トレード解説

またまたお久しぶりの更新となりました（汗）

日経２２５先物の自動売買の報告が２回分ほど滞っていますので、こちらについては今日の夜か明日にはご報告させていただきます。

しかし今回の急落は色々な意味で初めてのことが多いですね。
下落率がすごいのはもちろんなのですが、そのあとの反発がほとんどないことに異常性を感じています。

今年１０月の急落以前は、逆張りシグナル数の過去新記録が３００銘柄台でした。（２００６年２月のライブドアショック時）
ところが今回の急落時のシグナル数はなんと１６００銘柄台です！
つまり、全上場銘柄の約４割が逆張りの買い条件を満たすという状態だったわけですね。

これだけの勢いで下落すると相当な戻しがあるのが普通なのですが、今回はほとんどそれがありません。
フィルターの条件によって買いのタイミングが異なりますが、多くは１０月の上旬に買い付けた方が多いのではないかと思います。
すると、６０日ルールをそのまま適用すれば、今週から来週にかけて期限切れを迎えますので、ほとんどが損切りに終わるのではないでしょうか。（当の私自身、今回は利益確定をできたのがわずかに１銘柄でしたので・・・）

今回はともかく、問題は今後のことなのですが、今回の暴落に合わせてリスクを抑えた（つまり、投入資金を減らした）運用をすると、長期的な利回りが大幅に落ちることになります。

例えば今までレバレッジを２倍で運用してた人がレバレッジを１．５倍にすれば今回の暴落でも追証は回避できるかもしれませんが、利回りは大きく落ちることになるわけですね。

それよりは、今回のような急落を特殊な事象ととらえて、一定のドローダウンがあった場合に全銘柄をロスカットするような追加のフィルターを入れたほうがいいのではないかというのが私の考えです。
つまり、生涯に数回しか見られないような局面に合わせてずっと利回りを落とした運用をするよりは、生涯に数回だけ極めて大きなロスカットをすることを選択するわけです。
逆に生涯に１度でも大きな損失を受け入れることに抵抗のある方は、大幅にレバレッジを落とした運用をするほかないでしょう。

いやいや、本当に今回は大変な相場でした。（というより、現在進行形ですが）

最近、投稿間隔が長くなりがちで申し訳ありません。
メルマガをご覧いただいている方には、だいたい忙しい理由がおわかりかと思いますが・・・。

ということで、本日も手短にコメントさせていただきます。

本日は日経平均で約６００円の暴落があったため、少々期待していましたが、残念ながら逆張りのシグナル数は少ないため、とりあえず明日（もう今日ですが）は見送ります。
日経がこれだけ下げてもシグナルが少ないというのもめずらしいですね。

もちろん、シグナルが少ないからといって、まだ下げる可能性が高いことを表すものではありません。
むしろ、今回のように悪材料が出たところが一時的な底というのはよくあることです。

ここ数日で株式市場はかなり下落し、逆張りシグナルも増えてきました。

たった今、松井証券でスクリーニングをかけたところ５０銘柄を超えていますので、機械損失を出したくない方はそろそろ仕掛け始めてもいいタイミングかとは思いますが、私のシステムではまだGOサインが出ていないため、もうひと下げほしいところです。

尚、本日２０時に発行のメルマガは私の番ですので、よろしくお願いします。
メルマガお申込みはコチラから受け付けているそうです。

14日のコメントのタイミングで出た逆張り銘柄の上昇率が凄まじいことになっていますね・・・。

正直なところ、今年に入ってからの逆張りは反発力がやや鈍かったので多少の心配はありましたが、今までの反動でしょうか。

トレードにおいては、「何の銘柄を選ぶか」を非常に気にされる方が多いようですが、逆張りに関していえば、「どのタイミングで仕掛けるか」がもっとも重要なので、それなりに分散がされていればじつはほとんど何の銘柄を選んでもかまわないのです。（もちろん、有利な優先順位というものは存在しますが）

またまた更新さぼってすみません。
忙しいのは今週中までが山場だと思いますので、もう少しだけお待ちくださいませ。

前回の逆張り発生時の経過もまだ書いていないのに恐縮ですが、本日はシグナルが大量発生したため、何も書かないのもどうかと思った次第です。

本日の逆張りシグナル数はほぼ１００銘柄に達しているため、年に１回あるかどうかのトレードチャンスです。
私自身は前回の買い付け後に利益を確定した分しか余力がありませんが、これから新規で買い付ける方にとっては過去の統計上、絶好のチャンスといえそうですね。

本日時点で余力が全開の方たちが羨ましいです。

ここしばらくは逆張りでエントリーするチャンスに恵まれませんでしたが、本日、ようやくシグナル大量発生となりチャンス到来です。（ただし、順張りはほとんど損切りとなりますが）

先月はチャンスかな？という場面があったにもかかわらず、そのときはフィルターで除外となって買い出勤となりませんでしたが、今度こそは買いとなりました。
（私のシステムはフィルターの仕様が若干複雑なため、自分でもシステムを動かしてみるまでは買いシグナルが出るのか計算できないのです）

最近、ほんの少しだけシステムの仕様を変更した関係で、本日は優先順位の高い銘柄１０銘柄程度に絞って買い付ける予定です。

具体的な銘柄名はどこまで公表するか微妙ですが、明日以降に考えたいと思います。

少々取り込み中のため、手短にコメントさせていただきます。

昨日はそれなりの逆張りシグナル数が出ていたので買い出勤かと思いきや、フィルターの条件に達っしていなかったため、まだ買い付けを行っていません。
もう少し勢いよく下落してくれないとなかなか大量のシグナル発生につながりませんね。

