日経225ミニによる自動売買の運用報告(8月)

毎月恒例の日経225ミニ・自動売買システムの月次運用報告をさせていただきます。

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【運用状況のご報告】 (運用を開始した日:2008年3月)
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■初期の資金: 300万円
■現在の資金: 314万円

[今月の成績]
320万円 → 314万円 = -6万円

[今回のコメント]

今月の運用成績は前月に続き、若干負け越して約-6万円でした。
運用を開始してからの利回りはわずか+5%に留まっているため、このあたりで挽回したいところですが・・・。

■トレードに使用しているシステム
順張り系のデイトレードシステム(買い&売りの両タイプ)を採用していますが、現状ではまだ研究途上のため、随時システムの仕様を変更する可能性があります。

■運用方針
本来はドローダウンを30%以内に抑えるため、日経225ミニで1トレードあたり最大12枚の運用が妥当ですが、近い将来に増資(資金の追加)を予定しているため、1トレードあたり15枚で運用しています。
よって、資産の変動は比較的激しくなると思われます。

■補足
・資産は1万円未満を切り捨てて表示しています
・将来的に最大で1000万円までの増資をする可能性があります
・運用に使用するシステムは、仕様の変更あるいは新規で追加する可能性があります

フィルターの仕組みについて

執筆作業に追われている間にコメントを数十件もいただいていたようですが、忙しくて見ていませんでした。申し訳ありません…(汗)

本日から多少の余力ができたので、ため込んでいるご質問へ順次回答させていただきたいと思います。

まだすべては確認していませんが、ざっと見たところ、私自身の使用しているフィルターに関するご質問が多かったようですので、第一弾はフィルターについての回答とさせていただきましょう。

といっても、多数の方が見ているブログで答えそのものは公開できませんので、ちょっとしたヒントということでご理解くださいませ。

基本的に逆張りに使用するフィルターは、買いのシグナル数が××銘柄以上といったものですが、この方法だと下落相場ではいいとしても上昇相場では買いのチャンスがほとんどありません。(買いシグナルが少ないので)

それでは、上昇相場でも安定的にシグナルが出るようにするためにはどうすればいいかということになりますが、シグナル数が××銘柄以上という「固定」の数字ではなく、いつと比べて××倍というように「動的」な数字にする必要があるわけです。

これにより、普段からシグナルの少ない上昇相場ではちょっとした急落でも買いとなり、逆に下落相場ではよほど多くのシグナルが出なければ買いとはならないという仕組みが出来上がるわけです。

ブログで書けるのはここまでということでお許しくださいませ。

メルマガ発行のお知らせ

本日の20時に発行されるメルマガは私の記事になります。
隔週だと順番が回ってくるのが早いですね。

メルマガお申込みはコチラからできるそうです。

すごい上げ・・・

14日のコメントのタイミングで出た逆張り銘柄の上昇率が凄まじいことになっていますね・・・。

正直なところ、今年に入ってからの逆張りは反発力がやや鈍かったので多少の心配はありましたが、今までの反動でしょうか。

トレードにおいては、「何の銘柄を選ぶか」を非常に気にされる方が多いようですが、逆張りに関していえば、「どのタイミングで仕掛けるか」がもっとも重要なので、それなりに分散がされていればじつはほとんど何の銘柄を選んでもかまわないのです。(もちろん、有利な優先順位というものは存在しますが)

100銘柄!

またまた更新さぼってすみません。
忙しいのは今週中までが山場だと思いますので、もう少しだけお待ちくださいませ。

前回の逆張り発生時の経過もまだ書いていないのに恐縮ですが、本日はシグナルが大量発生したため、何も書かないのもどうかと思った次第です。

本日の逆張りシグナル数はほぼ100銘柄に達しているため、年に1回あるかどうかのトレードチャンスです。
私自身は前回の買い付け後に利益を確定した分しか余力がありませんが、これから新規で買い付ける方にとっては過去の統計上、絶好のチャンスといえそうですね。

本日時点で余力が全開の方たちが羨ましいです。

メルマガ発行のお知らせ

本日の20時に発行のメルマガは私の番です。
今回はフィルターについてのお話を書かせていただきました。

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現在取り込み中のため、今回は用件のみですみませんが、逆張りのトレード状況などは近日中に更新します。

ようやくチャンス到来!

ここしばらくは逆張りでエントリーするチャンスに恵まれませんでしたが、本日、ようやくシグナル大量発生となりチャンス到来です。(ただし、順張りはほとんど損切りとなりますが)

先月はチャンスかな?という場面があったにもかかわらず、そのときはフィルターで除外となって買い出勤となりませんでしたが、今度こそは買いとなりました。
(私のシステムはフィルターの仕様が若干複雑なため、自分でもシステムを動かしてみるまでは買いシグナルが出るのか計算できないのです)

最近、ほんの少しだけシステムの仕様を変更した関係で、本日は優先順位の高い銘柄10銘柄程度に絞って買い付ける予定です。

具体的な銘柄名はどこまで公表するか微妙ですが、明日以降に考えたいと思います。