時期的に・・・

株式市場はずいぶんと急落からご無沙汰ですが、時期的にはそろそろ急落があってもいいような気がします。

「そろそろ」という希望的観測だけで何の根拠もありませんが(笑)

 

ただ、今の私は昔と違い、わずかな下落でも買いシグナルの出る押し目買いや、その反対に上昇でシグナルの出る空売りのスイングもあるので、一応、暴落と無縁の今年の相場でも5%近い利益はあげることができています。

 

ただ、そうはいってもワンチャンスで10%とか20%も取れる可能性のある暴落は魅力的です。

早く暴落相場が来ないですかね~

不成注文が約定しない

私の場合、買いか売りかにかかわらず、基本的に決済は「不成」注文を使うことが多いです。

不成注文というのは、指値を出しておいて約定しなければ引けで決済するという注文です。(前場で出しておくと前場の引けで約定してしまうので注意!)

 

昨年まではやや厳しめの不成注文でも、感覚的に半分以上は約定していたと思うのですが、今年に入ってからはほとんど約定せずに大引けでの決済となってしまうことが多いです。

やはり日経平均などは行ったり来たりでボラティリティが低いことが原因なのかもしれません。

直近のボラティリティに合わせて指値の幅を変えるような対応が必要と感じる今日この頃です。。。

マザーズ銘柄に買いシグナル

本日、ようやく年内の最高資産まであと少しというところまで回復しました。

ただ、今年に入ってからは何度もこのような行ったり来たりを繰り返しているので、また明日には減っているかもしれませんが(笑)

 

この数日はマザーズが下落基調で、とくに本日の下落率は指数としてはかなりの下落率となったことから、ポツポツとマザーズ市場の銘柄に押し目買いのシグナルが出てきています。

ポジションがいっぱいになるほどではありませんが、とりあえず多少はチャンスといえるでしょうか。

明日以降さらに下落することになれば、押し目買いではなく、本格的に逆張りのチャンスがやってくるかもしれませんね。

少しだけ面白くなってきました。

JASDAQのチャートが・・・

先週末にふと思い立って、日経平均、マザーズ、ジャスダックなどのチャートを見てみたのですが、いつの間にかジャスダックが凄いことになっているのですね。

とくに6か月間のチャートを見ると一方的に上昇トレンドを描いています。

上昇率ではまだ危険水域とまではいえませんが、どこかで一回はしゃっくりのような下落があるのではないかとビクビクする形をしています(笑)

むしろ、今年はそれらしいチャンスがないので、このあたりで一旦は急落が来てくれないと困るのですが・・・

暴落急落いつでも大歓迎です!

システムに逆らってみたい?

何度もいうように、最近は買った銘柄が下がり、空売りした銘柄が上がるというように、システムのシグナルが裏目に出ることが多いです。(とはいえ、年初からみれば資産は微増しているので、体感ほど酷くはないのでしょうが…)

こういった状況が続くと、しばらくはシステムのシグナルの反対の注文を出してみたくなる方もいると思います。

シグナルがことごとく裏目に出ているのだから、その逆をやれば利益になると考えるわけですね。

ところが話はそう簡単ではありません。

 

ほとんどの戦略の特徴として、負け続けた後ほど大きな利益が待っているという傾向があります。

そのため、負け続けているからといって逆のことをやってしまうと、突然これまでの利益を吹き飛ばすほどの損失がやってくる可能性が高いということになります。

逆に言えば、システムのシグナルに忠実に従っていれば、一時的に利益の出ない時期が続いたとしても、その後で一気に挽回できるチャンスがあるわけです。

・・・ということで、自分自身への戒めの意味もあって書きました。

頑張ってシグナル通りに注文を出し続けましょう!

