現在のポジション

少々更新をサボっている間に質問がたまってしまったようで申し訳ありません。
ご質問については順次回答させていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。
(ただ、回答のペースよりもご質問の数のほうが多いので、すべてには回答できませんが・・・)

さて、前回のコメントで順張りシグナル発生と書かせていただいてからご報告が遅くなりました。

以後の状況を簡単にご説明させていただくと、予告どおり翌日に順張りシグナル銘柄を大量に買い付けた後、一旦は含み益が出ている状態でしたが、ここ数日の日経平均の下落により、現在は若干含み損が出ている状態です。
ただし、まだ下げ方は比較的浅いため、幸い損切りになった銘柄はありません。

買い付けた銘柄の一部を公開させていただくと下記のようになります。

【含み益の出ている主な銘柄】
メガネトップ(7541)
丸紅(8002)
阪和興業(8078)

【含み損の出ている主な銘柄】
JFE商事HLDGS(3332)
山形銀行(8344)
日本郵船(9101)

また、順張り銘柄を買い付ける際の基準についてご質問をいただいているため、回答可能な範囲でお答えさせていただくと、

・東証一部優先
・より長期間の高値を更新している銘柄を優先

ということになります。

現在の私のポートフォリオはすべて順張り銘柄が占めていますが、今後の相場の動きによってはどうなるかまだわかりませんので、状況は定期的に当日記でご報告させていただきたいと思います。

メルマガ発行のお知らせ

17日(土)20時配信のメルマガは私の番となっています。
隔週だとかなり順番が回ってくるのが早いですね・・・。

今回は私のなかではシステムトレードについてのかなり重要なお話を書いたつもりです。
まだ未登録の方は当日記の左上にある申込み欄からどうぞ。

明日はトレード出勤!

明日(もう今日ですが)は久々に順張りシステムで大量出勤します!
買い付ける銘柄数は20銘柄強で、すべて買えればレバレッジは約2倍になる予定です。

まだ買い付け前なので具体的な銘柄名は公開できませんが、数ヶ月ぶりに順張りでの仕掛けとなるので楽しみです。

今度は血液型と性格の関係

前回に引き続き、せっかくなので今度は血液型と性格の関連性についても私の勝手な意見を述べてしまいましょう。

じつは、日本では血液型と性格に関連性があると本気で信じている人が結構いたりします。
しかし、世界的にみるとこのようなことを信じているのは先進国の中では日本だけです。
他の国でそんなことを言ったら笑われてしまうので気をつけましょう。

そもそも日本ではなぜこのようなことを信じている人が多いかというと、1971年に能見正比古さんという方が「血液型人間学」を発表したことによります。(古川竹二さんの研究内容を引用したもの)
しかし、実際にはかなりバイアスのかかった統計のとり方がなされていたため、多くの学者から批判を浴びたようです。(私は内容を知らないので批判もできませんが)

まあ統計のとり方が正しかったかどうかはともかくとして、科学的に見た場合、血液型というのは赤血球にくっついている単なる糖質の種類ではなかったでしょうか?
そしてこの糖質は脳にはまったく入ることができなかったはずです。
性格を決定する脳の中にこの物質が存在しないのであれば、血液型と性格はまったく関係ないと考えるのが自然な気がします。

しかし、血液型と性格がまったく関係ないと否定するつもりはありません。
なぜなら、自分がA型だと知っているということにより、一般的にいうA型の性格が形成させていったりということはありうるからです。
小さい頃から自分がA型だと思えばそのような性格になるという逆の影響を受けるわけですね。

ちなみに私はO型ですが、性格はマイペースでおとなしく、細かいことは気にしないというように結構典型的なO型だったりします(汗)
普段おとなしいタイプの人間は、ストレスを溜め込んで最後には爆発すると指摘する方もいるのですが、私は無限にストレスを溜め込んだままでも爆発しないで耐えられるタイプなので、一応他人には無害だと思います。

で、妻はAB型で、ひとことでいえば変人ですね(笑)
AB型には変わり者が多いと聞いたことがありますが、これも当たってるような・・・。
まあ、妻の話は追々ということで(汗)

誕生日による性格分析?

