順張りシステムの必要性

私といえば逆張りというイメージを持たれている方が多いのではないかと思いますが、本日はめずらしく順張り(トレンドフォロー)について書かせていただいてしまいましょう。

最近、たくさんの質問やその他のご連絡をいただいていますが、回答のほうはしばらくお待ちくださいませ。(とても多いので、すべての方に回答はできないと思いますが・・・)

さて、最近はシステムトレードブームになりつつあることもあって、市販のソフトを使って自分で検証をされている方も多いかと思います。

そして、こう感じている方もいるのではないでしょうか。
「逆張りは良い成績が出やすいが、順張りは良い成績がでない」

たしかに、逆張りに近い「押し目買い系」の順張りはともかくとして、「ブレイクアウト系」の純粋な順張りではあまり良い成績が出ません。
しかし、私はトレードにブレイクアウト系の順張りは必要だと考えています。

その理由は「資金効率」にあります。
逆張りでトレードをしている方はすでにご存知のことかと思いますが、逆張りの特徴として、ある特定の時期にまとまって発生するという傾向があるのです。
つまり、ほとんどの日には買いシグナルがないが、ある日突然、数十銘柄ものシグナルが発生するということが非常に多いのですね。

そこで、シグナルの出ない期間を補完してくれるのが順張りのシステムということになるわけです。
たしかに、ブレイクアウトシステムを単体でみた場合の利回りはそれほど魅力的ではありません。
しかし、じつは逆張りとの相性が非常に良く、シグナルの発生日がほとんど重複しないという利点があります。

例えば、1983~2005年末までに、あるブレイクアウトシステムのシグナルが発生した日は2694日間、短期の逆張り銘柄が大量発生しやすい「急落日」(基準は秘密♪)は893日間存在するのですが、そのうち重複のある日は295日間しかなく、残りの2997日間はシグナルが重複してません。

今回の日記で私が言いたいのは、有効に機能するシステムを作るためには、単体の手法にとらわれるのではなく、システム全体を見て考える必要があるということです。

「じゃあ、順張りのシステムも教えて!」という要望もきてしまいそうですが、そのあたりはヒントくらいならそのうち書かせていただくかもしれません。

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