本日はＮＹ市場が高騰しているので、また逆張りのチャンスは見送りとなりそうです・・・。

少々更新をサボっている間に質問がたまってしまったようで申し訳ありません。
ご質問については順次回答させていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。
（ただ、回答のペースよりもご質問の数のほうが多いので、すべてには回答できませんが・・・）

さて、前回のコメントで順張りシグナル発生と書かせていただいてからご報告が遅くなりました。

以後の状況を簡単にご説明させていただくと、予告どおり翌日に順張りシグナル銘柄を大量に買い付けた後、一旦は含み益が出ている状態でしたが、ここ数日の日経平均の下落により、現在は若干含み損が出ている状態です。
ただし、まだ下げ方は比較的浅いため、幸い損切りになった銘柄はありません。

買い付けた銘柄の一部を公開させていただくと下記のようになります。

【含み益の出ている主な銘柄】
メガネトップ（7541）
丸紅（8002）
阪和興業（8078）

【含み損の出ている主な銘柄】
ＪＦＥ商事ＨＬＤＧＳ（3332）
山形銀行（8344）
日本郵船（9101）

また、順張り銘柄を買い付ける際の基準についてご質問をいただいているため、回答可能な範囲でお答えさせていただくと、

・東証一部優先
・より長期間の高値を更新している銘柄を優先

ということになります。

現在の私のポートフォリオはすべて順張り銘柄が占めていますが、今後の相場の動きによってはどうなるかまだわかりませんので、状況は定期的に当日記でご報告させていただきたいと思います。

明日（もう今日ですが）は久々に順張りシステムで大量出勤します！
買い付ける銘柄数は２０銘柄強で、すべて買えればレバレッジは約２倍になる予定です。

まだ買い付け前なので具体的な銘柄名は公開できませんが、数ヶ月ぶりに順張りでの仕掛けとなるので楽しみです。

本日は一応、急落と呼べそうな下落をしたので軽くコメントさせていただきます。

私が言うことではないと思いますが、本日の株式市場の下落は為替＆米国の急落につられて下げたものです。
システム的には一旦、底から反発したあとの下落ですので、逆張りのシグナルはほとんど出ず、とくにチャンスというほどのものではありません。

個人的には、先週一瞬だけ年初来でプラスになったのですが、先週末と本日の下落でまたマイナスに逆戻りです。
ただ、最近になって新興市場はあまり下落しなくなってきていますので、相場が上昇に転じた場合は案外、東証一部よりも新興市場のほうが大きく上昇するのではないかと思っています。

シグナルの大量発生など、動きがあればまたコメントさせていただきます。

今週はいよいよ上昇トレンドに突入か？と思った矢先に結局最後は大きな下落で終わりました。
ここが最後の押し目で来週から本格上昇となればいいですね。

もちろん、今日くらいの下落では逆張りで買いとはなりませんので、私自身は現在保有している銘柄の上昇待ちというスタンスで静観です。

かなり期間が空いてしまったので忘れている方も多いかと思いますが、現在、日経２２５先物の口座を松井証券から某証券会社（まだ非公開）に移管中です。

担保の銘柄を売却するタイミングが定まらず、ダラダラと先延ばししてきたのですが、今週思い切って担保株の一部を処分しましたので、資金の一部は来週中に新口座に移管できると思います。
すべての資金を一度に移管するのはちょっと難しそうなので、新口座はとりあえず300万円からスタートする予定です。

移管が完了しましたら、以前と同様に毎週、当日記で公開する形をとらせていただこうと思っています。

いつの間にか夕凪さんのＤＶＤが発売されていたのですね。
夕凪さんの手法は相場に影響されづらいので、去年のような過酷な相場で辛い思いをした方にはおすすめです。
昨年の10月時点で＋75％の利益はさすがですね。

さて、今日は久々にトレードネタです。
今年１月の暴落以降は保ち合いが続いたため、あまり積極的に書き込む機会が少なくてすみません。

今回の暴落に関して結果からいうと、私のオリジナルの逆張りシステムでは、利益を確定できたものと期限切れで損切りになったものを合わせるとトータルでは若干マイナスで終わりそうです。
まあ、いつも１００％勝てるわけではないので仕方ないのですが、できることなら今回は大きく取りたかったというのが本音ですね。

ただ、幸いなことに今日の上げっぷりは久々に凄いものがあったので、かなりの損失を取り戻すことができました。
保ち合いが終わって上昇相場に突入となれば、今度は順張りのシステムが稼動し始めるかもしれませんね。（そうなってほしいものです）

私の場合は完全なシステムトレードなので、相場観などの主観的なコメントは極力控えています。
そのため、相場に動きがなければなかなかコメントする機会がありませんが、逆にシグナルの大量発生などの動きがあれば、その分、積極的にコメントさせていただくつもりですので、大きな動きがあったときだけでも見に来ていただけると嬉しいです。

先日のコメントや、セミナー会場でのコメントにお礼をいただいた方々、どうもありがとうございます。
喜んでいただけると素直に嬉しく思います。

また、その他いただいている質問にはなんとか今週中にお答えしようと考えていますので、もう少しお待ちください。
そして、追加の質問はちょっとお待ちくださいませ（汗）

さて、さすがに３日間ほど猛烈な反発をした後ですので、大きな押しがありましたね。
追加の買いシグナルが出るかなとも思ったのですが、思いのほか少なく、フィルターで除外されてシグナルゼロとなっています。

