ただいま先物口座を移管中

今月の書き込み数が足りないからって、駆け込みで投稿するわけではありませんよ。決して(汗)

前回の投稿に賛同いただいてちょっと嬉しかったです。
http://kenzo.enjyuku-blog.com/archives/2008_01_post_177.html

この世界にいるとどうしても人間関係には敏感になってしまいますよね。
私だけじゃなくてよかったです。

話は変わりますが、じつは現在、日経225先物の口座を移管中です。
移管といっても正確には、

新規口座の開設
  ↓
現在の口座のポジションを整理
  ↓
現在の口座から出金
  ↓
新規口座に入金

の流れを踏むのでちょっと面倒です。
わざわざ証券会社を変更するにはそれなりの理由があるのですが、今はまだ秘密です。

計画としては、また新たに新規口座で新システムをスタートしようとしているのですが、前回の残高を引き継ぐか、それともまた250万円くらいからリセットして始めるかは決めていません。

この分だと、最低あと2週間くらいはかかると思いますが、とくに期待はせずに(汗)気長にお待ちくださいませ。

まだまだですね・・・

現在はちょくちょく利益の確定をしながら、ひたすら戻るのを待っている状況ですので、ほとんどトレードしていません。
含み損の完全回復&本格的な利益確定はまだ先になりそうです。

ところで、ファースト住建が耐震強度不足の発覚で暴落していますね。
逆張りシグナルとしては買っていないのですが、じつは日経225先物の担保銘柄になっているのです・・・(汗汗)
担保にする銘柄は頻繁に売買できないので、1年くらい放っておいても大丈夫な銘柄を選んだつもりが不運でした。
おかげで担保が30万円くらい?目減りしています。(30万円は私にとっても大金ですよ!)

じつは、昨日はN氏のお誘いで某マネー雑誌の新年会とやらに行ってきました。
その人数はなんと百数十名!どこかの雑誌で見たことのある株式評論家(?)の方などもたくさん来ていましたが、私はパーティーなど大勢の方が集まる場所は大の苦手なので、隅っこのほうで縮こまっていました。
エンジュクさんでおなじみの顔ぶれが何人かいたのがせめてもの救いです。

基本的には隠れていたのであまり名刺交換などはしなかったのですが、「投資」というお金が絡む世界なので、初対面の方などはどうしても警戒してしまいます。
とりわけ、「代表取締役」の名刺を見ると私の脳みそが警戒信号を発するのです(汗)
(もちろん、大多数はまともな方だと思いますが)

人間、単純に良い人と悪い人できれいに区別できるわけではないものの、できれば良い人に近い方だけとお付き合いしたいものですね。

大勢の人が集まる場所はとっても緊張するので、もう行かないかもしれません。
ふ~、疲れた。

追撃買いは控えましょう!

先日のコメントや、セミナー会場でのコメントにお礼をいただいた方々、どうもありがとうございます。
喜んでいただけると素直に嬉しく思います。

また、その他いただいている質問にはなんとか今週中にお答えしようと考えていますので、もう少しお待ちください。
そして、追加の質問はちょっとお待ちくださいませ(汗)

さて、さすがに3日間ほど猛烈な反発をした後ですので、大きな押しがありましたね。
追加の買いシグナルが出るかなとも思ったのですが、思いのほか少なく、フィルターで除外されてシグナルゼロとなっています。

急騰した後は乗り遅れを気にして飛びつき買いをしたくなる気持ちもわかりますが、ここは我慢我慢。

ところで、先日某所でセミナーを行い、Ralph Vinceさんとお話させていただく機会があったのですが、皆さん英語ぺらぺらなんですね・・・
英語のできない私にも気を使ってお話してくださり、大変良い方でした。

海外の友人もいないので英語なんて一生使わないと思っていましたが、学生のときにもっと真面目に勉強しておけばよかったと後悔してます。
メールしてくれって言われてしまったし、来月から英会話にでも通いますか・・・。

現在の状況&メルマガ発行のお知らせ

これだけ下げた後だけあって、ここのところの反発は凄まじいですね。
しかし、水曜に仕掛けた分は寄付きが高すぎて、いまだ多くの含み損が残っています。
果たしてここから怒涛の巻き返しがあるでしょうか?

