空売りだらけ・・・

本日は以前から使用しているスイングの空売りに加え、新しく作ったばかりの空売りでたくさんエントリーしたので、久しぶりに少しドキドキしました。

大引けにかけて下落してくれた銘柄が多かったため、一応本日時点で今年の最高資産を更新しました。

約4万円だけですが・・・(笑)

 

空売りのストラテジーがたくさん増えたため、今後はどの戦略をどのような優先順位にするかといったことや、資金の投入比率をどのようにすれば最適になるかなどを試行錯誤しながら検証することになりそうです。

初心者の方には少々マニアックなお話ですみません。。。

今月最大の損失!

本日から運用を開始した新型の空売りシステムでいきなりの大損失!!(日経平均は下落しているのに・・・)

なんと1日で全運用資産の1%を超える損失を出しました。

1%くらいたいしたことはないという方もいるかもしれませんが、たった1日の損失としては馬鹿にできません。(それに運用資産が多いので金額でみれば厳しいのです…)

3か月単位のスパンでみると過去に1度しかマイナスになったことがない優秀な戦略なので、今後に期待というところでしょうか。

 

しかし今月は買ったものはほとんどが下がり、空売りしたものはほとんどが上がるという現象が多いような気がします。

精神的にはいつも損をしているような気がするのですが、資産の推移だけをみると一応今月は2%くらいのプラスになっているので、どこで利益が出ているのかよくわかりませんね(汗)

タカタのオンパレード・・・

最近は立て続けに「タカタ (7312)」にシグナルが出ています。

昨日は買い注文を出しましたが、寄り付きが高くて買えず。(たいした株数ではないので、ほとんど意味はありませんが)

さらに本日は空売りのシグナルが出ていますが、規制がかかっていて売れず(汗)

 

タカタに関しては法的整理の懸念があるため、買いシグナルが出ても買い注文を控える人も多いかもしれません。

私自身は資金量にたいしてそれほど大きな金額ではないので、シグナル通りにエントリーすることにしています。

 

東芝に関しては法的整理までいく可能性は低いと思いますが、タカタは半々以上の可能性であり得ますので、長く付き合うとババを引く可能性もあるかもしれませんね(汗)

久々にシステムを調整

先月の下旬くらいから昨日にかけて、久々に空売りのデイトレを微調整しました。

私の場合はスイングが中心なので、デイトレについてはほとんど勝てるようなときにしか出ないように条件を厳しくしていたのですが、あまりにも厳しくし過ぎたためか、ほとんどシグナルの出ない状況が続いていたため、もう少しだけシグナルが出るように修正を加えました。

それでも平均損益は0.8%程度確保できているのに加え、最大ドローダウンもわずか5%程度なので、かなり安定したシステムではあると思います。

もちろん、過去の検証結果がどんなに良くなるように絞り込んだとしても、将来大きな損失を受けるリスクがなくなるわけではありませんので、あくまでも長期での再現性を重視した調整です。

たまたま運が良かっただけといえばそれまでですが、本日システム改修後に初めて出たシグナルで2%近くも運用資産が増えました。

このまま上手く機能してくれるといいのですが・・・

今月の損益

今月の損益は・・・・・・

 

なんとプラス1万円!(笑)

率でいうと、ほぼプラスマイナスゼロのトントンでした。

 

そもそも今月は異常なほどシグナルが少なかったため、あまり資産が変動しなかったというだけではありますが・・・

本日時点でも買いが3銘柄、売りが1銘柄ですので、あまり株式市場の影響は受けない状態になっています。

昨年も1月は難しかった記憶があるのですが、2月はこのあたりでドッカーーンと一発暴落してくれないでしょうか。

タカタに買いシグナル!

先日空売りしていた東芝は初日こそ踏まれましたが、無事に利益を確定できました。

それよりも要注目なのは、今話題のタカタに逆張りで買いのシグナルが出たことですね。

ほとんどの逆張りは悪材料があったと思われる動きがあれば買いシグナルが出ないようになっているのですが、悪材料があっても関係なく仕掛けるタイプの逆張りで昨日初めて買いシグナルが点灯しました。

 

・・・で、さぞかし儲かったと思いきや、なんといきなり寄り付きからストップ高買い気配で約定しませんでした・・・(涙)

何か良い材料が出たようですが、そういうことは私が買った後にしてほしかったですね~

悔しい!!

東芝・・・

本日より私は東芝を空売りしているようです。

他人事のような言い方ですが、今含み損になっているのをみて気が付きました(汗)

てっきり東芝は規制がかかっていると思ったのですが、ちゃんと空売りができるのですね・・・

ちなみにデイトレではなくスイングです。

 

目下のところ、今月はトータルでマイナス1.6%ほどの損失になっています。

わずかとはいえ、まさかいきなり初月からマイナスになるとは思いませんでした。

まだ今月が終わったわけではありませんが、残りの日数でプラス転換は少々難しいでしょうか・・・

 

 

昨年機能したルールと機能しなかったルール

2016年は後半こそ大幅に上昇して終わりましたが、全体的に難しい相場だったという人が多いかと思います。

感覚的な話はともかくとして、実際に昨年中に成績の良かったルールとそうでなかったルールをタイプ別にまとめると以下のような感じです。

 

【例年よりも成績の良かったルール】

・スイングの空売り

・順張り買い(ただし、含み益ベースの成績)

 

【例年よりも成績が悪かったルール】

・押し目買い

・デイトレ買い

 

【例年とあまり変わらないルール】

・逆張り系

・デイトレの空売り(ただし、例年よりほんの少し悪い)

 

こうしてみると、押し目買いやデイトレ買いなどのいわゆる「浅めで買い付けるルール」の調子が悪かった一方で、スイングの空売りや順張りで大幅にカバーすることができたため、何とかそれなりの成績で終えることができたということになるようです。

色々なタイプのストラテジーを併用することで、いずれかのルールが調子悪くても、他のルールでそれ以上にカバーできる可能性が高いというのは間違いないところでしょう。

シグナル少なめ

この数日間は日経平均が下落しているため、押し目買いは1日2、3銘柄程度出ますが、全体的にまだシグナルが少なめです。

また、なんとなく最近は比較的大型株が多い気もします。

先日手仕舞いした東芝もそうですし、明日は押し目買いで買い付けた任天堂が手仕舞いです。

あまり細かく書くとシステムをトレースされるのが嫌なので、ざっくりいうと大手のディスプレイメーカーに買いシグナルが出ていますし、データセンター運営の大手企業などは反対に空売りで保有中です(こちらはもう手仕舞いますが)。

ただ、全体としてシグナル自体が少ないため、本格的にトレードできるのはもう少し株式市場が下落した場合になりそうです。

個人的にはこのあたりで大きな下落が希望ですが、どうなるでしょうか・・・

年初来マイナス転換・・・

昨日の日経平均の下落で資産が1%以上マイナスになり、年初来でわずかにマイナスに転じました。

そして本日は日経平均が上昇したにもかかわらず、なぜかほとんど資産が増えないという・・・(汗)

 

個別にみてみると、ほとんど「メタップス(6172)」や「イグニス(3689)」などの数銘柄だけが足を引っ張っていることが判明しました。

両方ともマザーズですね。

 

マザーズ銘柄は良くも悪くもボラティリティが大きいので、他にあまり保有銘柄がないときにはマザーズ銘柄に資産の動きが左右されやすいという印象です。

ところで昨年にマザーズ先物が上場しましたが、これをうまく使う方法はないかと思案中です。