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斉藤正章のシステムトレード日記 > ご質問への回答 > 利回りとリスクのとり方
2008年06月25日(水) 21:52 « 前の記事   次の記事 »

利回りとリスクのとり方

最近、相場に動きがなくてネタがないため（汗）質問への回答ばかりで恐縮ですが、最後にもうひとつだけお答えさせていただきましょう。


【ご質問内容】

「年間利回り300％を達成した」というお話をされたときに「かなりリスクをとって得られた結果です。」とおっしゃっておられました。この「リスク」とは具体的にどのようなものでしょうか？


【ご回答】

とてもいいご質問だと思います。
ひとことでいえば、今考えると恐ろしくて同じリスクはとれないくらいです！（汗）
具体的には最大時のレバレッジは2.5倍強ですが、問題なのは現在のようなフィルターを導入していなかったことです。

意外にもフィルターさえ厳しくしていれば、レバレッジ自体はかなり大きくても問題はないのですが、ライブドアショックの直後までは「シグナルの出た順番にすべて仕掛ける」という行動をとっていました。
この方法だと仕掛けるチャンスが多くなるため、相場の良いときには年利数百％なども可能になりますが、悪いときにはあっという間に半分になるリスクもあります。（順張り＆逆張りセミナーをご覧になっていればわかるかと思います・・・）

ちなみに当時の時点で私が使っていたルールは、現在の逆張りの他、もっとスパンの短い逆張りとボリンジャーバンドのブレイクアウトをベースとした順張り系のルールです。
多分、いくら相場が良くても逆張りだけで年利300％超は厳しかったのではないでしょうか。

現在の運用方法でのパフォーマンスはもっと地味ですが、現状の立場（サラリーマンではない）を考えれば、ある程度の安定性を重視したいところですね。



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