システムの発想

最近、色々と質問やご要望をいただくのですが、できるだけ皆さんにとって役立ちそうなものを選択してお答えしていきたいと思っています。

残念ながらすべてのご質問にはお答えできませんが、そのあたりは無料のブログという性格上、ご理解くださいませ。

さて、本日は逆張りシステムについてのお話しをさせていただきます。

いただいたご質問の中に、逆張りシステムの大量発生時(10銘柄~)に関する内容のものがありましたので、この場を借りてお答えしたいと思います。

逆張り系のシステムは、シグナルの発生した数が多ければ多いほど成績が良いという特徴があります。(じつはこの統計結果は注意点もありますが)

例えば、逆張りシステムのシグナル数が1銘柄のときよりも10銘柄出たときのほうが成績が良いし、当然、50銘柄や100銘柄出たときはもっと成績が良いということになります。

このことから、シグナル数が10銘柄、20銘柄、30銘柄などの発生時にそれぞれどのように成績が変化するかということに疑問を持たれる方がいるのも自然なことだと思います。

しかし、それぞれの正確な成績を比較してもじつはあまり意味がありません。
統計的には、シグナル数が多いほど成績が良いのは確かですが、大量のシグナルが発生するのを待つとトレードの機会が大幅に減少します。
10銘柄程度なら年に4,5回は発生するかもしれませんが、50銘柄なら1,2回しか発生しないことが多いという具合です。

つまり、シグナルの発生数が多いほど確実性は高まるが、トレード機会が減る分、長期的にみた利回りは下がるということになるわけです。

以上のことから、利回りを重視するなら、大きなドローダウンを恐れずに少ないシグナルでも果敢にトレードするほうがいいですし(ただし、信用取引の使いすぎには注意)、あまりドローダウンを受けずに安定した利益をあげたいなら、シグナルが大量に発生したときだけに絞ってトレードをするという戦略が考えられます。

ただ、個人的な意見を言わせていただけば、できるだけ単発で発生した銘柄は避けたほうが無難だと思います。
市況に関係なく大きく下げている銘柄は、短期間で株価に織り込めないような悪材料を発表した銘柄が多いからです。
こういった銘柄にも良いケースはありますが、個別に裁量を入れてトレードするのは、かえって感情が入りやすいため、完全なシステムトレードからは外れることになりまねません。

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