ほぼノーポジション

今月に入ってからも相変わらず勝ったり負けたりの方向感のない動きを続けています。

本日は保有している銘柄がほとんど決済となり、ノーポジションに近い状態です。

 

よくよく考えてみると、資産が増えた日の翌日はほぼ100%の割合で負けているので、勝った後はシグナルと逆の注文をすればかなり利益が出ていることになります。

もっとも、現在はたまたまそうなっているだけであって、必ずどこかで連続で勝ち続ける状況が来るため、短期的な視点でシグナルに逆らった売買をするということはしません。

私はシステムトレードと心中する覚悟で取り組んでいるので、勝っていようが負けていようがそのあたりは徹底しています(笑)

今年は決して調子が良いとはいえませんが、先日も書いた通り、システムの欠点に修正を加えたので、これから半年、1年先の単位でみればかなり高い確率で勝つ自信はあります。

短期的な資産の動きには惑わされずに長期的視点で取り組みましょう!

今月の損益

ずっと続いていた頭痛がようやく直りました。

結局原因は不明ですが、治ったのでよかったです。

 

今月は本当に慌ただしく損益が変動する月でした。

結局、今年のピークからのドローダウンはまだ完全に回復しておらず、昨年末比で+6.0%です。

来月次第ではまだマイナス終了の可能性もゼロではないので、12月は頑張ってほしいところです。

頑張るのは私自身ではなく、既に作ってある売買ルールですが(笑)

 

ただ、今年は手痛い発注ミスなどで致命的な損失を出した分も入っているので、それを除くともう少し成績は上になっているはずでした。

これからはもっと気を付けないといけませんね。

 

今年に入ってからは一時+20%超えまで行ったのですが、それから若干のマイナスになったあと、また+10%くらいまで回復し、結局今の成績になるという激しい変動でした。

過去のバックテスト上ではここまで変動の大きかったのは近年ではありません。

今年の相場がいかに特殊な相場だったかがわかりますね。

 

ただ、先日も書いた通り、使用している売買ルールの弱点が判明して良い調整ができたので、今後は結構自信があったりします。

はっきり数値を言ってしまうと、来年は+50%以上は行くのではないでしょうかね~

…なんて強気発言をして全然ダメだったら恥ずかしいので、話半分に受け流してください(汗)

システムの調整

24時間マラソンを走った後からちょっと調子が悪く、先週の水曜あたりから頭の左側が痛くて長時間パソコンの画面を見ると吐き気がします。

鎮痛剤もほとんど効きませんし風邪でしょうか?

この年齢で大きな病気ということはないでしょうが、1週間も続く頭痛は初めてなのでちょっと嫌な感じです。

うーん、困りましたね(汗)

日曜日はどうしても休めないシステムトレード関連のイベントがあったため、やせ我慢しながら1日を気力で乗り切りました。

 

今は長時間の作業はできないので、ちょこちょこと時間をかけて、今使っている売買ルールをすべて検証し直してみましたところ、いくつかのルールの欠点が発見できました。

これは思った以上の収穫で、今年調子が悪い売買ルールの調整が意外にあっさりとできてしまいました。

今年はもう残り少ないので挽回は難しいかもしれませんが、来年はかなり期待できそうな気がします。

 

あと1つ、じつは1種類だけ特殊なルールを使っていて、検証用と売買用に分けている(分ける必要がある)ルールがあるのですが、片方の内容が古いままでした・・・(滝汗)

どうりでバックテストでは物凄い利益が出ているはずなのに、実際に売買すると微妙だったわけです。

大きなミスを犯しているのに気が付いたのはショックですが、早めに気づいたという意味ではよかったでしょうか。

現在の状況

マラソンネタはこの辺にして、そろそろ真面目にトレードのことを書きましょう(笑)

現状、先日の急落時に出た逆張りは強制決済の期限を迎えたため、現在はポジションが押し目買いなどに入れ替わりつつあるところです。

結局先日の急落で買い付けた逆張り銘柄はトータルで若干の利益といったところでしょうか。

やはり最近はライバルが増えているため、思ったほどは利益になりませんでした。

 

それよりも、押し目買いや単発で買い付けた銘柄が含み損になっている銘柄が多く、苦戦を強いられています。

決算発表シーズンは保有中に下方修正などの悪材料が発表されることも多いので、こればかりはシステムトレードでもどうにもなりません。

デイトレだけが好調で他のルールが全般的に足を引っ張っている形でしょうか。

 

週明けは押し目買いや逆張り系のシグナルばかりですので、買いポジションが膨らんで余力が少しずつ減っていきそうな感じです。(約定すればですが)

ただ、大方決算発表は落ち着いてきたので、そろそろ押し目買いや逆張りを仕掛けるには安全な時期といえるかもしれません。

銘柄は「**カーボン」などの炭素製品関連や不動産関連の銘柄のシグナルが多いです。

どれも業績は絶好調でPERも低い銘柄ばかりですが、これらの銘柄はこれから急激に業績が悪化するとみられているということなのでしょうか?

個人的にはなかなかドローダウンから復帰できず、じれったい相場が続いています。

上値余地は?

予告通り、月曜は完全な寄り高でしたが、本日は無事に反発しました。

ただ、火曜の終了時点で利益確定のシグナルは出ていないため、まだまだ上値余地はありそうです。

昔に比べると高値掴みになる傾向があるとはいえ、それでも何もしないで見ているよりは買ったほうが遥かにマシな結果になります。

 

私自身はまだまだ大きな含み損の銘柄がありますが、このあたりでかなり大きな反発はあると考えていますので、今週から来週にかけてはじっくり利益確定の機会を待ちましょう!

