売買ルール停止を決断

昨年の終わりごろから新興市場専用の順張りを使っていたのですが、取引履歴を分析してみると、ダントツでこのルールが全体の足を引っ張っていることがわかりました。

バックテスト時点ではものすごく利益の出るルールだったのですが、私が運用を始めてわずか1、2ヶ月後に過去最大のドローダウンを更新するという運の悪さ(汗)

 

これは以前も書いたのですが、じつのところ、新興市場(とくにマザーズ市場)は歴史的にずっと上昇相場だったため、バックテストでは今年のような下落相場の成績が入っていないこともあり、もしかしたら下落相場になったらバックテストと同じ成績は再現しないかもしれないと考えていました。

本日も順張りのルールで買いつけた新興市場銘柄が通常では考えられないような下落をしているため、全体の成績を悪化させています。

そのため、ある程度下落相場のデータが取れるまでは新興市場専用の順張りルールは運用を停止するほうが賢明と判断しました。

・・・といいつつ、じつは特定の条件では今年の下落相場でも利益が出せることがわかっているので、条件を少し絞ったうえで限定的な運用をしようと思います。