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斉藤正章のシステムトレード日記 > ご質問への回答 > 順張りの売買タイミング
2008年06月18日(水) 17:46 « 前の記事   次の記事 »

順張りの売買タイミング

現在は、大詰めを向かえている本の執筆作業のことが頭の中の９９％を占めている関係で、日記の更新がちょっとスローペースになっていますが、来月くらいからは標準のペースに戻ると思いますのでお許しくださいませ。

ご質問があまりにもたまりすぎて、どれから回答させていただこうか悩ましいところですが、最近の市況を勘案して順張り関係のご質問を選択させていただきました。
その他、現在までにいただいているご質問については、時間をかけて順次回答させていただきます。
（いつもは３割くらいの方にしか回答できてないので、なんとか半分くらいの回答率を目指します・・・）


【ご質問内容】
順張りの損切り、利確のタイミングがうまくいきません。
どのようなタイミングで実行しているのかヒントだけでも参考に教えてください。


【ご回答】
順張りは、逆張りと違って急激な反発局面をとらえるわけではないため、勝率重視よりも利益の大きさを重視した売買が向いている気がします。
例えば、利益確定を＋１０％、損切りを－１０％などの同幅に設定したとしても、勝率はせいぜい５２～５３％くらいにしかならないのではないでしょうか（すみません。正確に検証したわけではありません）
また、この方法の最大の欠点として、将来数倍～数百倍の株価になる銘柄でもわずか１０％の利益で確定してしまうことになります。

ということで、順張り系の手法に関しては、基本的に損小利大が向いていると思います。
簡単にいえば、「１２０日の高値を更新したら買い」、「６０日の安値を更新したら売り」などですね。
これであれば、買ってから安値を更新しないかぎりはずっと保有し続けるので、数年に１度は数倍～数十倍程度の大化け銘柄をつかむことができます。
この方法だと勝率は３０～４０％台になってしまいますが、買ったときの平均利益が負けたときの平均損失の２～３倍くらいになるため、トータルでは利益になるのです。

また、細かい数値を気にする人もいらっしゃいますが、じつは損小利大を意識していれば、少々売買のタイミングが違っても長期的には大きな問題になりません。
例えば、「６０日の安値を更新したら売り」ではなく、「５５日の安値を更新したら売り」に変更しても何の問題もないわけです。（勝率は下がるが、平均の損失は小さくなるため）

ここまでは一応、一般論ですが、最近の私の研究テーマとして、順張りでも相場の状況によっては早めに利益を確定したほうがいいタイミングがあるのではないかとも考えています。
いずれにしても、まだまだ私も研究途上の身ですので、新たな発見があれば、将来的に著書なりセミナーなりで公開することもあるかもしれません。



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