日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。
(2007年3月23日終了時点)

先週から今週にかけては多忙につき、あまり更新できず申し訳ありません。

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:395万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 10枚
売り 8枚
(実質、買い2枚)

【翌営業日のシグナル】
なし
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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※画面は松井証券の資産状況一覧画面です

資産は先週の342万円→395万円と久々の大幅アップでした。(3月23日時点)
現在は買いと売りのポジションがほぼ拮抗していますので、相場がどちらに動いても資産はあまり変動がない状態になっています。

私のシステムは大部分がトレンドフォローとなっていますので、トレンドによってポジションの状態が左右されます。
現在でいえば、長期トレンドは上昇トレンド、中期トレンドは下落トレンドという判定です。
なぜ短期のトレンド判定がないかというと、短期トレンドについては必ずしも上昇トレンドである必要はないためです。
むしろ、どちらかといえば短期トレンドはトレンドフォローよりもカウンター(逆張り)のほうが機能することが多いですね。
システムのロジックは明かせませんが、大きなヒントということでお許しくださいませ。

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