利益と勝率の関係

既にお話しているとおり、私のシステムは複数の順張りと逆張りを組み合わせたものです。

逆張りについては勝率が80%を超えるためか、初心者の方にはインパクトがあるようですが、じつはこの「勝率」というのは結構曲者なのです。

ひとつ簡単な説明をあげてみましょう。

例えば、勝率が51%(小数点以下は考慮せず)のルールがあるとします。
このルールでトレードを繰り返した場合、負ける確率よりも勝つ確率が高いわけですから、トレードを繰り返せば繰り返すほど資金が増えていくと考えてもよさそうですが、必ずしもそうではありません。
勝率51%のルールで勝つためには、「勝ったときの利益の大きさ」が「負けたときの損失の大きさ」と同じか大きくなければならないのです。

例えば、勝率80%のルールであれば5回に1度は負けるわけですが、負けたときの損失の大きさが勝ったときの利益の大きさの5倍を超えるようであれば、トレードを繰り返すほど資金が減っていくルールということになってしまうわけですね。

現実問題として、勝率の高いルールほど損失の平均額が大きい傾向があります。
私の逆張りは勝率80%強ですが、負けトレードの平均損失のほうが勝ちトレードの平均利益よりも若干大きくなります。(もっとも、これだけ勝率が高ければ多少損失のほうが多くても十分な優位性があります)

一方で、私の順張りシステムは勝率が40~45%程度です。
つまり、利益と損失の平均が同じでは勝てないということになります。
実際にはどうなのかというと、勝ちトレードの平均利益は負けトレードの平均損失のなんと3倍以上です!
つまり、3回に1度程度のトレードでしか勝てなくても利益を得ることができるわけですね。

さらに言わせていただくと、勝率の高い逆張りよりも、勝率は低いが利益の大きい順張りのほうが、トレードをしていてはるかに精神的な負担が少ないと思います。(少なくとも私の場合)
勝率が低いのは損失を小さく抑える(小さな損で損切りをする)からであって、逆に勝率の高い逆張りは20~30%くらいの含み損は頻繁に発生するため、勝率は高くてもトレード後の経過を見守るのは結構大変なのです(笑)

そんなに言うなら順張りのルールを教えろと言われそうですが、基本的な考え方と実際に私のシステムでシグナルが出た銘柄については、当日記で解説させていただこうと思っています。

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