3月も終了

本日をもって3月の取引も終了しました。

現在の日本が置かれている状況を考えると、あまり儲かったとかいう内容は非常に書きづらいですよね・・・。

本日はかなりの逆張り銘柄を決済しましたが、運良く寄り付きが高く始まったため、良い感じで決済できました。
逆張りでエントリーした保有銘柄は明日で8割がた決済になります。(正確に数えていませんが)
その代わり、逆張りの新規シグナルは完全に0銘柄になってしまったので、しばらくは押し目がないと買う機会がなさそうです。

逆張り以外の新規シグナルとしては空売りのデイトレが5銘柄(2銘柄は規制で売れないため、実質3銘柄)出ていたので、明日の寄り付きでエントリーします。

現在はデイトレを除く売りのポジションをまったく持っていないため、市場が大きな暴落をしたら一時的なドローダウンの発生は避けられません。
もっとも、明日になれば買いのポジションすらもうほとんど持っていないのですが。

日本にとって辛い時期ですが、来月も頑張りましょう!

利食い相場

昨日から今日にかけては小型株がよく上げています。

下記画像のとおり、25日と28日の2日間に逆張りでたくさんの銘柄にエントリーしました。
この2日間で利益が乗ってきた銘柄が増えてきたので、そろそろ利食いの時期でしょうか。

20110330_ポジション.jpg
しかし最近は出来高の少ない銘柄ばかりでまともな金額を投入できる銘柄がほとんどありませんね。。。(前日出来高の0.5%までしか買い付けないことにしているため)
しかも、たくさん資金を投入している銘柄に限って下がっているし・・・(汗)

利回りを重視するのであれば、少ない銘柄に多くの資金を集中したほうがいいのでしょうが、私の場合は安定性を重視しているため、1銘柄には最大でも100万円を大きく超えない金額しかエントリーしないことにしています。(2006年に痛い目をみているので・・・)

そうなると、今回のような暴落時には数十銘柄~数百銘柄もの銘柄を抱えることになるので、管理が非常に面倒くさいという欠点があるのです(泣)

多分、今日はイグジット(決済)のシグナルがたくさん出ると思うので、しばらくはまた押し目待ち&ちょこちょこと空売りを繰り返すような相場になりそうです。

微妙・・・

一昨日、昨日、今日と3日間連続で空売りのデイトレシステムを大量にエントリーしたものの、結果は

3/23 約-4万円
3/24 約-79万円
3/25 約+85万円 

となり、ほとんど利益になりませんでした。

ものすごい数の銘柄に手動で発注を入れるため、ここ数日は相当面倒だったのですが、手間がかかったわりには報われませんでしたね(涙)

上記の成績を見て気づいた方もいるかもしれませんが、デイトレ系の空売りシステムには明らかな特徴があります。

逆張り系のデイトレであるため、当然のことながらマーケット(日経平均等)が大きく上昇したときにたくさんのシグナルが出る傾向があるのですが、連続して上昇すると大きく負け、最終日に損失を取り戻す(利益になる)ことが多いようです。

つまり、マーケットが
上昇上昇下落 となると

成績は
負け負け勝ち という具合ですね。

もちろん、マーケットが上昇しても陰線になれば利益になる場合が多いので、運がよければ
負け勝ち勝ち とか、
勝ち勝ち勝ち
ということも十分にあり得ます。(残念ながら今回はそうなりませんでしたが)

どちらにしても明日のマーケットが上昇するか下落するかは予測しようがないため、シグナルが発生した日は下手な裁量を加えず、シグナルに従って仕掛ける以外にはないと思います。
(というより、裁量を加えたらシステムトレードではないですし・・・)

ちなみに今日は逆張りのシグナルが少し出ていたのでエントリーしておきました。
ちょうど良い感じで押し目を拾えたので、週明け以降が楽しみです。

今日も・・・

昨日に続いて今日も空売りシグナルのオンパレードです。

売りでエントリーした後、ストップ高で張り付いてしまった銘柄などもあり、現在は含み損たっぷりですね(汗)

20110324_空売り.jpg
尚、他のシステムによるポジション(買い)も混在していますが気にしないでください。

結局、昨日の空売りは計算してみたら若干のマイナス(-4万円くらい)で終わっていました。
画像をキャプチャーした時点ではかなりのプラスだったのですが・・・(涙)