来週21日(水)にエンジュクさん主催で初めて開催させていただくことになった無料オンラインセミナーですが、もう300名が満員御礼になってしまったようで、急遽500名に増枠させていただくことになりました。
http://www.enjyuku-seminarst.com/?act=pub_detail&id=26
内容が超初心者向けということもありますが、無料の力は恐るべしです・・・。

ところで本日は、以前からちょっと気になっていた統計に関するお話です。

私が仕事上の付き合いのあった人たちの中には、自己啓発系のセミナーやオカルト(?)の類が好きな人がなぜか多かったのです(汗)
私も以前、半ば強制的に合宿形式の自己啓発系セミナーに参加させられたことがあるのですが、自分を変えようという意識のないマイペースな私には、正直言って拷問以外の何ものでもありませんでした・・・。(その方たちには正直に言えませんでしたが)

で、その人たちの経営している会社では、なんとも奇妙な人材登用システムが採用されている(いた?)のです。
細かいことは私にはわからなかったのですが、簡単にいうと誕生日などによる統計で大まかな性格のタイプを分類し、その相性によって社内に置く人材のタイプを決定するというような手法らしいです(汗)
女性の方などが面白半分で占いに興味を示すことはよくあることですが、会社という組織に置く人材を決めるのに本気でそういった手法を採用するとは・・・。(もちろん、その方たちには正直な意見は言えませんでしたが)

そもそも、誕生日などによる統計で人の性格を判断するのはなぜ問題があるのかという根本的な問題がありますが、それは当然問題でしょう!
なぜなら、1日生まれた日が違っただけでその人の性格が変わるということを言ってのけているわけです。

システムトレードにおいて、「カーブフィッティング」とか「オーバーフィッティング」といわれる言葉があるのですが、これは過去のデータで好成績が出るように無理にパラメータを調整することをいいます。
本人が意図せずにカーブフィッティングになっている場合は問題ですが、これには簡単な見分け方があります。

ここでは話を簡単にするため、RSIを例にしましょう。
ある手法をバックテストしていて、売買ルールの条件の1つとして組み込まれているRSIが30のときに、もっとも好成績が出たとします。
そのとき、RSIを前後にずらしたときの成績が重要になります。
例えば、前に5段階ほどRSIの数値をずらしてテストした場合、25→26→27→28→29と、30に近づくに従って成績が良くなっているのであれば明らかな傾向が出ているため、カーブフィッティングの可能性は少ないといえます。
しかし、25はかなりの好成績にもかかわらず、1つずれた26では極端に成績が悪くなったりするようなことがあれば、おそらくこれはカーブフィッティングということが推測できます。

誕生日による統計もこれとまったく同じです。
例えば「生年月日が8月10日に近づくほど性格が穏やかになる」などの明らかな傾向が見られれば、簡単に偶然で片付けることはできないかもしれません。
しかし、8月10日生まれは穏やかだけど、8月11日生まれには犯罪者が多いなど、多少日数のパラメータをずらしただけで極端に変わってしまうような統計結果はとても信用する気にはなれないと思うのですが・・・。

著書に関するご質問

現在執筆中の著書(逆張り投資法の続編)に関するご質問をいただきましたので、ご回答させていただきたいと思います。

【ご質問】
逆張りの著書を書かれるそうですが、どのようなところまで踏み込んだ内容になるのでしょうか?
今個人的に逆張り検証用のソフトを工夫して2006年以降の相場でも通用するようなロジックを組んでいるのですが、著書の内容によってはそのロジックが通用しにくくなるのではないかと危惧しています。
エンジュクのDVDとほぼ同様の内容であれば問題ないのですが度の程度まで踏み込んだ内容になるのか察し使えない範囲で教えていただければ助かります。(個人的には詳しい指標の組あわせのデータ提供とかは避けて欲しいと思っています。)