急騰した後は乗り遅れを気にして飛びつき買いをしたくなる気持ちもわかりますが、ここは我慢我慢。

ところで、先日某所でセミナーを行い、Ralph Vinceさんとお話させていただく機会があったのですが、皆さん英語ぺらぺらなんですね・・・
英語のできない私にも気を使ってお話してくださり、大変良い方でした。

海外の友人もいないので英語なんて一生使わないと思っていましたが、学生のときにもっと真面目に勉強しておけばよかったと後悔してます。
メールしてくれって言われてしまったし、来月から英会話にでも通いますか・・・。

現在、今日中に片付けなくてはならない仕事が残っているのですが、せっかくの暴落ですので手短にコメントさせていただきます。（明日からは通常に戻れそうです）

先日書かせていただいたとおり、本日の寄付きである程度買付けを行いましたが、本日はさらに大量のシグナルが出ました。
このシグナル数はめったにないチャンスですので文句なく全力買いでしょう！
（はずれたときには私も損をしますのでお許しくださいね）

よって、明日はフルポジション（レバレッジ2.4倍）にします。
もちろん、明日以降もこれ以上下げることがあれば私はもう買えません（余力がなくなるので）

しかし、今日は忙しくてストップ安で張り付いたままのアセットマネジャーズの注文を取り消し忘れてしまいました・・・（汗）
まあ、全体に占める割合はたいしたことないのでさほど問題はないですが。

３、４日前から風邪をひきそうな兆候はあったのですが、案の定、昨日から熱を出してしまいました・・・。
今のところ、熱自体はたいしたことないのですが、咳が止まらなくて喉が痛いです（汗）

ところで、年内に入ってから日経は下げ続けていますが、先ほど確認したところ、ようやくこのタイミングで買いのＧＯサインが出ました。
先日の６００円下げのときは一旦下げ止まった後だったせいか、フィルターで除外されて「待ち」の状態でしたが、今度こそは買い出勤です。（買付け前に具体的な銘柄を公表するのはできるだけ控えるよう言われていますので、銘柄名は秘密ということで・・・）

私のシステムで買いシグナルの出ている銘柄は２２銘柄だけなので、まだフルポジションとはなりませんが、信用枠を除いた現金の部分はＭＡＸになりそうです。
ちなみにフルポジションという言いかたをすると、信用の余力を限界まで使うという誤解を与えかねませんが、私の言うフルポジションというのは「レバレッジ２．４倍」の状態をさします。
つまり、運用資金が１０００万円だとすると、現金１０００万円＋信用１４００万円で合計２４００万円までということですね。

こんなにレバレッジをかけて大丈夫かというご指摘を受けそうですが、じつはこの２．４倍というのは、過去２５年間で追証が発生しなかったギリギリのラインなのです。
もちろん、過去に大丈夫だったからといって今後も追証にならないという保障がないのは重々承知していますが、追証＝破産というわけではありませんので、もしもそのような場面に遭遇したら、そのときにシステムを調整するなどの対処をすればいいかなと考えています。

皆さま、新年明けましておめでとうございます。
今年に入ってから初めての投稿になります。

今月のセミナーの準備が大詰めを向かえている関係で、いただいているご質問等を見ている余裕がなく、大変ご迷惑をおかけしています。

ただ、今年に入ってからも大きく下落して始まりましたので、ひとことだけでもコメントさせていただこうと思います。

逆張りについて、私自身が取っている行動についていえば、まだまだシグナルが少ないため、まったく買い付けていない状態です。
日経が600円も下落したので、それなりにシグナルが出るかなとも思ったのですが、個別で大きく下落している銘柄は意外と少ないようですね。

もし私が大きく買い付けるタイミングが来たら、少々忙しくても当日記でコメントさせていただくつもりですので、市場全体の暴落でもあればチェックしに来ていただければと思います。

ではでは、今年もどうかよろしくお願いいたします。

本日は１０日ぶりの更新となります。
じつは、これまでにないほどに仕事が殺到しており、かなり深刻な状況となっています（汗）

これまで、来る仕事は基本的に断らないスタンス（個人的な依頼は除く）を通してきたのですが、ここまで大量にお仕事の依頼を受けたのは初めてです。
さすがに物理的にこなせる量の限界がきているので、先日初めて某証券会社さんからのご依頼をお断りしてしまいました・・・（本当に本当に申し訳ありません）

年末ということもあるのでしょうが、もしかすると日本でもシステムトレード旋風が巻き起こっているのでしょうか？

さて、話は本題に移りまして、トレードのお話です。

今週の月曜日の急落でオリジナルの逆張りフィルターの条件にかかり、１６銘柄が買いシグナルとなりました。
１銘柄を除きすべて買い付けたものの、銘柄数が少なめだったため、運用資産に対する買い付け額はたいしたことはありませんでした。

運良く？昨日の反発でほとんどを確定できましたが、利益は微々たるもので、本当ならもう１段くらいの下落がほしかったところです。

ちなみにまだ利益を確定できていない放課後居残り組みは以下の銘柄です。

ニューフレアテクノロジー (6256)
ゼファー (8882)
ファンコミュニケーションズ (2461)
ソネットエンタテインメント (3789)
ＡＱインタラクティブ (3838)
オンコセラピー・サイエンス (4564)
サンシティ (8910)

こうしてみると、ほとんど新興市場の銘柄ばかりですね・・・。
当然のことながら、上記の銘柄を推奨しているわけではありません。
それどころか負ける銘柄は残っている銘柄の中から出ることを考えると、上記の銘柄の中から大損する銘柄が出てもおかしくありませんので・・・。

