久々にシステムの微調整

セミナーが終わって今月はようやく少しだけ時間ができたため、以前から行おうと思っていた自己売買用のシステムを微修正しました。

ストラテジーのタイプとしては5種類程度なのですが、細かくわけると13種類くらいにもなるため、1つずつ修正を加えるのは結構大変です。

基本的に今使っているシステムは完成系に近いと思っているので根本的な修正をしたわけではありませんが、今年に入ってからの成績がいまいちだったため、主にマーケットインパクト対策として、各ストラテジーを若干厳しめにする対応をした程度です。

最近はとくにシステムトレードの参入者が増えたためか、デイトレ系のストラテジーの利益が小さくなってきている感じがするので、売買対象をより大型株を対象とし、さらにほんの少しだけパラメータ等を厳しくする方向での調整です。

当然、今回の調整で利回りは下がるのですが、それでも理論上(バックテスト上)の平均利回りは3桁(%)に届くレベルなので十分かと思っています。

 

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