今月の損益

今月は過去にも例がないほどのハズレ銘柄をたくさん引いた関係で大幅な損失となる月でした。

そのため、前年末からの成績は-3.33%となっています。

 

2月下旬のピークから10%を超える大幅ドローダウンとなっていますが、今月はたまたま過去のバックテスト結果でも1度も例のない大きな損失銘柄を引いたことによる一過性のものですので、プラス転換まではそれほど時間はかからないと思います。

 

4月はそろそろ一気に2桁利回りといきたいところですが、どうなることでしょうか。

 

 

イレギュラーなトレードの扱い

保有している銘柄のうちの1銘柄が3連続ストップ安で売れずに本日も資産は微減です。

まあ、ここまでくれば紙屑同然なので、放置してもさほど資産全体の評価額は変わりませんが。

 

ちなみに銘柄を公表すると「ニチダイ(6467)」です。

とくに悪材料があったわけではないようですが、業績から見た価格がとにかくとんでもなく割高だったということにつきます。

ようは仕手化した銘柄というところですね。

 

これまでにこのシステムで20%以上の損失を出したのは過去に3例しかなく、今回のように半減したケースは皆無ですので、ほとんどあり得ない確率のハズレくじを引いたことになります(汗)

 

このようなことが起こると、「仕手化した銘柄で大きな損失を被ったのなら、仕手化した銘柄を売買しなければいいのではないか?」

と思われる方もいるかもしれません。

ところが実際に検証をしてみると、(このシステムでは)仕手化した銘柄を省いたほうがトータルの成績は悪化するのです。

逆に言えば、「仕手株だろうが何だろうが、シグナルの出た銘柄を全部勝ったほうが成績が良い」わけです。

(ただし、仕手株を省いたほうが成績の良いシステムもあります)

 

システムトレードはあくまでもトータルでの損益を考えるべきであり、1回や2回のイレギュラーなケースでめげてはいけません。

ということで、明日からもシグナルが出ればどんな銘柄でも忠実に売買します(笑)

連続ハズレくじ…

今月は後半に入ってから大幅にドローダウン中です。

3/14をピークに過去最大級のドローダウンを受けています。

 

本日買い付けた銘柄はだいたい利益になっているのですが、バックテスト上では過去12年間でたったの4例しかない20%以上の損失銘柄を立て続けに引いています。

まさに滅多に引かない大ハズレのくじばかりを引き当てている状況でしょうか(汗)

狙っても簡単には引けないような損失銘柄ばかり引いているので、逆に言えばその反対もありうる・・・と前向きに考えることにしましょう(笑)

 

急落!

本日は日経平均が1000円近く下げる急落相場でした。

理由はさておき、1日下げただけですので追証で投げる人が出るような状況ではなく、本格的な逆張り相場に突入するかはまだわかりません。

 

私のシステムでいえば、順張りはすべて強制決済となり、浅めの逆張りがほんの数銘柄出ているといった状況です。

今後どうなるかはわかりませんが、本格的に急落相場が始まれば逆張りのチャンスになるので、来週以降が楽しみです。

このまま反発してしまうとやや拍子抜けですね。

シグナル少なめ

大抵の場合、月曜日は寄り高になるのですが、私が利益を確定しようと思って大量に売り注文を出したときに限ってなぜか寄り安になるという魔法の法則がまたまた発動して大やられです(汗)

やっと今年の最高資産を更新しようかというときにまた弾き返されました。

 

現在は上にも下にも小動きなため、売買のシグナル自体が少ない状況です。

特殊なシステムを除くと、2種類の逆張りが全部で3銘柄、押し目買いが1銘柄、順張りが3銘柄、スイングの空売りが1銘柄という少なさです。

まあ、これから上昇相場ということはないと思うので、次に来る急落相場でそのくらい取れるかが重要になりそうですね。

現在の状況

今週はやや持ち直しましたが、今年の最高資産に迫ったところで跳ね返されています。

なんとか来週中には月内プラスにもっていきたいところです。

 

