日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年10月26日終了時点)

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2006年9月7日)
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■初期の資金: 250万円
■現在の資金: 555万円

■現在のポジション(※日経225ミニ):
買い: 8枚
売り: 8枚
実質:ポジションなし(買い8枚-売り8枚)

※資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
※両建て(買いと売りを同時に行うこと)の場合は相殺してポジションを組んでいます(例:買いが10枚、売りが5枚なら、買い10枚 - 売り5枚 = 買い5枚ということです)
※証拠金(担保)の一部が株のため、株の上昇や下落による資産の変動もあります

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【運用資産の画像】 (松井証券の資産状況一覧画面です)
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【今回の解説】
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資産は先週の約570万円→555万円と若干の減少でした。
現在、スイングのポジションはありませんが、デイトレ系のシグナルがかなり足を引っ張っている結果となっています。

デイトレ系のシステムは今のところ「売り」のみですので、相場が強いときにはどうしても負けが多くなります。
また、これは私が最近感じていることなのですが、デイトレ系(寄り仕掛け、引け決済)のシステムは最近になるほど有効性が薄れているような気がしています。
これが一時的な現象なのか、デイトレ系のシステムを使う人口が増えたためなのかは、なんとも判断がつきかねますが、もう1年くらい様子をみて判断したいところです。

最後に、現在のトレンド判定は長期上昇トレンド、中期下落トレンド継続で変わらずとなっています。