逆張りの資金配分について

本日は、いくつかいただいているご質問の中から、逆張りシステムの資金配分についてお答えさせていただきます。

いただいたご質問に関しては、個人的な内容のものよりも皆さんに役立ちそうなものを中心に私の独断と偏見で(?)選択させていただきますのでご了承くださいませ。

【ご質問内容】
現金残高300万、信用取引利用であれば1銘柄いくら位の投資をするのが良いと考えますか?(1銘柄に信用建余力の何パーセントという意味です)
又、システムトレードの際は銘柄によっての比率は変えないのでしょうか?以前の日記では、トレードの条件に合致した銘柄を自分で選択しているとみましたが、金額も銘柄ごとに変えるのでしょうか?

【回答】
まず、何銘柄に分散すればいいかということに関してですが、基本的には分散すればするほど安全性は増しますので、少なくとも10銘柄以上には分散したほうがいいと思います。
運用資金が300万円であれば、現金で10銘柄、信用を使うなら最大でも現金と同じ300万円くらいまでにして、こちらも10銘柄くらいに分散するという具合です。(300万円÷10銘柄=1銘柄あたり30万円くらい)
ただ、ひとつ注意しなくてはならないのは、信用枠を使うのは市場全体の暴落時だけにしたほうがいいと思っています。例えば、逆張り銘柄数が50銘柄以上出現したときなどは絶好のチャンスですね。

じつは、何銘柄に分散するかということよりも、どのタイミングで資金を多く投入するかというほうがずっと重要なことだったりします。
私の運用方法も少しづつ変化してきていますが、現在は順張り(トレンドフォロー)を併用しているため、逆張りで大きくトレードするのは少なくとも50銘柄以上のシグナルが出たときが中心です。

最後に、銘柄によって金額の比重は変えるのかというご質問ですが、あまり比重は変えないほうがいいと思います。
私も以前は業績の良し悪しによって比重を変えたりもしていましたが、それによって必ずしもパフォーマンスが向上しているわけでもなさそうですし、中途半端な分析で銘柄に愛着を持つのを避けるという意味でも均等な比重でトレードしたほうがいいと思うようになりました。
もし裁量を入れるとするなら、高PERの銘柄が大幅な下方修正を行った(短期間で株価に織り込めない悪材料を発表した)ものを避けるということくらいでしょうか。

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