日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年7月27日終了時点)

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:397万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 18枚
売り 8枚
(実質、買い10枚)
※両建ての場合は相殺してポジションを組んでいます。(例:買い4枚+売り1枚=買い3枚)

【翌営業日のシグナル】
売り 20枚
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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資産は先週の約497万円→397万円となり、なんと今週は100万円の減少でした。
とはいえ、率にして20%のドローダウンですから、これでも前回のドローダウンよりも小さいのですね(笑)

それよりも、金曜日の急落で順張り系のシステムのすべてが売りシグナルになりました。
そのため、月曜はミニで20枚の売りシグナルとなります。
週末はニューヨークが下落して終了したことにより、寄付きが安く始まる恐れがありますので、本来なら寄付きではなく、引けで仕掛けたいところですが、デイトレ系を除くシステムはすべて寄付きのみの仕掛けで設計してあるのでシグナルに従うより仕方ありません。

ちなみに順張りのシグナルはトレンドに追従するため売りシグナルですが、もう少し下落の勢いがあれば逆張りの買いシグナルが出る可能性はあります。(さらりと言ってしまいましたが結構重要ですよ!)

最後に私のシステムによる現在のトレンド判定ですが、こちらは長期トレンド、中期トレンドともに下落トレンドに転換となっています。