もう一段の暴落があり、大量の逆張り銘柄が出れば当日記でコメントしようと考えていましたが、どうやらそのチャンスはなさそうですね。（一旦、下げ止まってしまったので）

個人的には年内にもうひと波乱あることを希望しますが、さてさてどうなるでしょうか。

私が購入したタイミングは結果的にほぼ底値となり、利益確定銘柄が続出して収穫期となっています。

底値をピタリと当てるとお礼のコメントをいただき、私としてももちろん嬉しいのですが、あくまでも統計的に有利なタイミングで仕掛けているだけですので、いつもそううまくいくわけではありません。
買い付けてからさらに下落することなど日常茶飯事ですので、あまり過度な期待はしないでくださいね。

先日、某雑誌社の方々に「斉藤さんがフルポジションなのだから、そろそろ底ですかね？」と（多分）半分冗談で聞かれたのですが、当然のごとくいつもどおり「全然わかりません。そうだといいんですけどねー」と答えました（笑）

私がシステムにしたがって（つまり、統計的な有意性のあるタイミングで）仕掛けていたら、たまたまフルポジションになっただけのことで、このあと相場が上がることがわかっているわけではないのです。

私としては、「ふ～っ、今回もなんとか上がってくれて良かった～」というのが心境ですね。

ここ数日、米国株の急騰につられて日本株も上昇し始めましたね。
ほとんどアメリカの動きを見て売買しているだけの日本人が情けない感じもしますが・・・。

しかし、この初動を見て乗り遅れまいと飛びつき買いをするのは禁物です。
そういうやり方もあるのかもしれませんが、逆張りのシステムトレードといった観点からみれば当然ＮＧです。

初動の急騰は数日で終わることが多く、過去の検証でも反発を確認してからの買いはあまり良い結果にはなっていないのです。
とくにシグナル数が50銘柄以上になるまで手を出さずに待っていた方は、まだ逆張りでは仕掛けていないはずですから、ここで飛びつき買いしたくなるかもしれませんが我慢我慢。

逆に私は、先日書いたとおり既にお腹いっぱいの状態ですが、買った後の下落も厳しかったため、本日時点ではまだまだ含み損だらけです。

年内にどれだけ戻すか（どれだけ利益が出るか）、今後の経過を見守りたいと思います。

久々にチェックしたらたくさんご質問をいただいているようで申し訳ありません。
すべては無理でも可能なかぎり回答させていただこうと思いますが、本日はちょうどいい逆張りのタイミングとなっていますので、日を改めて回答させていただきます。

先日（たしか13日くらい）の暴落で仕掛けた逆張りは、一部利益を確定したものの、トータルでは含み損の状態となっています。
また、本日システムをチェックしたところ、１９銘柄が仕掛け対象となっていましたので、明日の仕掛けで私はフルポジションの状態となります。
もちろん、仕掛けてからさらに急落する可能性もありますが、そうそううまく相場のどん底でフルポジションにすることは不可能ですので諦めます（笑）

松井証券のスクリーニングでも３３銘柄がヒットしていますので、まだポジションに余裕のある場合はそろそろ頃合いかもしれませんね。
より安全を重視する方は、もうひと下げを待ったほうがいいでしょう。

先日、逆張り銘柄の買い付け宣言をしましたが、13日と14日の2日間で30銘柄程度を買い付けました。

前回の暴落のように逆張り銘柄数が100銘柄程度まで行ってくれれば文句なく全力買いできるのですが、今回は一気に日経700円下げなどにはならず、毎日少しづつ下落していった感じでしたので、逆張りの条件にヒットした銘柄は少なめでした。

そのため、レバレッジも1.5倍程度とやや消極的な仕掛けでしたので、現時点ではそれほど多くの利益が出ているわけではありません。
ただ、前回の暴落時と比較すると、仕掛けてからの反発が早かったのはよかったのではないでしょうか。
いずれ反発する可能性が高いとわかっていても、含み損の期間が長引くのは精神的に良いものではありませんので。

しかし、最近の日本市場はちょっとアメリカに連動しすぎではないでしょうか・・・。
アメリカが下げれば日本株も必ず下落するため、例えば本日利益を確定する銘柄の寄付きが低く始まる可能性が高いことになります。

まあ、これはいくら考えても対策する術はありませんし、長期的には上昇する確率と下落する確率はイーブンと割り切って諦めましょう。

現在、個人的にバタバタしているのですが、せっかく暴落らしい暴落が来ましたので手短にコメントします。

ここ最近の暴落ではまったくエントリーしていませんでしたが、本日の寄付きで18銘柄を買い付け予定です。
まだエントリー前なので、さすがに具体的な銘柄名は控えさせていただきますが、私のシステムではそろそろチャンスということになります。

１銘柄あたりの仕掛けは資金の２０分の１で行くつもりなので、本日の仕掛けで現金相当分はほぼフルポジションになりますが、信用の余力はＭＡＸに近いため、さらなる下落にも十分対応できます。

また、先日のセミナーに参加いただいた方にはお話しましたが、ある理由で順張り銘柄はすべて強制決済します。

暴落大歓迎！（笑）

先日、我が家の耐震補強の経過をお知らせしましたが、じつはまだまだ工事が継続中です。

古い家なので、結局かなりの補強をすることになり、工期もお金もたくさんかかってしまいました。
まあ、その甲斐あってか、耐震という意味においては新築の４×２（ツーバイフォー）住宅よりも丈夫になりそうです。

中古住宅を購入して、リフォーム＆耐震補強でも新築の半額以下ですので、経済的にかなりお得だなと思いました（笑）
意外と好評だったので、あまりトレードネタがないときにでも、続きの経過をお知らせしたいと思います。

