日経225先物に関するご質問

本日は株ではなく、日経225先物についてのご質問に回答させていただきます。

株に関するご質問はたくさんいただいているのですが、日経225に関するご質問は非常にめずらしいため、優先的に回答させていただこうと思います。

【質問1】
日経225先物システムは月あたりどれぐらいのトレード数があるように設計されているのでしょうか?

【回答】
まず、私の使用しているルールを大きく分けると、数日~数ヶ月保有のオーバーナイト型と寄り引け決済のデイトレ型があります。
オーバーナイト型はすべてのルールを合わせても年間40回前後(月に3、4回)の取引回数で、デイトレ型は年間100回前後(月に10回弱)になっています。

【質問2】
何種類ぐらいのルールで運用されているのでしょうか?

【回答】
順張り系システムが2種類、逆張り系システムが2種類、その他にデイトレ系が2種類(うち、1種類はオリジナルでない)ですので、全部で6種類ということになります。
ちなみに、どのような相場の年でも勝てる設計にはなっていますが、どちらかというと下落相場のほうが成績が良いようです。

【質問3】
試験運用から本運用に切り替えるにあたり、どのような点のチェックをされるのでしょうか?

【回答】
ルール自体が長期間通用することは検証の段階でわかっていることですので、試験の目的としては、だいたい検証どおりの結果が得られるかということと、資産の変動具合を体感するところにあります。
とくに資産の変動は、検証結果を客観的に見るだけと実際に運用するのとではかなり精神的な違いがあると感じました。
例えば、検証結果でドローダウンが40%くらいあってもなんとか大丈夫だと判断しますが、実際の運用では瞬間的に20~30%のドローダウンがあっただけでも厳しい感じがします。
これらを踏まえて、本番運用では枚数をどの程度にするべきか、ドローダウンを減らすためにルールを微調整するべきか(ただし、収益は落ちますが)というところを考えたいと思います。

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