日経225先物システムの運用経過

先週から投資日記ステーションでも公開を開始した「日経225先物システム」の運用経過を報告します。

つい先ほどは株の順張りシステムについて書きましたが、225先物の運用報告があることを思い出して2連続での更新となります。

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:400万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 18枚
売り 0枚
(実質、買い18枚)

【翌営業日のシグナル】
売り 8枚
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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※画面は松井証券の資産状況一覧画面です

資産は先週の404万円→400万円とほとんど変わらずでした。
たまたま先週と同様、翌営業日の寄付きで8枚の売りシグナルとなっています。

今週のトレードを振り返ると8枚売り決済のあと、すぐにまた8枚買い戻しとなりましたが、買った直後に大きな押しが入ったために、一旦40万円程度のドローダウンがありました。
先物はこういったことが頻繁にあるので、少なめの枚数でトレードするのが基本ですね(汗)

ちなみに今週の反省点としては、先週月曜の寄付きで出すはずの売り注文を出し忘れたため、あわててザラ場で決済を行いました。
これによって、本来シグナルに従っていた場合よりも数万円程度の損失が発生しています。

これまで注文ミスというのはそれほど多くはないのですが、こういったミスはシステムトレードでは致命的となりかねませんので、皆さんもお気をつけください。

こういったことが起きないように注文自体を自動化することも検討しているのですが、証券会社のページに仕様変更があった場合、それに合わせてプログラムも書き換える必要があるため、現在のところは手動で注文を出しています。