どんなに負けてもシグナルに従い続けなければならないのがシステムトレードの辛いところ。

エントリー完了

予告どおり空売りでエントリーしました。
しかも、これでもまだまだほんの一部です。

空売り.jpg

ひえ~~~~。
1日でこんなに空売りを仕掛けたことがないので恐ろしいです(汗)

ただ、1銘柄あたりの金額は非常に小さいので、トータルで利益にさえなってくれればよしということになります。

大引けまでにもっと下げてくれますように・・・

恐怖の空売りシグナル

なんと本日の寄り付きでエントリーするショート(空売り)のシグナルの数が過去最高を更新しました。

もちろん、シグナルに従ってすでに注文を出していますが、このタイミングでこの数の空売りを仕掛けるのは心理的に結構恐ろしいです。
過去最高のシグナル数ということは、裏を返せば今までに前例がないともいえるわけですからね・・・。

デイトレシステムのため、大引けで買い戻しの決済をすることになりますが、果たしてどうなるでしょうか?

すでに保有中の銘柄を合わせてトータルでレバレッジ2倍までいきます!

今度は押し目待ち!

大震災の影響による買い占め問題は関東と東北だけかと思っていましたが、関西などでも水や保存食などは一部同様の問題があるそうですね。
また、九州は買い占めはないそうですが、なぜかコンビニなどでは節電の動きがあるそうです。

全国的にメディアの報道に対しては過敏になりすぎているようですね・・・。
(情報を提供くださった方々、ありがとうございました!)

大変な時期ではありますが、今後(復興後)のことを考えれば、私たち(被災者以外の方)はできるだけ普段どおりに仕事を続けていくことが日本全体のためだと思います。
募金や節電など、協力できることは協力しつつも、その他は普段どおりに仕事をこなしていきたいですね。

さて、表題のお話ですが、先週末から本日の寄り付きでかなりのポジションを決済しました。
もちろん勘ではなく、単純にシグナルに従ったまでですので、個人的にはまだ上昇余地があることは否定しません。

もう少し具体的にいうと、運用資金に対するポジションは約75%(つまり、レバレッジ0.75倍)まで減りました。(ちなみにほとんど買いポジションです)

実際には現物と信用のポジションが混在しているのですが、実質的には両方(現物+信用のポジション)を合わせても信用の余力が丸々すべて空いている以上の余裕があることになります。

どうやら今日は、かの有名なウォーレン・バフェット氏らが日本株に対してポジティブな発言をしたことがきっかけで上昇したとのことなのですが、バフェット氏のような長期投資家ならともかく、短期のトレーダーが買うタイミングとしてはちょっと遅いんですよね~(もう私がほとんど売ったくらいなので…)

今現在の私のスタンスとしては、どちらかというと急騰後の押し目(一時的な下落)を待つという感じでしょうか。
もっとも、確実に押し目があるとは限りませんが、このまま緩やかに上昇していけば順張り系のシグナルが出始めるでしょうし、一旦大きな押し(下落)があれば、もう一発逆張りのチャンスになるでしょう。

ただ、順張りは実際にシグナルが出るまでにはかなり日数がかかるでしょうし、私の場合、システムの成績は逆張りのほうが圧倒的に良いので、私個人としては1日だけでも大きく下落してほしいのですが・・・。

完璧なタイミング!

先日の逆張りのタイミングは結果として完璧に近かったですね!
ちなみに昨年まで遡りますが、順張りのタイミングもなかなかだったと思いませんか?

もちろん、私は預言者ではありませんので、単純に統計的に有利なタイミングを書いているだけにすぎません。(だから当然、はずれることもあります)
トレードをしている私自身ですら100%成功するという確信を持っているわけではないのですが、それでも高い確率で勝てる場面では躊躇なくエントリーしないと、そもそもシステムトレードをやっている意味がありません。

今回の暴落に限らず、株式市場が急落したときには「ポジションを減らして様子を見る」とか、「一旦、損切りして株式市場の反発を待ってから買いなおす」といった類の意見をよく見かけるのですが、私はどうしてもそれが正しいやり方とは思えないのです。

例えば、今回の暴落で買いのポジションを減らした人は、一番利益を得ることができる時期に投げ売って、利益を得る余地が小さくなってから買い直していることになってしまいます。

投資やトレードには人によって色々なやり方があるのは百も承知ですが、1つだけいえるのは、そもそも相場が一方方向に大きく動いた場合には損切りせざるを得ないやり方をしていること自体が問題なのだと思います。

