トルコリラ円

本日に日付が変わったばかりの0:45頃にトルコリラ-円を15.993円で買い付けました。

といっても、本職の個別株のシステムトレードとは離れるため、100万円以内で買えるように6単位だけの買い付けなので、資産全体に対する影響はほとんどありませんが・・・

 

本来は個別株以外には手を出さないのですが、どう考えても確実に上昇するのがわかっているので、個人的な欲求を満たすために100万円で買える分だけ手を出しました(笑)

現時点では5万円強のお小遣い程度の含み益ですね。

 

普段は為替相場はまったくのノーチェックなのですが、たまたまネットのニュースで見かけてチャートを見てみたら確実に大底だと判断しての買いです。

なぜ大底だと思ったかというと、FXをトレードしている人は大抵は5倍くらいのレバレッジはかけていると思います。

トルコリラはほんの2日程度で20%を超える下落をしたため、トルコリラを買っているほとんどの投資家やトレーダーは追証ないしは破綻しているはずだからです。

追証が発生して「売りたくない人が売る事態」になると、もうそれ以上は売る人が残っていないため、たいした買い注文が入らなくても価格は上がるしかありません。

以上の理由から、トルコリラは一旦の底を迎えたはずですので、基本的にいつ売っても利益になると思います。

まあ、適当に1日2回くらい価格を見てみて、急騰しているようなら売ってしまいますし、じわじわと上昇(または下落)するようならそのまま保有していようと思います。

もともと全体からすればたいした金額ではないので(笑)

大量シグナル!

本日は日経で2%、マザーズで4%の下落率でしたので、さすがに資産は大幅にマイナスになりました。

ただ、もともと保有していた銘柄は大きな下落になりましたが、本日買い付けた銘柄は若干の利益が出ているため、全体としてはさほど大きな損失にはなっていません。

 

本日の下落により、大量にシグナルが発生・・・といっても、残念ながら逆張りではなくデイトレの買いでした(笑)

私の場合、逆張りはかなり深押ししないとシグナルが出ないのですが、デイトレは1日大きく下落するだけでも買いのシグナルが出やすいため、なんと本日だけで50銘柄ほども出ています!(もちろん全部は買えません)

これは私が運用し始めてからはダントツの新記録です。

・・・といってもまだ1年もたっていませんが。

 

ついでに押し目買いや逆張りのシグナルも数銘柄は出ているのですが、私はデイトレの発注だけで限度額に達するため、発注はしません。

逆張り優先で買うとすれば株式市場がもっと思いっきり下落したときになるでしょう。

 

明日の寄り付きが安く始まって引けにかけて上昇すればかなりの確率で利益になると思いますが、残念ながら現時点では米国市場が上昇しているので、少なくとも寄り安は期待できませんね・・・(涙)

プチ逆張りシーズン

今月に入って久しぶりに資産がプラス転換をしてから、マイナス→プラス→マイナス→プラスと慌ただしく変動していますが、今のところ何とかプラスで踏みとどまっています。

全体的に下げても、何かしらの逆張りが上昇して損失をカバー出来ているのが大きいです。

 

本日の株式市場は300円ほど下落しましたが、率でいうと大した下落率ではありませんので、まだまだ急落といえる段階ではありません。

この数年は日銀によるETFの買い支えがあったため、ほとんど急落相場がありませんでしたし、現在も同じような状況が続いていますが、個別にみれば買える銘柄が出てきています。

 

ちょうど第一四半期の決算発表シーズンということもあり、急落する銘柄が出始めました。

一度にたくさんの銘柄に買いシグナルが出ることはありませんが、毎日のようにポツポツとシグナルが出ているため、気づいてみればここ数ヶ月で一番逆張りのポジションが多い状態になっています。

 

本日も数は少ないものの、押し目買いが2銘柄、深い下落を拾う逆張りが1銘柄、浅めの下落を拾う銘柄が2銘柄出ています。(浅めの下落で買う逆張りについては約定する割合が10%を少し超えるくらいなので、買えればラッキーといった程度ですが…)

