日経225ミニによる自動売買の運用報告(7月)

毎月恒例の日経225ミニ・自動売買システムの月次運用報告をさせていただきます。

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2008年3月)
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■初期の資金: 300万円
■現在の資金: 320万円

[今月の成績]
335万円 → 320万円 = -15万円

[今回のコメント]

今月の運用成績は若干負け越して約-15万円でした。
6月、7月は小幅ながら連続で負けたため、5月に大きく稼いだ分の半分くらいは減少したでしょうか。

運用開始時からの通算損益は+20万円となっています。

今月は今までになく、売買が少ない月だったように記憶しています。
1本のルールだと安定性にかけるため、早く新たなシステムを組み込みたいのですが、現在は執筆の最終作業に追われているためとても無理ですね・・・(汗)

■トレードに使用しているシステム
順張り系のデイトレードシステム(買い&売りの両タイプ)を採用していますが、現状ではまだ研究途上のため、随時システムの仕様を変更する可能性があります。

■運用方針
本来はドローダウンを30%以内に抑えるため、日経225ミニで1トレードあたり最大12枚の運用が妥当ですが、近い将来に増資(資金の追加)を予定しているため、1トレードあたり15枚で運用しています。
よって、資産の変動は比較的激しくなると思われます。

■補足
・資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
・将来的に最大で1000万円までの増資をする可能性があります
・運用に使用するシステムは、仕様の変更あるいは新規で追加する可能性があります

書籍のご紹介

本日は手短に書籍のご紹介です。

じつは、様々なジャンルの成功者について書かれている『結局「仕組み」を作った人が勝っている』という本の続編である『やっぱり「仕組み」を作った人が勝っている』というやたらタイトルの長い本(汗)のなかの一部で私を紹介していただいています。

『やっぱり「仕組み」を作った人が勝っている』(光文社ペーパーバックス)
http://www.shikumi.org/campaign/

ジャンル的に少々オーバーに書かれている部分もあるかもしれませんが、それはそれで楽しめるのではないでしょうか。

じつは私も忙しくてまだ読んでいないのですが・・・

ご質問への回答

たまっているご質問への回答は来週以降に行う予定でしたが、複数の方々から共通でいただいているご質問については手短に回答させていただいてしまいましょう。

【ご質問】
今月は全体相場の急落で逆張りシグナルが大量に発生したにもかかわらず、日記上では買いを行った旨のコメントがありませんでしたが、逆張りによる買いつけは行わなかったのでしょうか?

【ご回答】
私自身は逆張りで大量に買い付けを行うタイミングがあれば、当日記で積極的にコメントさせていただくことにしています。
よって、今月は逆張りによる買い付けは行っていないという理解で間違いありません。
私が公開させていただいている固定のシグナル数フィルターを使用している場合は、積極的に買い付けを行った方もいらっしゃるかもしれませんが、もちろんそれが不正解ということではありませんのでご安心ください。
私が買い付けを行わなかった理由は、皆さまに公開させていただいているシステムとルールが若干異なるため、私のシステムでは買いの指示が出なかったことによります。

ちなみに私の使用しているシステムは、以下にある以前の記事で詳しく書かせていただいています。
http://saitou.enjyuku-blog.com/archives/2008_01_post_108.html

メルマガ発行のお知らせ

本日20時発行のメルマガは私の番です。
順番が回ってくるのが早いですね。

今月は多忙につき、皆さまにはご迷惑をおかけしていますが、来月の上旬ごろからはたまっているご質問等に順次回答させていただきますので、もうしばらくお待ちくださいませ。

東京マラソン受付開始

本日から東京マラソンの参加申込みの受付が開始されました。
私も昨年は抽選で外れたので、今年も懲りずに早速申し込んでみました。

制限時間が非常に緩いので、ほとんど100%に近い方が完走できるようですね。
私はとくにこのために練習するつもりもないので、最後まで歩かないことだけを目標にしたいと思います。
(そもそも抽選で当たる確率はかなり低いですが・・・)

全然投資と関係なくて申し訳ありません。
ここのところ、執筆作業の詰めに追われている関係で他の仕事は全部キャンセルしているくらいですので、皆さんにいただいたコメントにも目を通せていない状況です。

明日の朝までにはなんとか初稿を提出予定で、今月中には完全納品を目指したいと思っています。(それは無理か?)