ところで明日のメルマガは私の番になります。
まだ未登録の方は左上付近の申込み欄からどうぞ。

とりあえず直近の仕事が1つ片付いたので、久しぶりに一番遅れている仕事を再開し始めましたが、まだ第3章の手前です・・・(汗)
どうしても期限が決まっている仕事が優先になってしまうので、一番遅れている仕事がさらに遅れることになってしまうのです。。。(Tさん、申し訳ありません!)

以上、独り言でした。

あれ・・・損切りブームですか?

19日にセミナーに来ていただいた方々、どうもありがとうございました。
さすがに6時間ぶっ続けの講義は初めてでしたので、足の付け根のあたりが痛くなってしまいました(汗)

「資金管理シミュレーション」と「売買シグナル計算用」のエクセルシートは近日中にエンジュクさんから配布されると思いますので、しばらくお待ちくださいませ。(夕凪さん、本気ですよ!(笑))

ちなみに今回のセミナーでは、エクセルによるシステムの作り方などは解説していませんが、そちらにご興味のある方は、いちのみやさんのセミナーを参考にされるといいかと思います。

話は変わりますが、セミナーが終わった安心感からか、久々に色々な方々の日記を徘徊していたら、損切りブームになっているみたいですね。
最近ネタがないので私も便乗させていただいてもいいでしょうか・・・。

じつは私は損切りが嫌いです(笑)
もちろん、実際には好き嫌いを理由にトレードルールを構築することはありませんが、土屋さんのおっしゃっていることは私もよーくわかるのです。

損切りルールというと、買っている場合は決済する=売るということです。
つまり、損切りのために「決済する」ことと「売る」という行為は本質的に同じことなわけですから、損切りするのはあくまでも「損切りしたほうが(売ったほうが)有利な場合に行われるべき」ということだと思うのです。

例えば、私の公開しているルールのひとつに「XX%の含み益で決済」というルールがありますが、このXX%の含み益が出たときに決済する(売る)という行為は、ここで売る(例えば空売りする)と有利であるという明確な根拠があるわけではありません。
強いて言えば、バックテストによる成績のバランスが良いことを根拠に設定しただけです。

一番良いルールというのは、値幅による損切りを設定しなくてもそれなりに機能するルールというのは私も大賛成です!
(あくまでも何%損したという「値幅」による損切りを設定しないというだけで、決済したほうが有利な条件になったときに結果として損切りになることはありますが)

一方で、含み損が何%以上になったから損切りするという考え方もべつにやってはならないことであるとは思っていません。
きちんとバックテストを行ったうえで、損切りを設定したらドローダウンが改善されて全体としての成績が良くなればそれはそれでOKだと思います。

損切りは必要かどうかというのは、逆張りと順張りどっちがいいかという議論にも似ていますが、ようはバックテストの結果を見て自分の好みの要件を満たしていればいいだけだと思うのです。

結論としては、べつにどっちでもいいではないですか!(笑)

逆張りシステムについて

朝10時過ぎくらいに株価を見たときには逆張り銘柄も少し下げていましたが、今株価を見てビックリ仰天してしまいました。
日経400円超の下げからプラスに転換しているではないですか。。。

本日買い付けた方なら身を持って体感できたかと思いますが、逆張り銘柄のこの上げっぷりは尋常ではないです。(もちろん、嬉しい悲鳴です)
昨日は20%以上あった含み損がほとんどゼロになっていました。
すでに利益確定済みの銘柄を合わせれば、もしかすると既にプラス転換したかもしれません。(暴落前の資産を記憶しているわけではないので計算しないとなんともいえませんが)

ちなみに私が公開している逆張りシステムのルールと私自身が実際に使っているシステムはまったく同じかというご質問を何度か受けたことがあるので、お答えしたいと思います。

まず第1に、2本の移動平均線を使って短期と中期の急落を判断する逆張りという点に関してはまったく同じです。
異なる点をあげると、雑誌など一般の方に公開しているものは、ほとんどの証券会社などで標準的な5日と25日の移動平均を使用したものですが、私が使用しているのはこれとは日数が違います。(当然、乖離率XX%の数字も違う)

第2に、銘柄を買い付ける優先順位について、基本的には低位株ほど有利なので「株価昇順」ということをおすすめしていますが、私の場合はこのあたりを少々工夫しています。(スクリーニングではできません)

第3に、利益確定と損切り(期限切れ)のタイミングが異なります。
私の場合は、どちらかというと小さな利益でどんどん確定していきながら他の銘柄に次々乗り換えるという方法になっています。