マザーズやジャスダックの空売り問題

一時はせっかく+5%近くまでいったのですが、4営業日連続で負け越しが続き、結局ほとんど行ってこいになってしまいました。

現時点で昨年末からの利回りはわずか+1%程度です。

 

昨年ほど株式市場が荒れているわけではないのですが、なぜか買っている銘柄がほとんどすべて下がり、空売りしている銘柄はほとんど上がってしまうという状況が続いています。

おそらくですが、マザーズやジャスダックの銘柄はほとんど空売りが出来ないため、空売りは東証一部が中心になるのに対し、買いはマザーズやジャスダックの銘柄が多く含まれてしまうのが原因ではないかと思います。

これを解決する方法としては、買いも売りも東証一部の貸借銘柄のみに絞るという方法もあります。

ところが、長期的にはマザーズやジャスダックの銘柄も含めてトレードしたほうがトータルの成績ははるかに良いのです。(取引機会が増える&ボラティリティが大きいため)

私自身はマザーズやジャスダックの銘柄も取引対象としていますが、できるだけ買いと売りの組み合わせで安定性を重視したいということであれば、東証一部の貸借銘柄に絞るのもありだとは思います。

 

それ以前の問題として、マザーズやジャスダックの銘柄もすべて空売りができるようになればすべての問題は解決するんですけどね・・・

JPXさん、将来的には全銘柄を空売りできるようにお願いします!

2016年は特殊だった?

最近、色々なストラテジー(売買ルール)をあらためて検証しているのですが、やはり2016年の株式市場の動きはやや特殊だったようです。

というのは、押し目買いなどの浅めの逆張り系やデイトレ系(とくに買い)については、それ以前に機能していたものほど損失が大きかったという傾向が出ているからです。

単純に参加者が増えたことによるマーケットインパクトであれば、大型株にすれば成績は改善するのですが、そうはなっていないので、おそらくたまたまイレギュラーな相場だったと考えるほうが自然かもしれませんね。(日銀の買い支えによる影響も多分にありそうですが)

逆に深い暴落で買い付ける逆張りや、純粋な順張りなどは例年通りに機能していたので、小さな動きを中心にトレードする人ほど苦戦した年だったといえそうです。

利回りを極限まで追求するならデイトレ系は必要ですが、安定を求めるならやはり古くからの順張り、逆張りが安心ですね。

ちなみに私はデイトレもそれなりに使ってはいますが、どちらかというと数日間保有のスイングがメインです。

 

空売りだらけ・・・

本日は以前から使用しているスイングの空売りに加え、新しく作ったばかりの空売りでたくさんエントリーしたので、久しぶりに少しドキドキしました。

大引けにかけて下落してくれた銘柄が多かったため、一応本日時点で今年の最高資産を更新しました。

約4万円だけですが・・・(笑)

 

空売りのストラテジーがたくさん増えたため、今後はどの戦略をどのような優先順位にするかといったことや、資金の投入比率をどのようにすれば最適になるかなどを試行錯誤しながら検証することになりそうです。

初心者の方には少々マニアックなお話ですみません。。。

今月最大の損失!

本日から運用を開始した新型の空売りシステムでいきなりの大損失!!(日経平均は下落しているのに・・・)

なんと1日で全運用資産の1%を超える損失を出しました。

1%くらいたいしたことはないという方もいるかもしれませんが、たった1日の損失としては馬鹿にできません。(それに運用資産が多いので金額でみれば厳しいのです…)

3か月単位のスパンでみると過去に1度しかマイナスになったことがない優秀な戦略なので、今後に期待というところでしょうか。

 

しかし今月は買ったものはほとんどが下がり、空売りしたものはほとんどが上がるという現象が多いような気がします。

精神的にはいつも損をしているような気がするのですが、資産の推移だけをみると一応今月は2%くらいのプラスになっているので、どこで利益が出ているのかよくわかりませんね(汗)

空売りのスイング

現在、ひっそりと空売りのスイングタイプの売買ルールを開発中です。

厳密にいえば、現在使用している売買ルールを改良してシグナルの出るタイミングを変えたものを作っています。

同じタイプの売買ルールでもシグナルの出るタイミングの異なるものが出来ればトータルでは利回りが向上する可能性があるからです。

 

単体での目途はついてきましたが、あとは他のルールとの相性の問題が残っているので、まだ使うかどうかはわかりません。

この件については追々ブログで進捗をご報告したいと思います。

忘れなければですが・・・(汗)