【ご回答】
まだ出版前のため、出版社との兼ね合いで詳細までは差し控えさせていただきたいと思いますが、基本的には前著『株 勝率80%の逆張り投資術』の応用版となっています。
具体的には、資金管理やフィルターの導入によってパフォーマンスをコントロールする方法がメインのテーマとなっています。
さすがに過去のセミナーで公開した以上のことは書きませんので、すでにセミナーなどをご覧になった方はご安心くださいませ。
本は価格が安価なため、とくにロジックを公開するシステムトレードの場合はあまり売れすぎると困るという事情もあり、どこまで書いていいのかという非常に悩ましい問題もあります・・・。

ちなみに本当は昨年の秋ごろの出版を目指していたのですが(汗)、多忙続きで現在まで至っています。
今週から最終章の執筆に入っていますので、遅くても夏中の出版は間違いないかと思います。

オンラインセミナー(無料)のお知らせ

じつは、今月の21日(水)にエンジュクさん主催のオンラインセミナー(無料)を開催させていただくことになりました。
http://www.enjyuku-seminarst.com/?act=pub_detail&id=26

内容のレベルとしては、

・システムトレードに興味があり、これから始めてみたい
・株式投資(およびトレード)で利益をあげるための仕組みを学びたい

という初心者レベルの方が対象となっています。
(中上級者の方には物足りないと思いますので、ご注意ください)

ご連絡が少々遅くなってしまいましたが、申込み期限が14日までと迫っています。
参加費も無料でご自宅で視聴できるため、お気軽にご参加いただければ幸いです。

省エネ生活のススメ

最近はインフレ傾向が強まり、ガソリン以外にも様々な商品の値上げが続出していますね。

私はシステムトレードオンリーということもあって、経済にはあまり詳しくないのですが、おそらく考えられる理由としては、今まで物価の安かった発展途上国の経済が発展し、その国で作られている資源がどんどん値上がりしているからではないでしょうか。
例えば、ブラジルなどの経済が発展すればコーヒー豆の価格水準を現在のまま維持できるはずもなく、将来値上がりするのは目に見えているわけです。

日本にかぎっては、消費税などから隠し取られた年金はほぼ100%元本割れが確定しているわけですし、負担は半永久的に膨らみ、収入は半永久的に減っていくわけですよね・・・。(国の借金はもう返済不可能ですので)

こういった時代ですので、一段と節約生活が望まれるわけですが、私が実際に実践している節約術(?)をお話したいと思います。

前提として、皆さんそれぞれ都合や好みがあるとは思いますが、「~したい」といった感情的なものは排除し、あくまで物理的に考えていくことにします。

まず、生活にもっとも重要な住む場所について、一番良いのはほぼ都心部に済むことです。
東京の場合、可能なら山手線内まで電車ですぐに行ける範囲ですね。
都心に近いところは基本的に家賃も高いことが多いですが、じつはよく探すと結構安いところも多いのです。
例えば中央線や小田急線沿いなどだと高くなりますが、西武線や東武東上線、大江戸線、その他地下鉄沿線などは結構穴場だったりします。

わざわざ家賃が高めの都心部に近いほうがいい理由は、通勤などに便利ということもありますが、何よりも車を持たずにすむというところにあります。
私が知るところ、周りでいつも生活に苦労している人は車を持っている人が多いような気がします。
車を持つと、ガソリン代はもちろんですが、車の購入費や税金などを月割りすると1ヶ月で10万円近い負担になっているのではないでしょうか・・・。
もし家賃10万円のところに住もうものなら、家賃と車の維持費だけで月に20万円の負担です!
そういった理由から、都心に住んで車は持たず、どうしても必要ならレンタカーかタクシーを必要に応じて使うほうが絶対安いと思います。(もちろん、仕事で車を使う方は別ですが)