最後にこれが一番コアとなるところなのですが、ご存知のとおり、私は逆張り銘柄の暴落数をフィルターとして使用しています。
そのフィルターでは、「逆張り銘柄数がXX銘柄以上で買い」というのが基本となりますが、私はこれを固定の数ではなく、移動平均で判断します。
つまり、過去XX日間の逆張り銘柄数と比較して何倍かということですね。

もともと公開した逆張りについては、「証券会社のスクリーニングのみでできる逆張り」というのがテーマだったので、一般的に馴染みの多い指標にアレンジしてあるというわけです。

じゃあ、私の使っているオリジナルの逆張りを教えてくれ!といわれそうですが、これはやっぱり内緒ということで・・・(少しくらい秘密があってもいいですよね!)
急落で買い付けるという基本的な考え方はまったく一緒ですし、そもそも公開している逆張りは過去の検証結果でも十分過ぎるくらいに機能しています。(もちろん2006年も2007年もプラスです!)

それに夕凪さんも使ってますしね!(笑)

追伸
たくさんコメントをいただいているようで申し訳ありません。
明日のセミナーが終わって余裕ができたらある程度は対応できるかと思いますので、(かなり)気長にお待ちいただければ幸いです。

全力買いシーズン到来!

現在、今日中に片付けなくてはならない仕事が残っているのですが、せっかくの暴落ですので手短にコメントさせていただきます。(明日からは通常に戻れそうです)

先日書かせていただいたとおり、本日の寄付きである程度買付けを行いましたが、本日はさらに大量のシグナルが出ました。
このシグナル数はめったにないチャンスですので文句なく全力買いでしょう!
(はずれたときには私も損をしますのでお許しくださいね)

よって、明日はフルポジション(レバレッジ2.4倍)にします。
もちろん、明日以降もこれ以上下げることがあれば私はもう買えません(余力がなくなるので)

しかし、今日は忙しくてストップ安で張り付いたままのアセットマネジャーズの注文を取り消し忘れてしまいました・・・(汗)
まあ、全体に占める割合はたいしたことないのでさほど問題はないですが。

ようやく出勤!

3、4日前から風邪をひきそうな兆候はあったのですが、案の定、昨日から熱を出してしまいました・・・。
今のところ、熱自体はたいしたことないのですが、咳が止まらなくて喉が痛いです(汗)

ところで、年内に入ってから日経は下げ続けていますが、先ほど確認したところ、ようやくこのタイミングで買いのGOサインが出ました。
先日の600円下げのときは一旦下げ止まった後だったせいか、フィルターで除外されて「待ち」の状態でしたが、今度こそは買い出勤です。(買付け前に具体的な銘柄を公表するのはできるだけ控えるよう言われていますので、銘柄名は秘密ということで・・・)

私のシステムで買いシグナルの出ている銘柄は22銘柄だけなので、まだフルポジションとはなりませんが、信用枠を除いた現金の部分はMAXになりそうです。
ちなみにフルポジションという言いかたをすると、信用の余力を限界まで使うという誤解を与えかねませんが、私の言うフルポジションというのは「レバレッジ2.4倍」の状態をさします。
つまり、運用資金が1000万円だとすると、現金1000万円+信用1400万円で合計2400万円までということですね。

こんなにレバレッジをかけて大丈夫かというご指摘を受けそうですが、じつはこの2.4倍というのは、過去25年間で追証が発生しなかったギリギリのラインなのです。
もちろん、過去に大丈夫だったからといって今後も追証にならないという保障がないのは重々承知していますが、追証=破産というわけではありませんので、もしもそのような場面に遭遇したら、そのときにシステムを調整するなどの対処をすればいいかなと考えています。

新年明けましておめでとうございます。

皆さま、新年明けましておめでとうございます。
今年に入ってから初めての投稿になります。

今月のセミナーの準備が大詰めを向かえている関係で、いただいているご質問等を見ている余裕がなく、大変ご迷惑をおかけしています。

ただ、今年に入ってからも大きく下落して始まりましたので、ひとことだけでもコメントさせていただこうと思います。

逆張りについて、私自身が取っている行動についていえば、まだまだシグナルが少ないため、まったく買い付けていない状態です。
日経が600円も下落したので、それなりにシグナルが出るかなとも思ったのですが、個別で大きく下落している銘柄は意外と少ないようですね。

もし私が大きく買い付けるタイミングが来たら、少々忙しくても当日記でコメントさせていただくつもりですので、市場全体の暴落でもあればチェックしに来ていただければと思います。

ではでは、今年もどうかよろしくお願いいたします。