日経225先物システムの運用経過

毎週恒例の「日経225先物システム」の運用経過を報告します。(2007年11月22日終了時点)

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2006年9月7日)
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■初期の資金: 250万円
■現在の資金: 485万円

■現在のポジション(※日経225ミニ):
買い: 12枚
売り: 8枚
実質:買い4枚(買い12枚-売り8枚)

※資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
※両建て(買いと売りを同時に行うこと)の場合は相殺してポジションを組んでいます(例:買いが10枚、売りが5枚なら、買い10枚 - 売り5枚 = 買い5枚ということです)
※証拠金(担保)の一部が株のため、株の上昇や下落による資産の変動もあります

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【運用資産の画像】 (松井証券の資産状況一覧画面です)
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【今回の解説】
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資産は先々週の約545万円→485万円と久々の大幅減少となりました。
順張りは売り建て中心ですが、逆張りの買いが順張りの売り枚数を上回ったため、下落によって資産がドローダウンを受けています。

暴落の末期には大きな下落が待っていることが多く、1日で3~4%も下げればかなり高い確率で利益になりますが、今回のように少しづつ下落した場合はなかなか難しいようです。
ちなみに私のシステムは、勝率よりもトータルの利益を優先していますので、少々下落が緩くても買いのシグナルが出ることがあります。
今回は悪いほうに転んだパターンということでしょうか。

現在のトレンド判定のほうは、相変わらず長期、中期ともに下落トレンド継続となっています。

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