日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。
(2007年3月16日終了時点)

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:342万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 14枚
売り 4枚
(実質、買い10枚)

【翌営業日のシグナル】
売り 8枚
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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※画面は松井証券の資産状況一覧画面です

資産は先週の344万円→342万円と、またもやほぼ変わらずでした。(3月16日時点)
先週の時点でポジションが大幅に縮小されていたため、当然といえば当然ですね。

先週は買いのシグナル(ミニ8枚)が出たので、今日の上昇で多少は利益が膨らんでいます。
システムを設計した自分自身が言うのもなんですが、「こんな状況で買いのシグナル?」というところでシグナルが出ることも多いです。
しかし現在のところ、システムは約半年で37%程度の利益と結果を出していますから、結果的にはシステムどおりに運用しているのは正解といえるでしょう。(自分の裁量でトレードする気はまったくありませんが)
明日は8枚の売りシグナルですので、再びポジションはほぼニュートラルになります。