さて、話を相場に移しましょう。

最近の相場はやや弱含みであるものの、暴落というほどの荒れ相場でもなく、明確なトレンドもないため、システムのシグナルがまったく出ません。（よって、投稿回数が少ないです）
システムトレードを実践されている方は私とほとんど同じような状況ではないでしょうか。

しかし、現実的に考えてみれば、１年のうちで大きな利益の出る時期というのは短期間に集中しているのが普通で、それ以外の時期は増えず減らずか小さな損で凌げばいいのです。

本日時点でいうと、松井証券のスクリーニングでは逆張り銘柄がわずか１０銘柄と、逆張りの好機ではありません。
また、先月買い付けた順張り銘柄もトータルでは含み損となっており、なかなか利益が出づらい相場だなというのが感想です。

相場が大きく動いてチャンスが来るまでは、皆さん（私もですが）辛抱ですね。

本日、目先の天井っぽい雰囲気にビクビクしながらも、システムにしたがって順張りシグナル銘柄を大量に買い付けました。

順張りにも逆張りにも共通していえるのは、どんな指標を使ってトレードするかよりも、「いつ仕掛けるか」のほうがはるかに成績を左右することがわかっています。

昨日、システムの出力したシグナル銘柄を参考銘柄としてあげておきますが、流動性がかなり高めの銘柄だけに絞らせていただきました。
また、私の順張りシステムは勝率40％をちょっと超える程度ですので、勝ち負けの数だけでいえば負けることのほうが多いことを付け加えておきます。

【10/11の順張りシグナル銘柄】
三井物産(8031)
コマツ(6301)
商船三井(9104)
第一中央汽船(9132)
三菱電機(6503)
川崎汽船(9107)
ニコン(7731)
ヤフー(4689)
セコム(9735)
乾汽船(9113)
旭化成(3407)
コニカミノルタホールディングス(4902)
ミツミ電機(6767)
東ソー(4042)
宇部興産(4208)
豊田通商(8015)
新和海運(9110)
佐世保重工業(7007)
コナミ(9766)
カプコン(9697)
三菱瓦斯化学(4182)
東洋炭素(5310)
大日本インキ化学工業(4631)
山九(9065)
スギ薬局(7649)
フォスター電機(6794)
カカクコム(2371)
日本合成化学工業(4201)
コーナン商事(7516)
松田産業(7456)

来月開催のシステムトレードセミナーのお知らせをしようと思ったのですが、私が日記に書く前に満員御礼となってしまったようです。（現在はキャンセル待ちのみ受け付けています）
大変多くの方々にお申し込みいただきまして大変感謝しています。

現在は来月のセミナー資料作りに追われているため、少々日記の更新ペースが鈍ってご迷惑おかけしています。
頭の中にあることをお話するだけならそれほど手間ではないのですが、システムトレードのセミナーは通常のセミナー以上に証拠資料（？）が必要なため、準備にとても時間がかかるのです。（私が時間をかけ過ぎなだけかもしれませんが・・・）

というわけで、今後１０日間程度はご質問に対する返答はできませんがご了承くださいませ。

さて、本日は手短に現在の私のトレード状況をお知らせしたいと思います。

まず、今現在、私が抱えている運用資金に対する含み損は17％くらいです。
もちろん、実際には確定した銘柄もあるので、仕掛けてから丸々17％の損が残っているわけではありませんが、いずれにしても資産はまだ急落前の水準までは回復していません。

逆張りは仕掛けてからのドローダウンが大きいため、回復までに時間がかかるのはいつものことで皆さんもう慣れっこではないでしょうか。

昨日に続いて、本日も逆張り銘柄は暴騰していますので、この分だと案外利益になるのも早いかもしれませんね。

現時点でまだ確定していない銘柄は以下のとおりです。
尚、いつものとおり、買いを推奨しているわけではありませんのでご注意ください。
それどころか、私がいつ確定しようかとタイミングをうかがっている銘柄ばかりです（笑）

【現在保有中の銘柄】
住友石炭（1503）
デジタルアーツ（2326）
エムケーキャピタルマネージメント（2478）
ブルドツクソ－ス（2804）
雑貨屋ブルドッグ（3331）
アドバンスト・メディア（3773）
ラ・パルレ（4357）
インテリジェントウェイブ（4847）
チヨダウーテ（5387）
エンシュウ（6218）
大崎エンジニアリング（6259）
新ダイワ工業（6320）
酒井重工業（6358）
アビリット（6423）
ＭＣＪ（6670）
プリヴェ企業投資ＨＤ（6720）
ＹＯＺＡＮ（6830）
チノー（6850）
蝶理（8014）
ダイエー（8263）
ＮＩＳグループ（8571）
フージャースコーポレーション（8907）
グランディハウス（8999）
一休（2450）
井上金属（6246）
シンキ（8568）

今日も上昇している銘柄が多いですが、一方でどう考えても買値まで戻る可能性のない銘柄もちらほらあります。
そういった銘柄は買い付けた日から60日間待つだけですので、それまでに少しでも買値に近づいていれば良しとしましょう。

先日受けたレーシック（視力矯正手術）は何とか無事に終わり、短時間ならＰＣの前に座ることができるようになりました。
手術そのものは予想していた通りそれほど痛みもなかったのですが、手術後の炎症が酷かったため、１日半くらいは寝ることも出来ず、ベッドの上を転げまわっていました。
おまけに眼球に傷が出来てしまったらしく、今後何度か臨時の検査を受けなければなりません。
トラブルがあるのはせいぜい数十人に一人ということですが、当たりくじ（？）を引いてしまったらしいですね（笑）