 

普段は資金の余力が多いのでデイトレが中心になっていますが、逆張りの買い付けでだんだん余力も少なくなってきたので、これから楽しくなりそうです。

金利が上昇すると・・・

日銀が金利の上昇を容認したという報道があってから、国債の価格が下落(金利が上昇)してきています。

もともと日本はこれ以上ないくらいまで金利が低かったため、金利は上がる(国債価格は下がる)しかないはずなのですが、日銀が国債を買い支えてきたため、国債が下がると思って空売りしても日銀にはかないません(汗)

これまで延べ数千のヘッジファンドが日銀に敗れ去っているくらいですので・・・

個人が株価を買い支えたり、株価を操作すると違法なのに、日銀が国債の価格を操作するのは合法というのもおかしな話ですよね。

 

ところで金利が上昇するのがわかっているなら、「金利が上昇することで利益が得られる商品」を購入すればいいのですが、じつは直接的に利益を出せる商品は実質的にはありません。

先に述べたように、国債は完全に日銀のコントロール下にあるので、いつ価格が下落するかわからないかぎりはずっと空売りし続けるというのは現実的ではありませんし、金利が上がると利益になるETF等はコストがかかるので効率が悪い(というより、コスト割れで損するかも…)のです。

 

金利が上昇して大きな影響を受けるのは、まず住宅ローンやアパートローンを組んでいる人たちでしょうか。

金利をヘッジするためには、金利が上昇すると利益になる商品を買えばいいのですが、そういった商品がない以上、金利が上昇すると損失だけが膨らむことになります。

とくに事業としてアパートローンを組んでいる人はこれからは厳しい時代になるのではないでしょうか。

今までは金利も下がり続け、不動産価格は上がり続けてきたのですが、今度はそれが正反対になるので、今までのように「新築アパートを建てて、5~10年後くらいに売却して利益を出す」というスキームはもう使えません。(不動産価格が下がる可能性が高いため)

 

金利は上昇するし、株価や不動産も下がりそうだし、一般の人からすると「何に投資していいのかわからない」というタイミングではないでしょうか。

 

こういうときこそ、他のマーケットの影響を受けづらいシストムトレードでもいかがでしょうか?(笑)

 

プラス転換!

なんとなんと、今日1日の利益で年内プラス転換を果たしました!

といっても、まだ昨年末からの利益は+1%にも満たないので、明日にはマイナスになっているかもしれませんが(笑)

 

今までは逆張りで保有中の銘柄が悪材料発表というように、言ってみればたまたま大損失を受けた銘柄が足を引っ張っていた感がありますが、本日は逆張りで買い付けた銘柄がことごとく大当たりという結果になっています。

 

株価に影響があるといけないので比較的出来高のある銘柄でいうと、「アイスタイル (3660)」などは悪材料の発表で寄り付きが大底となり、大引け時には見事に株価が戻っていたという幸運なパターンです。

ちなみに私は業績やニュースは見ないので、利益が出ているのを見て調べるまでは悪材料の発表があったのも知りませんでした。

 

現在はちょうど第一四半期の決算が発表されているタイミングのため、材料出尽くしや業績の下方修正などで下落する銘柄が多く、本日も逆張りがポツポツと出ています。

今月は逆張りが上手く機能してくれれば久しぶりに大きめの利益が取れるかもしれないので、今後が少し楽しみになってきました。

マザース指数が変わる?

6月に上場したメルカリ(4385)が7/31にマザーズ指数の構成銘柄に組み込まれました。

これまでマザーズ指数の構成比率としては、CYBERDYNE (7779)、ミクシィ (2121)、そーせいグループ (4565)の3銘柄だけで20%近いシェアを占めていましたが、今回組み込まれたメルカリはなんと1銘柄だけで10%ものウエイトを誇ります!

さらに今月末には7月に上場したMTG(7806)も指数に組み込まれますが、こちらもそれなりのウエイトがありそうです。

 

今月だけでマザーズ指数の意味合いが変ってくるので、マザーズ先物などの動きはこれまでと変わってきたりするのでしょうか??

