日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年8月10日終了時点)
本来なら月曜日更新ですが、今回は都合により遅くなり申し訳ありません。

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【運用状況】(運用開始日:2006/9/7)
開始資金:250万円
現在資金:438万円(資産総額+評価損益)
※1万円未満は切り捨て

【現在のポジション】(※日経225ミニ)
買い 8枚
売り 18枚
(実質、売り10枚)
※両建ての場合は相殺してポジションを組んでいます。(例:買い4枚+売り1枚=買い3枚)

【翌営業日のシグナル】
なし
※デイトレシグナルを除く

※注 証拠金の一部が株のため、株による資産変動も多少あります
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先週は更新を失効してしまったため、先々週からの増減となりますが、資産は約397万円→438万円となり、40万円の増加でした。

現在のシステムは売りが中心となっていますので、下落した場合に資産が増加することになります。(実際に昨日はかなり下げたので資産もかなり増えていたりします)
順張り系のシステムはすべて売りとなっており、逆張り系のシステムは1つだけ買いシグナルとなってはいますが、メインの逆張りシステムはまだ買いのシグナルを出していません。
一旦下げ止まってからだと、かなり大きく急落しないかぎりシグナルが出なくなってしまう傾向があるため、個人的にはもう一下げほしいところです。

最後に私のシステムによる現在のトレンド判定ですが、長期トレンド、中期トレンドともに下落トレンドを継続中となっています。

slide1

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