現在の状況としては、相場全体が小動きであるため、シグナル数としては控えめで大きく利益をあげやすいというわけではありません。

本日は押し目買いが3銘柄、順張りが3銘柄、スイングの売りが1銘柄と非常にシグナルが少ない状態です。(他の投資家に真似できない特殊な方法は除きます)

そのため、大きな損失も出ずらいが大きな利益も出しづらいといった状況ですので、相場が大きく動き始めるまではコツコツしたトレードが続きそうです。

回復基調

先週は売った銘柄がストップ安で決済されたりといった不運もあって、一時は前月比で-4%までドローダウンを受けましたが、先週の金曜日から本日にかけて新興市場の順張りが活躍して一気に-1%程度まで戻しました。

面白いのは、東証一部の銘柄だと指数が上昇トレンドのときでないとなかなか買いのシグナルが出ないのに対し、新興市場は指数がそれほど上昇トレンドでなくても個別では頻繁に買いのシグナルが出るところです。

場合によってはマザーズ指数やJASDAQ指数が下落トレンドでも個別銘柄では買いのシグナルが出るときがあります。

まだ比較的使い始めてからの月日が浅いので、実際に運用してみると色々なことがわかって面白いですね。

 

今月もあと2週間以上あるのでプラスで終われそうな気がしてきました。

寄り安・・・

先週の金曜日は寄り高を狙ったシグナルで買い付けたのですが、本日は寄り安のため大損失です。

統計上、月曜日はほとんど上昇して始まるのですが、私が仕掛けた時に限っていつも逆になります(汗)

さらに言えば、本日買い付けた新興市場の順張りも甚大な損失で、買い付けた当日に損切りのシグナルが出ました。

これでは大損するためだけに仕掛けたようなものですね・・・(大汗)

 

日経平均はほとんど下げていないのですが、個別銘柄をみると大きく下落している銘柄も出始めたようで、強力な逆張り銘柄のシグナルは出ていないものの、押し目買いがかなりたくさん出ているので、明日に約定すればルール上のフルポジションになるかもしれません。

押し目買いで余力が埋まるのは久々なので、楽しみといえば楽しみです。

一応、日経平均自体はそれなりに下落してきているため、少し反発があるかもしれませんね。(※単なる主観であって、システムトレードによる予測ではありません)

 

まだまだ浅い

本日も日経平均は続落でした。

これで3日で1000円ほど下げたことになるでしょうか。

 

私自身はそもそもほとんど逆張りは決済が終わり、若干ではありますが空売りのスイングも仕掛けていたので、資産はほぼ変動なしという感じです。

今日は日経平均が下落している割にはそれほど大きく下落している銘柄はなさそうなので、逆張りのシグナルはどうかなというところでしたが、つい先ほどシグナル検索をしたところ、やはりメインの逆張りのシグナルはまったく出ていませんでした。

まだまだ本格的に大きく買えるような急落ではなさそうです。

 

ただし、押し目買いのシグナルはチラホラと出てきてはいますし、なぜか相場に逆らって新興市場の順張りシグナルが出ていたりしますので、しばらくはこういったシグナルで地味な売買をしていくことになりそうです。

本日は大引けに買い付けた銘柄があるため、月曜日は個人的に寄り高を希望です。

2月の損益

2月は久々の急落で逆張りシグナルが大量発生したにもかかわらず、翌日の寄り付きが高く始まったため、いまいち上手くとらえることはできませんでしたが、何とか地味に利益をあげて2ヶ月連続でプラスで終えることができました。

前半の急落時に米国が上昇して寄り高にさえならなければもっと大きな利益をあげることが出来たはずなのですが、まあプラスで終えただけ良しとしましょう。

一応、これまでの私のブログでの予告はすべて当たっていることですし(笑)

 

まだ今年の最高資産には少し届きませんが、2か月連続でのプラスにより、年初からの通算損益は+11.3%となりました。

とりあえず昨年のわずかなマイナスは取り戻してお釣りが来ますね。

 

昨年は苦戦の年でしたが、今年はいくらか素直な動きで利益をあげやすい気がします。

今月も引き続き頑張ります!