)

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現在の株価は割安?

昨日は投資日記ステーションの大忘年会にゲストとして参加させていただきましたが、色々な講師の皆さんのお話が聞けてなかなか楽しませていただきました。

当日はセミナー終了後から忘年会の開始までかなり時間があったため、他の講師の方々とお茶をしながらお話をしていたのですが、そのなかで「今の株価は行き過ぎ」ということで皆さん意見が一致していました。
それぞれ投資法も異なる講師の方々ですが、やはりその誰もが現在の株価は下げすぎている(=割安)と感じているようです。

私はほとんどシステムトレード専門ですが、それは単に私自身が一番得意とするからであって、長期的な有効性があれば他のどんな投資法でも利益を出すことはできると思います。

例えば私自身、メインの口座は完全にシステムトレードのみでの運用ですが、予備口座のひとつに2年ほど前に買い付けて放っておいた中国株があります。(確定申告が面倒だったので売らなかった)

最近、久々に口座をチェックしたところ、中国株は買い付けた価格から3倍以上(さすが中国!)になっていて驚きましたが、PERからみた割安度は以前よりも魅力が薄れてきたため、思い切って7割ほど決済し、日本株で低迷している(下げすぎている)と思われる不動産ディべロッパー関連の銘柄に入れ替えました。
あくまで予備口座なので金額的には微々たるものですが、普段は裁量で売買できないシステムトレーダーの欲求を十分に満たしてくれています(笑)

あくまでポジショントークになりますが、「ファースト住建 (8917)」、「コスモスイニシア (8844)」、「フージャースコーポレーション (8907)」、「タカラレーベン (8897)」などのPERや配当を見ると、常識では考えられない数値になっているというだけでも私にとっては十分に投資する理由になります。

もちろん個別にみると安いには安いなりの理由があるので、必ずしも本当の意味で割安なのかは私に判断できません。
しかし、私がこれらを買い付けた最もたる根拠は「全部まとめて買えばトータルでは利益になるだろう」と考えたからです。

本当はもっとたくさん買いたいところですが、あくまでも本業はシステムトレードですので、そうもいきませんね。

たまには息抜きということで、システムトレード以外のお話でした。

日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年12月7日終了時点)

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2006年9月7日)
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■初期の資金: 250万円
■現在の資金: 525万円

■現在のポジション(※日経225ミニ):
買い: 8枚
売り: 12枚
実質:売り4枚(買い8枚-売り12枚)

※資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
※両建て(買いと売りを同時に行うこと)の場合は相殺してポジションを組んでいます(例:買いが10枚、売りが5枚なら、買い10枚 - 売り5枚 = 買い5枚ということです)
※証拠金(担保)の一部が株のため、株の上昇や下落による資産の変動もあります

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【運用資産の画像】 (松井証券の資産状況一覧画面です)
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【今回の解説】
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資産は先々週の約527万円→525万円とほぼ変わらずです。
先週も若干売りポジションを追加した程度の小さな売買のみでした。
相場に大きな動きがあるのは年に数回なので、当面はあまり変動がないかもしれませんね。

もし私が裁量で売買するなら、ここ最近の個別銘柄の下げ止まりから買いを入れたくなるところですが、過去にシステムに逆らって良い思いをした経験は少ないです。
相場が上昇期に入ればシステムの一部も買いに転換するはずですので、買いを入れるタイミングは気長に待つことにします。

最後に現在のトレンド判定ですが、長期、中期ともに下落トレンド継続となっています。

利益確定シーズン

私が購入したタイミングは結果的にほぼ底値となり、利益確定銘柄が続出して収穫期となっています。

底値をピタリと当てるとお礼のコメントをいただき、私としてももちろん嬉しいのですが、あくまでも統計的に有利なタイミングで仕掛けているだけですので、いつもそううまくいくわけではありません。
買い付けてからさらに下落することなど日常茶飯事ですので、あまり過度な期待はしないでくださいね。

先日、某雑誌社の方々に「斉藤さんがフルポジションなのだから、そろそろ底ですかね?」と(多分)半分冗談で聞かれたのですが、当然のごとくいつもどおり「全然わかりません。そうだといいんですけどねー」と答えました(笑)

私がシステムにしたがって(つまり、統計的な有意性のあるタイミングで)仕掛けていたら、たまたまフルポジションになっただけのことで、このあと相場が上がることがわかっているわけではないのです。

私としては、「ふ~っ、今回もなんとか上がってくれて良かった~」というのが心境ですね。

日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年11月30日終了時点)

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2006年9月7日)
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■初期の資金: 250万円
■現在の資金: 527万円

■現在のポジション(※日経225ミニ):
買い: 12枚
売り: 8枚
実質:買い4枚(買い12枚-売り8枚)

※資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
※両建て(買いと売りを同時に行うこと)の場合は相殺してポジションを組んでいます(例:買いが10枚、売りが5枚なら、買い10枚 - 売り5枚 = 買い5枚ということです)
※証拠金(担保)の一部が株のため、株の上昇や下落による資産の変動もあります

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【運用資産の画像】 (松井証券の資産状況一覧画面です)
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【今回の解説】
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資産は先々週の約485万円→527万円と若干の回復を見せました。
本日で買いポジションの一部を手仕舞い、売り買いなしの状態になっています。

底から一定の反発を見せた後ですので、普通ならこのあたりで一旦の押しがあるかもしれませんね。
私のシステム上ではとりあえずノーポジションの状態になったので、少しの間休憩といったところでしょうか。(もちろん、明日にもシグナルが出る可能性はありますが)

現在のトレンド判定のほうはもちろん長期、中期ともに下落トレンド継続となっています。

メルマガの発行&DVD販売開始のお知らせ

本日発行のメルマガはもう私の番です。1ヶ月って早いですね。
まだメルマガ未登録の方は当日記の左上にある申込み欄からどうぞ。

また、先日行われた私のセミナーがDVDとして販売開始したとのことです。
エンジュクさんのこちらのページからお申込みいただけます。
http://navi.enjyuku.com/archives/2000_01_2012807.html
※ご質問等は販売元のエンジュクさんへお願い致します。

本日は用件のみにて失礼します。