今月の損益

今月の損益は一応、プラス10%を超える利益になりました。

ただ、ご存じのとおり今年の前半は苦戦していたため、5月が終わった時点でまだ14%弱の利回りにとどまっています。

5月2日くらいに年内の最高資産をつけてから3度も再度の更新を跳ね返されました。

そのため、今月最後の3営業日だけでほぼ今月の利益の大半を稼いでいるのです。

 

じつはちょっと反則というか致命的な発注ミスがあり、本来はデイトレ(買い)で決済しなければならなかった「ネクシィーズグループ (4346)」という銘柄をうっかり決済し忘れてポジションが残ったままになっていたのですが、それが2日連続でストップ高になったという運の良さがありました。(ストップ高になったことで決済していないことに気づきました・・・(汗))

たいていは発注ミスは悪いほうにいくことが多いのですが、今回はたまたま良いほうにいってくれただけで本来はこのような発注ミスがあってはなりませんね・・・

まあ、それを差し引いても今月は無事にプラスで終えていたので、一応これまでは今年は順調といってもいいでしょうか。(少々利回りは物足りないですが)

昔と違って運用資産もそれなりにあるので、年利100%とかは難しいのですが、今年も最低40%以上の利回りで終えたいところです。

株式市場の影響を受けないトレードをするには?

5月2日に年初来の最高資産をつけてからは増えたり減ったりを繰り返してなかなか更新できずにいます。

とはいえ、マザーズなどが大幅な下落をしているような相場状況を考えれば、最高資産付近で踏みとどまることができているのは検討しているともいってもいいかもしれません。

最近は私のシステムも年々理想に近い形に近づいてきています。

現在の私はどちらかというと利回りを追及するよりは、どのような相場でも安定して運用するほうを重視しているので、株式市場が上がろうが下がろうが、少しずつでも利益を積み上げていくのが理想です。

この1年くらいでようやく買いと売りのバランスが取れたシステムを構築することができたので、おかげで日経平均が上がるとか下がるといったことを本当の意味で気にしないで済むようになりました。(以前からそれほど気にはしていませんでしたが)

まだ新しく開発したシステムは実績が浅いので、本当に理論通りの働きをするかどうかはこれからですが・・・

少しだけヒントというかポイントをお話しすると、買いと売りの持ち越しするポジションのバランスを取るのが結構重要だったりします。

持ち越しというと長期で保有するイメージがあるかもしれませんが、買ってから売る(売ってから買う)までの期間がたったの1日だけだとしてもバランスが重要なのです。

高利回りの手法は諸刃の剣?

私の受講者の方の中には、過去15年間のバックテスト上での平均利回りが150%を超える方がたくさんいるのですが、じつは今年に限ってはそのような方たちほど損失が大きいという結果になっています。

誤解のないように補足しておくと、決してレバレッジを高くしてハイリスク・ハイリターンのトレードをおこなっているわけではありません。

ではなぜそのような結果になっているかというと、回転率の高いトレード方法を選択しているのが原因です。

つまり、その日に売買を終えるデイトレ系の売買ルールを何種類も併用して運用するというスタイルですね。

バックテストの結果では、回転率の高い(売買回数の多い)デイトレのほうが圧倒的に利回りが高いのですが、その分、株式市場が過去に例のない動きをした場合には大きな損失を被る可能性があるということは頭に入れておいたほうがいいと思います。

私自身に関しては幸い今年はすでにプラスに転じていますが、デイトレの買いだけに限れば若干の赤字となっています。

利回りよりも安定性を重視している私ですらそういった状況ですので、極限まで利回りを追及したデイトレを中心に運用している方は相当負けているのではないでしょうか。

そういう意味では、バックテスト上では問題ない場合でも、回転率の高い方法で運用する場合には、一応そういった潜在リスクは考慮しておいたほうがいいのではないでしょうか。

新型システムで大損失!

ここ最近はシステムの調子があまりにも良すぎたので、今月は大幅な利益間違いなしと思っていたら、たったの2日間で2週間分の利益がすべて飛んでしまいました(汗)

新型システムの問題点として、月に数回くらいの割合でストップ高の銘柄を掴んでしまうというのは認識しているのですが、実際に引き当ててしまうとちょっと痛いですね。

ただし、ストップ高に当たってしまったとしても、長期でみるとトータルでは大幅に勝ち越すことができるため、これはコストとして我慢して受け入れるしかありません。

さすがに明日は寄りついてくれることを祈っていますが・・・

2タイプの新型システム

昨年は新しいタイプの売買ルールを開発したというお話をしたと思いますが、じつはその後も暇を見つけては研究を続けていました。

その甲斐あってか、まだ完全ではないものの、2種類ほどの新しい売買ルールを開発することができました。

厳密に言えば、数年前から温めていたものの完成度を上げて実用的なレベルにしたというのが正確でしょうか。

さすがにここでは詳細は言えない(言いたくない)のですが、タイプとしては以下の2種類になります。

1.空売りのスイング

2.特殊な逆張り

 

細かいルールの中身までは言えないまでも、おおよそのタイプについては後日お話しできる範囲で説明させていただこうと思います!

逆張りの発生状況

この2営業日で日経平均は1000円ほど下落したため、一応は急落といってもいいかもしれませんが、現時点では本格的な逆張りのチャンスにはなっていません。

それどころか私のシステムでは逆張りの買いシグナル自体はまだ1銘柄も出ていない状況です。

2営業日連続で大きく下落しているので、逆張りはともかく、押し目買いのシグナルくらいは出るかと思ったのですが、意外にも押し目買いもほとんど出ずにデイトレの買いと売りがほぼ半々ずつという内訳になっています。

デイトレの買いはわかるのですが、これだけ相場が下落しているのにデイトレの売りが出ているのは意外でした。

個別でみれば上昇している銘柄もそれなりにあるということでしょうか。

 

話は変わりますが、今日は寄り付きが大きく下落したものの、引けにかけて上昇して終わったため、デイトレの買いがかなりの利益をあげてくれました。

おそらく、1日であげた利益としては今年に入ってから最大かもしれません。

最近は昨年末からの不調が嘘のようにシステムの調子が良いです。

あまりにも良すぎてこの後の反動が怖いくらいです。(実際は反動で負けが来るとは限らないのですが)