順張りシステムの特徴

順張りシステムに興味のある方が多いようでご質問が絶えませんね(笑)

すべてのご質問の答えをカバーできるかはわかりませんが、順張りシステムの特徴については今後少しづつ解説させていただこうと思います。

順張りシステムは成績が悪いと考えている方が多いようですが、じつは順張りシステムの成績は見た目の成績だけでは判断できないことが多いのです。

逆張り系のシステムでは、「勝率80%、平均損益率(利益も損失もすべて含んだ平均)が10%、年間ベースで20年間負けなし」といったシステムが簡単にできてしまうことから、それを基準に考えてしまう方が多いのは無理もないかもしれません。
しかし、「資金効率」といった見えない要素を考慮すると、一見成績の良くない順張りシステムも、逆張りシステムに匹敵する価値があるのです。

例えば、私の順張りシステムの一部は「勝率が45%、平均損益率が6%、平均保持日数は70日」ですから、表面上の数値は逆張りシステムに比べて大きく劣ります。
ところが、ここで「資金効率」というものを見てみると、逆張りにはない優位性があるのです。

逆張りシステムは年間を通して数回しかまとまったチャンスがないのに比べ、上記の順張りシステムでは年間を通して「63%」と約3分の2近い日にトレードチャンスがあります。
これは、一部の銘柄を決済した後も、すぐにまたトレード対象の銘柄が存在するということを表します。

常にトレード対象があるとすれば、「平均損益率が6%、平均保持日数は70日」という平凡な成績でも、レバレッジ(信用取引)なしで年間利回り30%程度は十分可能ということになるわけです。

slide1

動画を視聴できる期間は限られていますので、下記のボタンから登録して今すぐご覧ください。
今すぐ参加する