本来はまだ休養しようと思ったのですが、昨日は久々の大量シグナルが出たため、本日の寄付きで２０銘柄ほど注文を出してみました。

今後の参考までにシグナル銘柄を掲載しますが、売買を推奨するものではありませんので、そのあたりはご自身の判断でよろしくお願いします。

【昨日のシグナル銘柄】
みらい建設グループ（1792）
オックスホールディングス（2350）
モック（2363）
キャリアデザインセンター（2410）
バリューコマース（2491）
クインランド（2732）
バルス（2738）
サミーネットワークス（3745）
ラ・パルレ（4357）
サイバーコミュニケーションズ（4788）
ＴＦＰコンサルティングＧＲＰ（4792）
ジャパンデジタルコン信（4815）
インテリジェント　ウェイブ（4847）
エイチアンドエフ（6163）
ＭＣＪ（6670）
ＹＯＺＡＮ（6830）
サンウッド（8903）
エリアリンク（8914）
ＧＭＯインターネット（9449）
ベンチャーリンク（9609）

私は前日比より数％上で指値注文を出していましたが、寄付きで約定しない銘柄がとても多かったです。
最近は積極的に逆張りで買い向かってくる投資家が増えているのかもしれませんね。

尚、上記のシグナル銘柄はオリジナルのルールにより算出していますので、本やセミナーで公開しているものとは若干異なる場合があります。（ほとんど同じではあります）
ルールの詳細に関してのご質問にはコメントできませんので、ご了承くださいませ。

最近は色々な仕事の締め切りに追われていて頭が爆発しそうな状態が続いています。
仕事を受ける私がいけないので自業自得なのですが、昔から頼まれごとを断るのが苦手な性格なのはなんとかしないといけませんね。

さて、現在は先月の暴落以降の第２派（？）の下落となっていますが、じつのところ私自身のシステムではほとんどシグナルがないため、リアルなタイミングでコメントすることもあまりありません。
今年からフィルターの改良に少しづつ取り組んでいて、どのフィルターを採用するかは当分試行錯誤になりそうです。

例えば、シグナル数をベースにしたフィルターを導入する場合、シグナル数がＸＸ個以上なければシグナルが出ないようにしたりするわけですが、その最適値をどうするかが重要になります。
現在の私は成績を最大化するよりも、トレード回数があまり多くならない（注文の手間がかからない）ほうを採用しているのですが、それだと現在程度の相場ではまったくシグナルが出ないことが多いのです。
まあ、それはそれで問題はないのかもしれませんが。

今現在の私の状況だけ簡単にお知らせしておくと、新たな仕掛け銘柄はないものの、今週の下落で保有中の銘柄の含み損が急拡大し、現在資産に対して約20％の含み損となっています。
信用の保証金維持率は90％程度あるので、さらなる急落でシグナルが出れば買い増し、保有中の銘柄が上昇すれば利益確定という具合に中立のスタンスとなっています。

本日はレーシック（視力の矯正手術）を受けることになっているので、今日と明日は大事をとってＰＣに座るのはお休みします。（トレードも休み）

先月の暴落時に買い付けた銘柄の状況を簡単にお知らせしますと、逆張りでまだ確定していない保有中の銘柄は19銘柄になりました。

ピークではたしか50銘柄強だったかと思いますので、一応、半分以上は利益を確定できたことになります。（寄付きの決済時にマイナスになったものもありますが）

ちなみに現在の含み損は総資産に対して約4.8％にまで回復しました。
既に利益を確定したものもありますので、総資産は暴落前よりも若干プラスの水準まで来ています。

ただ、いつもなら逆張りではもっと大きく取れているはずなので、少々期待はずれな感はありますが・・・。（寄付きが異常に高かったこともあります）

いずれにしても、まだ確定していない銘柄が19銘柄ありますので、このうちどれだけの銘柄が利益を確定できるかにかかっています。

もちろん、今後さらに相場が下落するようなことがあれば新たに買い付けるチャンスがあるかもしれませんが、今年から導入したフィルターは現在のように上昇中の場合はシグナルが出ないようになっていますので、しばらくは私にとって静かな相場となりそうですね。

しばらくチェックしない間にコメントが30件以上も来てました。
やはり暴落があったせいでしょうか？
とてもすべての方には回答できませんが、ご質問の多いものから数件に絞って近日中に回答させていただきますので、お待ちいただければ幸いです。

さて、全力買い宣言から3営業日が経過しましたが、一応のところ暴落は落ち着いたようですね。
しかし、一旦は反発しているため、この先はもう一度軽めの押しがあるかもしれません。（あくまでも可能性があるという程度）
逆張りのシグナル数も減少してきていますから、出遅れ株を物色して信用のポジションをパンパンにするのはやめたほうが無難ではないでしょうか。

先週末にＮＹが上昇したせいもあって、月曜日の寄り付きは異常に高かったですね・・・。
私は先週金曜の終値から5％くらい上で指値をしていたのですが、それでも寄り付きで買えない銘柄が多かったくらいです。
おかげで、今日現在は思ったほど利益が伸びていません。（高く買ってしまったので）

ちなみに現在の含み損は総資産に対して15％くらいです。
いつもは20～30％の含み損は当たり前なのに、あれだけの暴落の割にはそれほど含み損が出ていません。（システムのフィルターを若干調整したせいもあるかもしれませんが）
まだまだわかりませんが、このままの状態でいけばいつもよりも利益が大きくなるかもしれません。

余談ですが、携帯で注文を出すのは非常に大変ですね・・・。
火曜日はほとんどＰＣをさわるチャンスがなかったため、株の注文は途中で断念しました。
外出時にも注文を出せるように小型のＰＣでも買ったほうがいいのでしょうが、利用頻度が少ないのでもったいない気もします。

