今月の損益

今月は運用資産に対して6%強の利益をあげることができました。

半分は開発したばかりの新型ストラテジーのおかげなのですが、逆に言えば他のストラテジーの成績は今一つパッとしないという見方もできます。

今年の後半になってからは、なぜか数十年間ずっと右肩上がりだったストラテジーが軒並みトントンか微増どまりなので、今の株式市場が特殊なのかもしれませんし、参加者が増えたことによるマーケットインパクトなのかはまだわかりません。

この数日でいうと、シャープ(6753)を毎日のようにエントリーしているのですが、毎日負けています(汗)

12月はキッチリと利益をあげて気持ちよく年末年始を迎えたいものですね。

新型ストラテジーを開発!

ほんの数日前のことなのですが、毎年恒例のとあるイベント用の資料を作るために思いつきでバックテストをしてみたところ、今までに見たこともないような成績のストラテジー(売買ルール)を偶然発見してしまいました。

じつのところ、以前も少しだけ発想はしたことがあったのですが、まさかそんなに利益の出る方法とは思っていなかったため、最近まで試さず終いでした。

もっと早く気づいていればよかったと少し後悔しています。

 

で、結局どんなストラテジーかというと、(数千万円くらいまでなら)単体のストラテジーだけで年利100%に達するような強力なものです。

しかも、すぐに手仕舞いするため資金を拘束せず、ほとんど他のストラテジーの資金効率を下げることもありません。

・・・というところまで話しておいて恐縮なのですが、どのようなタイプのストラテジーなのかということは一切お話しできないのです(汗)

それどころか、資産曲線すらもお見せすることはできません。

なぜなら、かなり特徴的な資産曲線をしているため、見る人が見れば私が何をやっているのかがばれてしまう恐れがあるからです。(実際のところ、多分わかると思います)

親しい方にはヒントだけでも欲しいと言われる可能性がありますが、どんな些細なヒントもお話しできませんので(笑)

 

かなり薄い部分を取りに行くため、それなりにお金を持っている人がライバルとして数人増えただけでも機能しなくなる可能性があるのです。

人に教えたら結局誰も使えなくなったということでは本末転倒なので、そこはちょっとご容赦くださいませ。

ヒントすら教える気がないならなぜ記事にしたのかと言われると返す言葉がないのですが・・・(汗)(汗)

空売り依存のシステムを修正

先日、自己売買用のシステムを微調整したというお話を書かせていただきましたが、一番最初に着手したこととしては、特定のストラテジー(売買ルール)ばかりに資金が集中しがちなのを修正したことです。

具体的には、優先順位が上位になっている空売りのデイトレ系のストラテジーがあるのですが、このストラテジーの問題点として、シグナルが出すぎるという傾向があるため、条件を厳しくしてシグナルが出る頻度が減るようにしました。

シグナルを減らすということは条件を厳しく絞り込むことになるため、1トレードあたりの利益が向上することにもなり、精神的にも非常に安心して運用できるようになりました。

空売りのストラテジー単体で見た場合にはシグナルがたくさん出るほうが利回りも増えていいのですが、複数のストラテジーを使用する場合には事情も違ってきます。

どういうことかというと、あまりにも空売りデイトレのシグナルが出すぎるために、(優先順位がもっと低い)他のストラテジーのシグナルが出ないのです。(厳密にいうと、シグナルは出るが資金がそこまで回らない)

そういった事情もあり、今回の改修では他の優秀なストラテジーにもトレード機会が回るように空売りのデイトレの条件を厳しくしました。

こういった問題点は、意外と実際に運用をしてみないと気が付かないものですね。

9月が転換点?

昨日、私自身の使用しているストラテジーの今年の成績をあらためてチェックしてみて気づいたのですが、どのストラテジーも9月の上旬から10月の上旬にピークを打ち、その後は横ばいか若干のマイナスで推移していることがわかりました。

基本的にはタイプの違うストラテジーを組み合わせて運用しているので、どれか1つや2つが調子悪くても全体でカバーできることが多いのですが、8月下旬の急落後は全体的に取りずらい印象でした。(10月単体でみればなんとか微増で終えることができましたが)

おそらくですが、急落などの大きな動きのあった直後は値動きが荒れるため、成績がブレやすくなるのかもしれません。

逆に言えば、急落が終わって値動きが正常に戻ればシステムトレードでも安定的に取れる相場になるのではないかと期待しています。←希望的観測(汗)

久々にシステムの微調整

セミナーが終わって今月はようやく少しだけ時間ができたため、以前から行おうと思っていた自己売買用のシステムを微修正しました。

ストラテジーのタイプとしては5種類程度なのですが、細かくわけると13種類くらいにもなるため、1つずつ修正を加えるのは結構大変です。

基本的に今使っているシステムは完成系に近いと思っているので根本的な修正をしたわけではありませんが、今年に入ってからの成績がいまいちだったため、主にマーケットインパクト対策として、各ストラテジーを若干厳しめにする対応をした程度です。

最近はとくにシステムトレードの参入者が増えたためか、デイトレ系のストラテジーの利益が小さくなってきている感じがするので、売買対象をより大型株を対象とし、さらにほんの少しだけパラメータ等を厳しくする方向での調整です。

当然、今回の調整で利回りは下がるのですが、それでも理論上(バックテスト上)の平均利回りは3桁(%)に届くレベルなので十分かと思っています。