執筆作業が終わったらたまりにたまったご質問に回答させていただきますので、それまではお待ちくださいませ!

もう少し?

少々取り込み中のため、手短にコメントさせていただきます。

昨日はそれなりの逆張りシグナル数が出ていたので買い出勤かと思いきや、フィルターの条件に達っしていなかったため、まだ買い付けを行っていません。
もう少し勢いよく下落してくれないとなかなか大量のシグナル発生につながりませんね。

本日はNY市場が高騰しているので、また逆張りのチャンスは見送りとなりそうです・・・。

日経225ミニによる自動売買の運用報告(6月)

毎月恒例の日経225ミニ・自動売買システムの月次運用報告をさせていただきます。
(月末時点で画像のキャプチャーを失念してしまったため、7月9日終了時点の残高になります)

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2008年3月)
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■初期の資金: 300万円
■現在の資金: 335万円

[今月の成績]
358万円 → 335万円 = -23万円

[今回のコメント]

5月は+78万円と大幅に勝ち越しましたが、先月は一転して約-23万円の赤字でした。
運用開始時からの通算損益は+35万円となっています。

まだ1本のシステム(ルール)のみで運用しているため成績はやや不安定ですが、夏中を目途に複数のシステムを導入して成績の安定化を図ろうと考えています。
ただ時間が確保できるかが最大の課題ですが・・・

■トレードに使用しているシステム
順張り系のデイトレードシステム(買い&売りの両タイプ)を採用していますが、現状ではまだ研究途上のため、随時システムの仕様を変更する可能性があります。

■運用方針
本来はドローダウンを30%以内に抑えるため、日経225ミニで1トレードあたり最大12枚の運用が妥当ですが、近い将来に増資(資金の追加)を予定しているため、1トレードあたり15枚で運用しています。
よって、資産の変動は比較的激しくなると思われます。

■補足
・資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
・将来的に最大で1000万円までの増資をする可能性があります
・運用に使用するシステムは、仕様の変更あるいは新規で追加する可能性があります

才能の必要性

システムトレードに才能は必要かと問われるとなかなか難しいですね。

過去のデータを検証して有効なルールを探し出す厳密な意味でのシステムトレードということであれば、才能は必要かもしれません。

有効なルールを探し出すためには、がむしゃらにテクニカル指標を組み合わせるというのはあまりにも遠回りな作業であり、有効なものと無駄なものを臨機応変に判断したり、今までの経験から有効な方法をひらめくようなセンスが求められるからです。(このセンスというものは、生まれ育ってからどの時点で形成されるものなのかは非常に難しいです)

ただ、他人が探し出した決められたルールを機械的に淡々と実践するだけであれば、ほとんど才能はいらないでしょう。
ただし、この場合であっても「ルールを守る」という忍耐の部分では、ある意味才能が必要といえますが・・・。

音楽のパートに例えていうなら、ギターやドラムなどの楽器は、練習量を積むことで基本的には誰でもそれなりの域に達することは可能です。
しかし、ヴォーカルとなると、音域や声の質などの大部分は個々の生まれ持った「才能」で決まってしまうため、どんなに努力をしても一定以上のレベルを超えることはできないわけです。
音程のとり方などで多少カバーするのがせいぜいでしょうか。

陸上でも長距離は努力でかなり伸ばすことができても短距離はほとんど才能で決まっています。

ほとんどが才能で決まってしまい、努力では如何ともしがたいものは基本的には避けて通るのが懸命(小柄な人がプロ野球選手を目指すのが難しいように)ですが、上記2例に比べれば、システムトレードには才能は必要ないともいえるでしょう。
抽象的な言い方になりますが、才能というよりはセンスに近いかもしれません。

基本的にセンスのある人は、分野に関係なく、芸術でもスポーツ(短距離走などの瞬発力で決まる競技は除く)でも勉強でも、なんでも平均以上にこなせることが多いですよね?

それで結局、そのセンスはどうやって磨くのかということになると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・努力?(汗)