日経225先物システムの運用経過

連続投稿となりますが、ついでに毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。
(2007年5月11日終了時点)

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:432万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 18枚
売り 8枚
(実質、買い10枚)
※両建ての場合は相殺してポジションを組んでいます。(例:買い4枚+売り1枚=買い3枚)

【翌営業日のシグナル】
なし
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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※画面は松井証券の資産状況一覧画面です

運用資金は前回の412万円→432万円と約20万円増でした。

ゴールデンウィークが明けて、ようやく本格的な上昇相場へ突入かと思わせるような強い上昇がありましたが、結局は金曜日の大幅下落でかなり戻してしまいましたね。
システムの一部はタイミングよく最初の急騰局面で売りのシグナルになったため、うまく利益確定ができました。
しかし、現状ではまだ買いポジションが10枚と買い優勢には変わりありません。

ちなみに新しく稼動したデイトレシステムは先週中に2回ほどシグナルが出ましたが、いずれもマイナスで成績の足を引っ張る結果となっています。

現在の私のシステムによるトレンド判定は、長期・中期ともに上昇トレンドです。
ということで、先ほどの株の投稿内容とは矛盾しますが、日経平均は上昇が希望です。