 

ちなみにですが、ほんの1年前まではミクシィの比率はもっと高かったのですが、この1年の暴落でかなり比率が下がりました。

ここまで下げると値ごろ感では買いたくなる気もしないではないですが、システムトレード的にはこういったダラダラ下げは買えませんね…

今月の損益

今月の損益は久しぶりのプラスとなり、昨年末からの損益は-3.86%となりました。

月単位でのプラスはなんと5ヶ月ぶりです。

先月時点では-9.99%でしたので、4ヶ月連続で負けていた割には損失が小さかったため、今月だけで3ヶ月分くらいの損失をカバーできたことになります。

 

しかしまだ3月末時点に戻った程度で、わずかとはいえマイナスには変わりありません。

まずはとりあえず少しでもプラスに持っていきたいところです。

 

最近少しずつ色々なシステムが復調してきたので、案外プラス転換の可能性もあるのではないかと思っていたりします。

ダウ↑ナスダック↓・・・

現在の時刻時点では米国指数のNYダウはプラス、ナスダックはマイナスになっています。

おそらく、ナスダックに上場しているフェイスブックが大幅に下落しているためにナスダックだけがそれに引きずられて下落しているということでしょう。(フェイスブックの比重は大きそうなので)

 

基本的にデイトレではNYダウが下落したら買いから入るほうが有利なのですが、ダウとナスダックが別々の動きをした場合は微妙です。

私のデイトレのルールはNYダウでバックテストを行っているため、今回のようにNYダウが上昇していればとりあえず見送り(発注取り消し)ということになります。

 

米国株の動きで買いを発注するルールもありますが、米国の動きとは関係なく発注するルールもあるので、そちらだけの買い発注になりそうです。(まだ米国市場が動いているので確定ではありませんが)

 

静かな相場

最近は株式市場の動きも落ち着いてボラティリティも低いため、あまり大量のシグナルは出ません。

本日は逆張り系の買いシグナルが1銘柄だけ出ている以外にはすべてデイトレ(買い)でした。

 

ただ、私の場合はデイトレの買いが主役でもあるため、このデイトレだけでもシグナルが出れば一応資金の稼働率は高い状態に保つことができます。

現時点で資金はかなり空いていますが、明日買い付けるデイトレだけでもほとんど資金が埋まります。

もっとも、約定率は半々ですので、買いの注文を出しても半分の割合で約定しませんが…

 

とりあえず私個人の状況としては、一番悪い最悪期は脱したものの、あまり大きな利益が出ない状況には変わりありません。

今月はなんとかプラスで終わりそうですが、まだ安全圏ではないので、あと数日の結果次第です。

曜日アノマリーは終わりか?

週末(連休がなければ金曜日)の株価は安く、週の初めは高いというのは常識ですが、この1年半くらいは逆の動きになることが多くなってきています。

過去にずっと右肩上がりで勝ち続けてきた曜日アノマリーを利用した売買ルールは、なんと私が発注したときに限って勝率0%(「銘柄」単位ではく、「日」単位で)が続いているのです…(汗)

とくに今日は致命的な損失を被りました。

 

全期間でみれば多分トントンくらいなのかもしれませんが、どうしても週末は場中に発注できないことが多く、たまたま私が発注できたときには一度も勝った日がありません。

逆に言えば、私が発注しなかったときに発注していれば大きな利益になっていたということになります(笑)

 

以前から感じていたのですが、アノマリーが世の中の常識になり、多くの人が利用するようになったこともあり、昔よりもずいぶんと優位性が落ちた気がします。

利益が少しが落ちただけならまだいいのですが、この1年半は真逆の動きをすることが多く、他の追加条件なしだとかえって損失になってしまいます。

 

半分自動化しているとはいえ、その場にいないと発注することができないという手間もありますし、さすがに勝率0%では続けていくかどうか悩ましいところですね。