日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年7月13日終了時点)

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:512万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 18枚
売り 0枚
(実質、買い18枚)
※両建ての場合は相殺してポジションを組んでいます。(例:買い4枚+売り1枚=買い3枚)

【翌営業日のシグナル】
売り 8枚
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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資産は先週の487万円→512万円と25万円の増加で、ついに試験運用開始後初めて500万円台の大台に乗りました。(もっとも、1日だけで終わるかもしれませんが・・・)

試験運用開始時から10ヶ月強で元本が2倍になっていますので、まずまずの成績といってもいいのではないかと思います。
ただ、再三にわたって書いているとおり、大き目の枚数を建ててそれなりのリスクを背負っていますので、本来ならばもう少し枚数を減らして運用するほうが安全です。
現実に、運用開始から数ヶ月後には瞬間的に40%近いドローダウンがありました。
建てる枚数を半分に抑えていればドローダウンは20%以内で済んでいるわけです。

さて、今年の9月で試験運用開始から1年が経ちますので、9月から本番運用に切り替えようと思いますが、資金を追加するかどうか、ルールに変更を加えるかどうか等はまだ未定です。

最後に私のシステムによる現在のトレンド判定ですが、こちらはあいかわらず変わらず、長期も中期もともに上昇トレンドとなっています。

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