大底!?

先週は久々の急落相場でしたね。

問題はここが大底かどうかということですが、私の金曜日の引け時点では、もっとも強力な逆張りのシグナルが42銘柄出ていることもあり、基本的には大底もしくは大底近辺と判断して間違いないでしょう。

 

ただ、最近は誰かさんのせいで(汗)逆張りの参加者が大量増殖したこともあり、月曜日の寄り付きは大量の逆張りトレーダーが買い向かうため、寄り付きは間違いなく高く始まると思われます。

最近は逆張りのシグナルが出ると大勢が買ってくるため、高値掴みの対処を検討しないといけませんね・・・

とりあえずシグナルが出ているので、明日の時点では高値掴みを覚悟でシグナル通りに買い付けます。

 

ただ、私の場合は運悪くデイトレ買いで決済できなかった銘柄を大量に抱えていることもあり、余力は全体の3割程度しか空いていません。

しかもこの数年では最大となる超絶ドローダウン発生中ですので、水曜日までに反発してくれないと成績が恐ろしいことになるのですが(汗)

 

とりあえず遅くとも数日中には反発するでしょうから、今よりはドローダウンが回復するとは思われます。

現時点で余力がフルに空いている人が羨ましいかぎりです。

現在の状況

年末が近くなると忙しくてなかなか日記が更新できなくなるかもしれません・・・

 

ここ最近は不動産関連で色々な問題が起こっているため、関連銘柄の含み損が大きいです。

デイトレ(買い)の利益である程度損失を吸収できているからまだいいものの、現在は逆張り系が含み損で推移しています。

先月末からはそこそこのドローダウン中です。

ただ、逆張りについていえば、上昇するときは一斉に上昇するので、終わってみれば大きな利益ということもあるかもしれません。

現在のポジションは逆張り、押し目買い、順張りのいずれも2銘柄ずつで、その他は決済できなかったデイトレの買いが7銘柄といった状況です。(デイトレはとりあえず含み益あり)

急落!・・・だけど

本日(もう昨日ですが)の株式市場は米国株等の急落に引きずられる形で急落しました。

・・・が、これまでの上昇速度が速すぎたための一時的なしゃっくりのようなものでしょう。

とくに逆張り等のシグナルがたくさん出ているということもなく、逆張り系3銘柄と押し目買いが1銘柄のみです。

 

尚、本日はデイトレの買いがたくさん約定したのですが、決済注文が1銘柄しか通らず、他はすべて明日に持ち越しとなりました。

ただ、寄り付きが安く始まってくれたことにより、トータルでは含み益になっているので、明日無事に決済できれば多少の利益にはなりそうです。

デイトレ以外で保有している銘柄についてはかなりの含み損になっているため、トータルでは大きく負け越してはいますが・・・(汗)

今月はまだ1日もプラスになった日がないので、そろそろ明日は少しでも利益になってほしいところです。

 

そういえば、本日の相場ではデイトレの空売りは絶対に約定しないはずだったのですが、なぜか「ドンキホーテホールディングス (7532)」が約定したうえに大幅に上昇して踏みあげられました。

この相場で急騰するということは何か材料があったのかもしれませんが、空売りの連続負け記録はまだまだ更新を続けそうな勢いです。

それでも売る!

今月に入ってからは、立て続けにデイトレの空売りシグナルが出続けていますが、ほぼ全敗の成績です。

おかげで今月はまだ1日も利益になった日がない(微増の日を除く)ため、今年の利益の半分は空売りで飛んでしまいそうな勢いですね(涙)

さすがにこの異常な上昇相場では空売りで勝つのは難しいということなのでしょう。

しかし、過去の統計上はこのような相場を含めた期間でも長期間でみれば利益になっているわけなので、負けても負けても注文を出し続けます。

 

本日も大型株に3銘柄の空売りシグナルです。

明日も負けるとわかっているのに注文を出すのは抵抗がないわけではありませんが、デイトレの買いシグナルが5銘柄あるため、多少は損失を吸収できると思っている分、気持ちにゆとりがあるということでしょうか。

システムトレードを続けるコツは、やはり限られたルールに依存しすぎないようにすることだと思います。

 

今週は連敗・・・

ライブスター証券は結局少し待っても発注できるようにならなかったため、普段は使用しないスマホ用のアプリで発注して事なきを得ました。

緊急用にスマホ用のアプリがあるのは便利ですが、欲を言えばバックアップサイトがあると嬉しいですね。

何だかんだいってもライブスター証券はダントツでコストが安い割に発注方法も多彩で便利です。

予備でSBI証券も使っているのですが、最近はシステムの改善にはあまり力を入れていない感じでしょうか。

 

さて、本題の運用のほうですが、今週=今月に入ってからは何と5日連続負け越しでまだ1日もプラスになっていません。

しかも今週だけで運用資産が4%以上も減るという大胆な負けっぷりです。

こんなに負けて今月中に取り戻せるのでしょうか?(汗)

 

先日までは空売りが出なくて安心していたのですが、直近は急に空売りのシグナルが出たために大きな損失を被りました。

ほとんど空売りで負けているようなものなので、空売りのシグナルが出ても無視すればいいのでしょうが、長期でみるとやはり統計に従った方がいいというのが私の答えです。

週明けの仕掛けは買いだけなのでうまく取り戻せることを願います!