日経225先物のデータに関するご質問

たこやきを一人で40個食べたのは本当かというご質問がありましたが本当です(笑)
ついでに言うと、そのあとコンビニで大量のお菓子を買い込んで食べてしまいました・・・。
(そろそろ年齢的にも気をつけたほうがいいかもしれませんね)

私は比較的小柄なほうで華奢に見られるのですが、じつは見かけよりも大食漢で、そのせいかそれなりに体力にも恵まれているほうなのです。(あくまでも一般人レベルの話ですが)
吉野家の牛丼も好きなのでよく食べますが、特盛りでも足りなかったりします(汗)

さて、本題のご質問のほうに移りましょう。
日経225先物のデータについてのご質問が多いようですので、本日はその件について回答させていただきます。
ただ、すべての質問にご回答するのは厳しいため、複数のご質問を総合的に要約した形で回答させていただきたいと思います。

まず、私がどのようにして日経225先物のバックテストを行っているかをお答えさせていただくと、日経平均の現物でシグナル(売買のタイミング)を判断して、先物を売買したものとして検証しています。
これは実際の売買も同じです。(ただし、1分足を使ったデイトレ等の検証は除く)
ですから、日経平均の現物だけで検証しているわけでもなく、先物だけで検証しているわけでもありません。

次に、現物と先物でバックテストの成績に誤差がでる理由をお答えします。
日経平均の現物と先物は主に金利の分だけ理論価格に誤差が出るわけですが、最近は金利そのものが低いため、それほど誤差は出ません。
しかし、1990年当時はそれなりに金利が高かったため、現物と先物の検証結果には意外と馬鹿にできない誤差が出ると思われます。
つまり、最近になるほど誤差が少なく、昔ほど誤差が大きいと考えていただいて大方間違いありません。

最後に私がバックテストに使用しているデータですが、トレーダーズショップで購入した債券・先物版データ集(正式名称は忘れました)を使用しています。
こちらは、先物の限月間のサヤが修正されたデータも入っているため、比較的正確なバックテストができるかと思います。

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