私の場合、投資による利益で都心部近郊に中古の一戸建てをかなり安く購入し(値段は言えませんが・・・)、リフォーム&耐震補強で済ませました。
交通が便利で車が必要なく、家賃負担もありませんから、その気になれば夫婦2人で月10万円台でも結構ゆとりのある生活ができるわけです。(実際、何も買わないので月に10万円も使うことはほとんどありません(汗))

そして、どうしても車が手放せない理由がある方におすすめなのは、原油ないしはガソリンの商品先物を買い、ひたすらロールオーバーして持ち続けることです。
なぜなら、原油が値上がりして燃料費の負担が増えるときには、購入した先物が利益になるので、その分ヘッジになるからです。
そして、先物で儲かった分の利益で車の燃料の購入に当てるというのが理想でしょうか。

大企業などは先物を買ってヘッジをしているのに、個人はただ知識がないというだけでほとんどこういったヘッジをしていないのが現実です。
本当は学校でも、社会に出てから役に立たない勉強を教えるよりも、こういった教育をしたほうがよほど現実的でためになると思うのですが・・・。

その他に私が行っている節約術としては、ひたすら節約のみです(汗)
毎日妻とコーヒーを飲みに行く(普通のカフェです)のが日課なので、それだけには使っていますが、あとはほとんど買い物はしません。
私も妻も洋服はここ1年半くらい買ってないですし(お気に入りしか着ないので)、いわゆる「物」と呼べるものは生活に必要なものを除いてほとんど買うことがありません。
なぜ、わざわざそんな貧乏症のようなことをするのかと聞かれることもあるのですが、基本的に人間の欲は無限なので、追求していくとあれもこれも欲しくなるのです。
だから一律、「見ない」「買わない」と決めているだけなのですが・・・。

まあ、普通の方は人間らしい生活はしたいでしょうから、そこまで極端でなくとも、ぜいたく品は収入に見合った程度に抑えておいたほうがいいでしょう。
とくにコレクションの類は生活という観点からはおすすめしません。(私も若い頃に経験があるので警告しておきます)

メルマガ増刊のお知らせ

じつは、今月から私のメルマガが4週間に1本から2週間に1本へと増刊されます。
ということで、本日4日の20時がメルマガの発行日時となっていますので、よろしくお願いいたします。

今回は具体的にちょっとした検証結果を掲載させていただきました。
まだ未登録の方は、当日記の左上あたりにある申込み欄からどうぞ。

日経225ミニによる自動売買の運用報告(4月)

日経225ミニ・自動売買システムの月次運用報告をさせていただきます。

早いものでもう1ヶ月が経過したのですね。
下落相場中心のデイトレードシステムのため、今月は非常にトレードの回数が少なかったようです。

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2008年3月)
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■初期の資金: 300万円
■現在の資金: 280万円

[今月の成績]
284万円 → 280万円 = -4万円

[今回のコメント]
先月の損益は約-4万円でした。
冒頭で述べたとおり、上昇相場ではあまり売買のシグナルが出ないようになっている(負けづらくなっている)ため、今月はほとんど資産の変動がありませんでした。
上昇相場ではトントンから若干の利益、下落相場では大きな利益をあげるのが理想でしょうか。
現在、新たなシステムを開発中ですが、大きな仕事を抱えているため、完成までは時間がかかりそうです・・・。

■トレードに使用しているシステム
順張り系のデイトレードシステム(買い&売りの両タイプ)を採用していますが、現状ではまだ研究途上のため、随時システムの仕様を変更する可能性があります。

■運用方針
本来はドローダウンを30%以内に抑えるため、日経225ミニで1トレードあたり最大12枚の運用が妥当ですが、近い将来に増資(資金の追加)を予定しているため、1トレードあたり15枚で運用しています。
よって、資産の変動は比較的激しくなると思われます。

■補足
・資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
・将来的に最大で1000万円までの増資をする可能性があります
・運用に使用するシステムは、仕様の変更あるいは新規で追加する可能性があります