バリュー投資などを実践する場合、そんなに自分の選んだ銘柄に自信があるのであれば、日経平均などのETFでヘッジをかけておけばいいわけです。
そうすることで、相場の上下動にかかわらず、純粋に銘柄の選別の良し悪しで利益を得ることができるからです。(選んだ銘柄が日経平均等に勝てばOK)

ヘッジの売りも入れずにバリュー投資を実践するというのは、銘柄の選別ではなく、結局は相場が上下どちらに動くかという相場観に賭けていることになってしまいます。
投資をやっているつもりでトレードをやっているわけですね。

まあ、私も数年前までは結構偏ったやり方をしていたので、偉そうなことをいう権利はないのですが・・・(汗)

買い占め・・・

買い占め・・・といっても株のことではありません。

現在、少なくとも都内では過剰な買占め問題が起きています。
たしかに今回の震災はたいへんなものですが、本当に大変なのは大きな被害に遭われた地域の方々であって、私たちではありません。

にもかかわらず、一人でいくつもトイレットペーパーや保存食を買い込んでいる人たちのせいで、どこにいっても品切れ状態になっています。
みんなで協力し合わなければならない時期なのに自分たちだけ買い占めるのはひどいですよね・・・。

我が家は普段どおりの生活を心がけているので、必要な物を必要な分だけ買うようにしていたのですが、とうとう必要なものまで手に入らなくなってきました。
近所で手に入るのは売れ残りの惣菜やお菓子くらいです。(でも外食産業は機能している)

食料に関してはお米があるので、お米だけ食べていればなんとかなります。(日本人なのでお米は好きです)
でも、もしも今日中にトイレットペーパーが入手できなかったら、もう今日からはトイレでお尻が拭けません・・・(汗)

もっとも被災者や原子炉と戦っている東京電力の社員の方々に比べればトイレでお尻が拭けないことなんて全然たいしたことはありませんよ。
どうせ家からは出ないし、お尻なんて拭かなければいいんです!

でも買占めは恥ずかしいことなので、そんな人を見かけたらみんなで白い目で見てあげましょう。

ところで関東はどこも似たような状態だと思うのですが、たとえば関西や九州などでも状況は同じなのでしょうか?

歴史は繰り返す?

皆さま大変ご無沙汰しています。
この一大事のタイミングで静観するのもどうかと思いまして久々に投稿させていただきます。

じつは今回の大地震が起こった日は自宅で仕事をしていたのですが、そのときは結構大きな地震だなと思った程度で、大きな被害が出ているのを知ったのは何時間も経ってからでした。(何名かの知人からメールを貰って初めて気がつきました・・・)

私の住んでいる東京は、宮城や福島などと比べれば被害は遥かに少ないのですが、それでも犠牲になられた方は出ているので他人事とは思えません。
そもそも自分の住んでいるところが大丈夫ならそれでいいということになるはずがありませんし・・・。

震災のことについてはすでに他の方々も述べられていますし、今から私がお話するのも出遅れ感があるかと思いますので、こんな時期ではありますが、投資日記ステーションの本来の趣旨であるトレードについて簡単にお話させていただくことにします。

夕凪さんの日記でも書かれていますが、大抵のパニック時の株式市場というのは同じ動きをします。
明日が絶対に底!などと私がわかるはずがありませんが、過去の例にならえば短期的には明日が底になる可能性が高いでしょう。
だいたい2日間ほど大きな下落をすれば追証の発生による処分売りが出るからです。

すでにお腹いっぱいに買い込んでしまった人は、ギリギリで追証を回避するように踏ん張る(処分する)しかありませんが、これからエントリーする余力がある人は明日はチャンスだと思います。

ちなみに私の使用している逆張りのシステムでは下記のような銘柄が出ています。
あくまで参考までに掲載させていただきますが、もしはずしてもお許しくださいませ。

※上位10銘柄は非公開
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
××××××××××(XXXX)
アピックヤマダ(6300)
東京機械製作所(6335)
ブロッコリー(2706)
岡本硝子(7746)
桧家住宅(1413)
ソディックプラステック(6401)
ブロードメディア(4347)
マーチャント・バンカーズ(3121)
ミナトエレクトロニクス(6862)
ウェッジホールディングス(2388)
YKT(2693)
近畿日本ツーリスト(9726)
塩水港精糖(2112)
田淵電機(6624)
アーク(7873)
日本カーバイド工業(4064)
エンシュウ(6218)
アルテック(9972)
山一電機(6941)
スパイア(4309)
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その他772銘柄!!・・・(汗)