日経225先物システムの運用経過

しばらく体調を崩していたため、日記の投稿ができずご迷惑をおかけしました。

多少発表が遅くなりましたが、恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。
(2007年5月2日終了時点)

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:412万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 18枚
売り 0枚
(実質、買い18枚)
※両建ての場合は相殺してポジションを組んでいます。(例:買い4枚+売り1枚=買い3枚)

【翌営業日のシグナル】
なし
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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※画面は松井証券の資産状況一覧画面です

運用資金は前回の394万円→412万円と約18万円増でした。

方向感が定まらない相場のため、資産の変動は小さめになりますが、ポジションが買いに偏っているのがとても気になります。
もっとも、もう少し下落すれば一部のシステムが売り転換して売りポジションが増加するはずではありますが。

現在の私のシステムによるトレンド判定は、長期・中期ともに上昇トレンドとなっています。

ちなみに先月の後半あたりからデイトレシステムを1本追加して稼動を始めました。
寄り(始値)で仕掛けて引け(終値)で決済するタイプでシグナルは売りのみです。
方向感の定まらない現在の相場でも若干の利益をあげているのは、このシステムによるところが大きいですね。

slide1

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