先週の暴落で逆張りシグナル銘柄の数（書籍など一般に公開している方法で）が今年初めて100銘柄を超えました。
ここは文句なく、全力買いのタイミングです。

・・・が、現実にはその数日前からシグナル数が急増していたため、トレードを仕掛ける資金に余力のない方が多いのではないでしょうか？
なにしろ、当の私がそういう状態ですから（汗）

今現在、１トレードあたりのロットを全運用資金の5％にしています。
これだと現物は20銘柄までしか買えませんが、当然信用取引を使っているので、最大でだいたい50銘柄くらいまで買い付けることになります。

しかし、急落に次ぐ急落で信用の保証金維持率は60％を割るところまで来ており、追証を回避することを考えると、信用ではあと4、5銘柄買い付けるのがせいぜいです。
あとは順張り銘柄のロスカットにより、現金が6割くらいは空いたので、この分でさらに10銘柄以上は買い付けできるかなといったところでしょうか。

数日前に買い付けた銘柄は、こんなに下がってもとの買値に戻るのだろうか？と疑問に思う方も多いと思いますが、急落が酷いものであるほど戻すときには想像を絶するほど急激に戻すことが多いのです。

個人的にあまり知られたくないこともあり、一部のメディアでしか公表していないのですが、じつは逆張りシグナル銘柄の数がＸＸ銘柄を超えたときには、（トータルでは）ほぼ100％の勝率というデータがあります。
その状況になったのが、先週金曜の暴落後なのです。

あくまで参考までに、注目しているもので流動性の高い銘柄だけ挙げさせていただくと、「いすゞ自動車（7202）」、「大京（8840）」、「住金物産（9938）」、「新日鉱ホールディングス（5016）」などです。

続きを読む >> 余力が少ない・・・

日中に本日の行動を投稿することになっていましたので、私が本日行ったトレードを軽くご報告させていただきます。

今現在、日経平均は600円を超える下落を見せていますが、おそらく今日が短期（この先１週間程度）の大底になるでしょう。

私はシステムトレーダーですので、基本的に予言というか予測のようなものは行いません。
そもそも、明日以降に上がるか下がるかなどはわかるはずがないからです。

しかし、過去の相場を統計的に見て、「滅多にない下落」というのは何度かあります。
昨日はそろそろ底かなというようなことは書いたものの、自信をもって買いを行うには一度も反発せずにもう一押ししてほしいと言いましたが、それが本日のような下落ということです。

結論からいうと、私は本日の寄り付きで日経225先物を打診買いしてみました。
さらに昨日望んでいた「あと一押し」の下落がありましたので、本日の引けから来週初日の寄り付きにかけて全力買いを行うつもりです。（追証がかからない程度の余裕は見る必要がありますが）

これは私が正しいかどうかという問題ではなく、統計的にみて滅多にないチャンスということで投稿させていただきました。
実際にどうなるかは、多分、私を含めて誰にもわからないのではないでしょうか。

本日は日経平均が一時600円も下落したそうですね。
しかし、引けではだいぶ落ち着いて、終わってみればわずか2％の下落でした。

とはいえ、2日間で見れば4％ほど下落しているため、買いのタイミングとしては頃合いのようにも思えます。
私のシステムの状況はどうなっているでしょうか。

続きを読む >> 明日の行動

既にお話したとおり、先週は個人的な事情があり、何日かトレードをお休みしてしまいましたが、9日以降はトレードをしていましたので、トレードの履歴と現在保有中のポジションについてまとめてみました。

本来ならすべてのトレードに日付を入れるべきなのですが、たまたま逆張りの多い急落シーズンと重なったため、数が多すぎるために断念しました。（ただし、銘柄はすべて記載しています）

続きを読む >> 先週～今週のトレードまとめ

祖父が亡くなったため、実家を行き来している関係で更新が滞っており、ご迷惑をおかけしていましたが、今日からは通常のペースに戻れそうです。

本日中に、先週から昨日までのトレード履歴をまとめる予定ですので、本日の夜または明日にはご報告できるかと思います。
ただ、先週中は事情が事情であっただけに9日、10日の2日間しかトレードを行えませんでしたが。

また、日経225先物のトレード状況のご報告は本日中にアップしますので、お待ちくださいませ。

今週は逆張り銘柄が急増しています。

こういう時期こそトレード経過等を報告するべきですが、今週は身内に不幸があった関係で11日までは忙しく、12日以降にまとめてご報告させていただきます。

個人的な事情でご迷惑おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

現在のところ、今年は2005年に次いで逆張りシグナルが少ない年になっています。
普通は急落があればそれなりにシグナルが出るのですが、今年は「急落」というよりもダラダラ下げるといった感じなのでしょうか。
どちらにしても、まだ全力買いシーズンにはなっていません。

続きを読む >> 現在のトレード状況

本日、日経平均は久々に-400円を超える急落で、私の日経平均先物システムは長期トレンドでも売りに転換しました。

しかし、これだけ下落しても株のシステムのほうは、まだまだ逆張りのチャンスという状況にはなっていません。

続きを読む >> 日経売り転換！

ここ最近は日経平均もやや下落基調に転じてきましたが、まだまだ下落幅としては中途半端です。

もちろん、相場は基本的に予測できないものですので、このまま下落していくという意味ではなく、逆張りでの買いのチャンスはまだまだ早いというだけのことですが。

続きを読む >> 中途半端な下げ

ここ最近は日経平均もやや下落基調に転じてきましたが、まだまだ下落幅としては中途半端です。

もちろん、相場は基本的に予測できないものですので、このまま下落していくという意味ではなく、逆張りでの買いのチャンスはまだまだ早いというだけのことですが。

続きを読む >> 中途半端な下げ

先週は順張りも逆張りも単発的にポツポツ発生する程度で大きな利益に結びつくチャンスはありませんでした。

多少ですが銘柄の入れ替えがあったので、このあたりでポジションを公開しておきたいと思います。

続きを読む >> 現在のポジション

先月は順張りシグナルもポツポツと出始めたため、このまま本格的な上昇相場へ突入するのかとも思えましたが、１ヶ月経過した現在も高値を更新するかどうかというところでもみ合っています。

