日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。
(2007年5月18日終了時点)

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:394万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 18枚
売り 0枚
(実質、買い18枚)
※両建ての場合は相殺してポジションを組んでいます。(例:買い4枚+売り1枚=買い3枚)

【翌営業日のシグナル】
売り8枚
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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※画面は松井証券の資産状況一覧画面です

資産は先週の432万円→394万円と若干減少しました。
システムでは買いポジションが大きかったため若干の不安を感じていましたが、明日は8枚の売りシグナルということで買いポジションが縮小されて少しは下落時のリスクが軽減されますね。

現在のトレンド判定は、長期では上昇、中期では下落に変更となっています。
ここ数週間の日経平均は大きな上昇のあと、すぐに下落するなど、まるでランダムな動きをしているのでシステムの成績もやや不安定です。
しかし、年間を通しては安定的な利益になる(はず!)ように設計しているので、シグナルどおり機械的に注文を出していくだけです。

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