ということで、相変わらず順張りのポジションは少なめですが、今現在の私の状況報告を兼ねてポジションを公開しておきます。（イートレードの口座のみ）

続きを読む >> 現在のポジション

先週は決算発表の下方修正シーズンのため、逆張りシグナルが点灯する銘柄が大変多かったです。
おかげさまで個人的には良い収穫シーズンになりました。

基本的に新興市場の企業は下方修正をするのが普通ですので、空売りできる銘柄は決算発表前に空売りしておくというシステムトレードも成り立つかもしれませんね（笑）
万が一、上方修正しても織り込み済みで多少は下落する可能性が高いのでリスクは少ないと思います。

続きを読む >> 現在のポジション

日経平均は上下どっちつかずといったところですが、もっと広い視野でみると、とくに新興市場に急落銘柄が多いことがわかります。

続きを読む >> プチ逆張りシーズン到来か？

先週はじつに多忙な週でした。
先週で終わりならまだいいのですが、来月いっぱいまでは多忙な日が続きそうです。。。

しばらく見ない間にたくさんのご質問をいただいていてビックリしたのですが、今週中にまとめて回答させていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。（すべては無理ですが・・・）

続きを読む >> 先週の順張りシグナル銘柄

今まで非常にシグナルが少なかったため、株のネタが少なくて申し訳ありません。
しかし、ゴールデンウィーク明けの今週に入ってからは若干様子が変わってきているようです。

相場が保ち合い状態にあるときにシグナルが少ないのは当然なのですが、昨日今日で順張りのシグナルがぽつぽつと点灯し始めました。

続きを読む >> 順張り相場の到来か？

先週もあいかわらず非常にシグナルが少ない週でした。

トレードのシグナルが少ないと確かに利益は得難いかもしれません。
しかし、シグナルが少ないということは、積極的にトレードしてもあまり儲かる相場ではないということをシステムが暗に示しているのです。（私のシステムは利益になる可能性が高いときほどシグナルが多く出るように設計していることもありますが）

さて、先週から始めたトレードの履歴ですが、よくよく考えてみるとすべてのトレードの解説をするのは労力的にも無理があるため、とくに利益や損失が多かった銘柄から抜粋して解説させていただきたいと思います。

続きを読む >> 先週のトレード

先週は逆張り系のシグナルがポツポツと発動したため、多少はトレードを行いました。

とはいえ、現状では順張り・逆張りともにシグナルが少ないことにはかわりがなく、売り買い合わせても１日あたり３、４件のトレード数しかありません。

今現在は個人的に多忙ということもあり、トレード履歴のみ掲載しておきますが、次回以降はできるだけ解説も交えて書かせていただければと考えています。

続きを読む >> 先週のトレード履歴

先週から今週にかけては、とても値動きの荒い相場となりました。
こういった大きな値動きのある相場では、多くの方が損失を出しているのではないでしょうか。

私のほうはというと、システムの指示に従って順張りの何割かを手仕舞い、超短期の逆張りでトレードを行いました。
順張りでは、ロスカットによる多少の損失が発生していますが、逆張りで多くを取り戻しているため、私の資産はそれほど影響を受けていません。

私としては、これから本格的な暴落が始まってほしいところですが、なかなかそう簡単にはいかないでしょうね（笑）

続きを読む >> 現在のポジション

先ほど株価を見ると久々に大きめの下落があったため、内容をチェックしてみると、どうやら世界同時株安のようなことが書いてありました。

私自身は見慣れた光景なので、あまり気にもしていませんが、一応手短にコメントしておきます。

続きを読む >> 世界同時株安？

今日は、現時点で私が保有している銘柄のリストをお知らせします。

続きを読む >> 現在のポジション（2007/2/27）

順張りと逆張りでは、利益を確定するタイミングが異なるのが大きな特徴です。

基本的に、逆張りは反発したら早めに確定するのがいいと思いますが、順張りは利益確定を急ぐと成績が悪くなります。

続きを読む >> 利益確定のタイミング

じつは、数日後に新居（という言い方が適切かはわかりませんが・・・）への引越しが控えていまして、ダンボールに囲まれながら仕事をしています。
こういう状況のときにかぎって、たくさん仕事が舞い込むのはなぜでしょうか・・・。

そういう事情もありまして、月末近くから数日間は日記の更新が中断するかもしれませんので、ご了承くださいませ。

続きを読む >> 勝因と敗因について

先日、プチ逆張りシーズンというタイトルで、逆張りのチャンスということを書かせていただきましたが、そろそろ日も経過したので、具体的な銘柄例をあげてもいい頃でしょうか。

続きを読む >> 現在の逆張りポジション

本日は日経平均・新興市場ともに大幅高でした。
直近では大型株ばかりに資金が集中していましたが、そろそろ出遅れの新興市場銘柄が動き始めたのかもしれませんね。

しかし、それにもかかわらず、一部では急落銘柄が続出しています。
（何関連の銘柄かはわかりますよね？）

続きを読む >> プチ逆張りシーズン